Strategi perdagangan terprogram sekarang telah menjadi alat utama bagi sebagian besar pedagang, tetapi dalam perdagangan terprogram, kadang-kadang selalu terjadi situasi kerugian mundur, apakah situasi seperti itu disebabkan oleh kegagalan strategi atau akibat dari pengaruh pasar? Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana menilai apakah strategi gagal atau tidak. Dalam pasar keuangan, apa aspek yang mempengaruhi perubahan harga aset investor? Jawabannya adalah: emosi investor dan harapan mereka untuk masa depan. Karena semua orang memiliki emosi subjektif, dan emosi ini juga akan berubah setiap saat, sehingga menyebabkan karakteristik operasi pasar juga berubah, maka kegagalan model juga menjadi hasil yang tak terhindarkan.
1.模型思路的普遍性
Dalam menilai kebenaran yang ada di pasar, pedagang biasanya menganggap bahwa hukum tertentu dalam sejarah pasar adalah kebenaran pasar saat ini, tetapi seiring berjalannya waktu, karakteristik pasar juga berubah, hukum pasar juga akan berubah, dan secara alami model strategi juga akan gagal. Sederhananya: Anda memulai dengan mengenakan pakaian yang Anda rancang sendiri, itu unik. Tetapi setelah Anda pergi, semua orang menyamarkannya, ia kehilangan keunikan itu.
2.市场有效性的问题
Berjuang dengan pasar modal, pada dasarnya tidak mungkin untuk menang, sebenarnya adalah bahwa sebagian besar model perdagangan terbatas waktu, tidak efektif dalam jangka panjang, perdagangan terprogram dalam tren perkembangan cepat di dalam negeri, menunjukkan akan semakin banyak model strategi yang dikembangkan, sehingga model gagal hanya masalah waktu. Pasar terus berubah, model perdagangan kita juga harus mengikuti pasar untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar, tidak peduli seberapa baik kinerja model strategi Anda, tetapi harus berubah dengan perubahan pasar.
3.反程序化交易策略
Di dalam negeri, jumlah dana yang digunakan untuk perdagangan terprogram semakin meningkat, dan saya yakin dalam waktu dekat, perdagangan terprogram akan menjadi arus utama di pasar. Kemudian akan muncul strategi perdagangan terprogram khusus yang mempelajari strategi perdagangan terprogram, memanfaatkan strategi operasi yang bertentangan dengan sebagian besar pedagang terprogram untuk mendapatkan keuntungan dari posisi pedagang terprogram. Dari praktik perdagangan terprogram domestik saat ini, strategi terprogram yang digunakan masih merupakan strategi yang lebih tradisional dan memiliki kecenderungan yang kuat, tetapi seiring perkembangan pasar, strategi perdagangan terprogram akan menjadi hambatan besar untuk model strategi di masa depan, mengurangi waktu efektif dari model strategi terprogram.
1.观察模型是不是还在有效地执行交易策略，体现出来的交易逻辑是不是和之前设计的初衷是一样的。以下的情况出现，大家就要提高警惕了：对行情的敏感度降低，开仓时机滞后现象频繁，胜率或盈亏比连续出现很大的变化等，当然这是从交易结果上看，被动发现失效的方法。一般情况下，周月线级别上的连续亏损和最大回辙是我们主要关注的地方。但是有一个问题大家要注意：策略连续回撤的原因到底是什么？是策略失效造成的，还是行情导致的，应用程序化交易的都知道，在震荡行情中，策略回撤是不可避免的。假如模型出现问题表现在当前阶段，模型所表征的行情特点又一次呈现时，它还是有效的。
2.观察市场的运营特点是不是发生了变化，假如变化了，则证明模型可能失效了。举个例子：一部分非常依赖特定交易指令的模型，会因为交易规则的调整而失去效果，或者在市场中套利交易有效性大幅度改善时，盈利能力大幅度降低都是属于一个类型的。
Jadi dalam perdagangan real-time, yang harus kita lakukan adalah menentukan kapan model gagal, karena pasar terus berubah, jadi sulit untuk mengetahui apakah model tersebut benar-benar gagal, dan lebih dari itu berdasarkan pengalaman kita.
Dalam kasus umum, model akan mudah mengalami masalah kekeringan setelah berjalan untuk waktu yang lama, yang secara khusus mencerminkan beberapa hal berikut: waktu buka lepas landas relatif terlambat dan kemampuan keuntungan model menurun secara drastis, saat ini kita harus menyesuaikan strategi model kita sesuai dengan perubahan pasar.
Perdagangan terprogram hanyalah salah satu alat yang membantu kita berdagang, dan ada banyak bentuk alat ini, untuk memilih alat yang sesuai dengan kepribadian perdagangan Anda, untuk mendapatkan keuntungan yang stabil.
Dikutip dari Programmer Trader