Saya baru-baru ini membaca sebuah buku tentang monyet, "Fooled by Randomness". Saya tertarik dengan satu contoh dari buku itu. Maksudnya, jika ada banyak sekali monyet yang duduk di depan mesin ketik, setidaknya satu monyet akan dapat mengetikkan telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur telur.
Kemudian penulis mengajukan pertanyaan, "Jika monyet ini datang kepada Anda dengan CV-nya, apakah Anda akan bertaruh dengan tabungan seumur hidup Anda bahwa karya berikutnya akan menjadi Odyssey?"
Seorang pria yang bijaksana pasti tidak akan menjanjikan monyet itu, karena ia bisa mencetak hanya karena kebetulan, tidak ada hubungannya dengan kemampuan monyet itu sendiri. Jadi, pertanyaannya adalah, jika monyet itu menjadi pedagang dan Liu Yiliting menjadi catatan perdagangan yang luar biasa, apakah Anda bersedia menyerahkan uang Anda ke manajemen pedagang ini?
Tentu saja ada yang tergerak. Beberapa orang akan berargumen bahwa manusia tidak seperti monyet, manusia adalah cerdas. Bahkan jika itu benar, kita juga harus mengakui catatan transaksi yang baiknya mungkin karena keacakan. Ada juga yang berpendapat bahwa pasar tidak acak, tetapi apakah perdagangan di pasar benar-benar berbeda dengan monyet mengetik mesin.
Dengan kata lain, dalam jangka panjang, harga saham perusahaan harus ditentukan oleh kondisi operasional dan kemampuan untungnya sendiri. Namun jika kita melihat peta gerak saham, kita tahu bahwa harga saham tidak dapat sepenuhnya mencerminkan situasi nyata perusahaan. Sulit membayangkan bahwa kemampuan untung sebuah perusahaan dapat menghasilkan fluktuasi besar dalam satu hari, bahkan mungkin dengan jatuhnya harga perusahaan itu sendiri. Jika kita memfokuskan perhatian pada setiap orang yang terlibat dalam perdagangan, kita mungkin menemukan bahwa tidak semua orang menggunakan strategi yang sama, tidak semua orang memiliki pengetahuan tentang harga pasar yang terbatas, bahkan tidak semua orang memiliki alasan untuk membeli saham, dan mungkin tidak ada alasan untuk memulihkan nilai pasar yang tidak terduga.
Sebelumnya saya telah membuat model regresi vektor untuk menyesuaikan GRP dan CPI kota Chongqing dengan menggunakan 75 parameter dan hasilnya sangat bagus. Namun ketika saya mencoba untuk menggunakan data untuk memprediksi tahun depan, masalah muncul, beberapa nilai berubah menjadi negatif!
Saya selalu memiliki gagasan bahwa semakin banyak parameter yang digunakan dalam melukis dunia nyata, semakin besar kemungkinan penyimpangan yang terjadi. Sebuah gaya sederhana dapat menghasilkan akselerasi, yang benar, namun ketika kita menggunakan model yang lebih halus, misalnya ketika kita memeriksa secara spesifik apa yang terjadi, kemungkinan besar akan terjadi karena beberapa gaya diabaikan, sehingga hasilnya tidak sama secara keseluruhan. Untuk gerakan Nablon, kita dapat mengatakan bahwa karena terikat, arah gerak partikel adalah A, jika kita benar-benar ingin memeriksa berapa banyak molekul yang terkena pengaruh, kemungkinan akan terjadi, beberapa partikel diabaikan, sehingga di bawah efek partikel yang telah diperiksa, seperti arah gerak partikel menjadi B. Tentu saja, parameter yang digunakan terlalu sedikit dan tidak cocok, seperti yang saya katakan pada saat itu karena saya benar-benar percaya bahwa operasi otak manusia dapat dijelaskan, dan itu tidak mungkin untuk memecahkan masalah kontinuitas fundamental antara sistem keuangan dan sistem kuantum.
Saya kemudian menemukan ide saya bertepatan dengan seorang pedagang kuantitatif di Kanada, yang pernah menerbitkan sebuah buku panduan tentang cara mengukur perdagangan. Dalam bukunya, ia menganggap ini sebagai bias migrasi data, dan dalam praktiknya juga menemukan bahwa model prediksi keuangan berbasis AI yang baik membutuhkan sedikit data sejarah, dan seringkali tidak memerlukan fungsi non-linear yang sangat kompleks.
Karena alasan di atas, saya tidak tertarik pada apa yang disebut sebagai jenis dewa saham. Buffett adalah dewa saham, namun sebagian besar uangnya tidak mungkin berasal dari saham atau perdagangan dalam arti tradisional, melainkan investasi. Dalam pemikiran jangka panjang, saya secara bertahap membentuk pandangan bahwa tren dapat diprediksi, bahwa bagi sebuah perusahaan, harga sahamnya masih cenderung dalam jangka panjang tergantung pada nilainya sendiri, namun dalam jangka pendek, kecocokan bermain.
Untuk keacakan pasar, salah satu solusi terbaik yang saya tahu saat ini adalah, stop loss, yang berarti mengurangi kerugian yang disebabkan oleh keacakan ke dalam kisaran yang dapat ditanggung, dengan kata lain, bahkan jika keacakan menyebabkan penurunan harga saham, maka kerugian tidak akan berkembang tanpa batas. Secara sederhana, ini sederhana, namun sifat manusia yang halus juga membuat hidup sulit diprediksi. Fooled by Randomness memberikan dua contoh, seorang pedagang A, yang memiliki aset pribadi dalam tiga tahun.
Ini mengingatkan saya pada sebuah permainan yang pernah saya mainkan sebelumnya, bahwa rencana yang benar-benar luar biasa, bahkan jika terjadi kecelakaan atau gagal, kecelakaan dan kegagalan adalah bagian dari rencana itu sendiri.
Sinopsis: Film yang berjudul "The Secret of the Unicorn" yang disutradarai oleh Kim Hyun-woo.