FMZ Quant & OKX: Bagaimana Orang Biasa Menguasai Perdagangan Kuantitatif?

Di pasar cryptocurrency, data selalu menjadi dasar penting untuk keputusan perdagangan. Bagaimana melihat melalui data yang kompleks dan menemukan informasi berharga untuk mengoptimalkan strategi perdagangan selalu menjadi topik hangat di pasar. Untuk tujuan ini, OKX telah secara khusus merencanakan kolom Insight Data, dan bekerja sama dengan platform data arus utama seperti AICoin dan Coinglass dan lembaga terkait untuk memulai dari kebutuhan pengguna umum, berharap untuk menggali metodologi data yang lebih sistematis untuk referensi dan pembelajaran pasar.

Dalam edisi Insight Data ini, Tim Strategi OKX dan FMZ telah membahas konsep perdagangan kuantitatif dan membahas secara rinci bagaimana orang biasa dapat memulai perdagangan kuantitatif.

Tim Strategi OKX: Tim Strategi OKX terdiri dari sekelompok profesional berpengalaman yang didedikasikan untuk mempromosikan inovasi di bidang strategi aset digital global. Tim ini menyatukan para ahli dalam analisis pasar, manajemen risiko, rekayasa keuangan dan bidang lainnya, dan memberikan dukungan yang kuat untuk pengembangan strategis OKX dengan pengetahuan profesional yang mendalam dan pengalaman bisnis yang kaya.

Tim FMZ Quant: FMZ Quant adalah perusahaan yang berfokus pada penyediaan solusi profesional untuk pengguna perdagangan kuantitatif cryptocurrency. FMZ Quant tidak hanya menyediakan pengguna dengan berbagai fungsi perdagangan kuantitatif seperti penulisan strategi dan backtesting, mesin perdagangan kuantitatif, layanan perdagangan algoritmik dan alat analisis data, tetapi juga memiliki komunitas pengembang aktif di mana pengguna dapat berkomunikasi dan berbagi pengalaman.

1. Apa itu Quantitative Trading?

Tim Strategi OKX: Perdagangan kuantitatif pada dasarnya adalah cara mengeksekusi strategi perdagangan secara otomatis melalui program yang menggunakan model matematika dan metode statistik. Tidak seperti perdagangan manual, yang bergantung pada keputusan pribadi, perdagangan kuantitatif bergantung pada data historis, algoritma dan indikator teknis untuk menganalisis pasar, menemukan peluang perdagangan, dan perdagangan secara otomatis. Robot strategi OKX menyediakan alat perdagangan otomatis yang kuat dan fleksibel, mendukung beberapa strategi (seperti grid, strategi Martingale, dll.), dan juga dapat melakukan backtesting strategi dan simulasi untuk membantu pengguna menemukan alat perdagangan yang paling cocok di lingkungan pasar yang berbeda.

Tim FMZ Quant: Perdagangan kuantitatif juga disebut perdagangan programatik, dan tidak misterius dalam alam. Ketika pengguna beroperasi di situs web atau perangkat lunak pertukaran, apakah itu untuk mendapatkan informasi pasar, memeriksa akun, menempatkan pesanan, dll, mereka terhubung ke server pertukaran melalui API yang sesuai, sehingga server dapat mengembalikan data yang dibutuhkan oleh pengguna. API dapat dipahami secara longgar sebagai mengakses tautan jaringan tertentu untuk mendapatkan informasi pengembalian.https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAPdalam browser akan mendapatkan:

code:0,data:[{fundingRate:0.0001510608984383,fundingTime:1717401600000,instId:BTC-USDT-SWAP,instType:SWAP,"maxFun

Di antaranya, fundingRate:0.0001510608984383 adalah tingkat pendanaan saat ini dari kontrak abadi BTC-USDT. Mengubah instId=BTC-USDT-SWAP dalam tautan ke mata uang lain untuk mendapatkan informasi tingkat pendanaan yang sesuai. Demikian pula, Anda hanya perlu mengakses tautan API yang sesuai dan mengisi parameter yang sesuai untuk pada dasarnya menyelesaikan operasi yang kami selesaikan di situs web atau APP. Jika semua proses ini dikendalikan oleh program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (dagang atau lainnya), ini juga merupakan perdagangan kuantitatif.

Singkatnya, semua pengambilan informasi dan keputusan perdagangan pemesanan awalnya diselesaikan oleh otak kita. Sekarang, semua atau bagian dari proses ini dapat diserahkan ke program untuk dieksekusi.

2. Jenis Pengguna Apa yang Cocok?

Tim Strategi OKX: Mengambil OKX sebagai contoh, alat perdagangan kuantitatif kami cocok untuk pengguna dengan latar belakang / preferensi yang berbeda. • Untuk pengguna pemula (pedagang dengan sedikit atau tidak ada pengalaman perdagangan kuantitatif), kami saat ini menyediakan:

1. Anda dapat memilih strategi yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti strategi grid, strategi investasi tetap, dll. Strategi ini biasanya tidak memerlukan pengaturan yang kompleks dan pengetahuan pasar yang mendalam. Pengguna hanya perlu memilih dan mengkonfigurasi sejumlah kecil parameter untuk mulai menggunakannya. Tidak diperlukan pemrograman atau pengetahuan teknis yang mendalam.
2. Simulasi perdagangan dan backtesting untuk memahami potensi kinerja strategi di bawah pengaturan parameter yang berbeda dan mengurangi risiko dalam transaksi nyata. Fitur ini membantu pengguna mengumpulkan pengalaman sebelum benar-benar menginvestasikan dana.
3. Untuk pengguna lanjutan (pedagang dengan pengalaman perdagangan kuantitatif atau kemampuan teknis tertentu), robot strategi OKX juga memiliki strategi yang sangat disesuaikan.

Tim FMZ Quant: Kami sering berhubungan dengan empat jenis pengguna berikut:

• Pedagang profesional. Sebagai pedagang profesional, perdagangan adalah dasar kehidupan, dan mereka harus menguasai semua alat canggih untuk membantu diri mereka sendiri. Oleh karena itu, perdagangan kuantitatif hampir menjadi suatu keharusan bagi mereka. Pedagang profesional sering memiliki strategi yang matang dan menguntungkan. Dengan memprogram strategi, mereka dapat diterapkan pada lebih banyak bursa dan produk perdagangan, memperbanyak efisiensi perdagangan.
• Untuk para trader individu dengan latar belakang pemrograman, alat perdagangan kuantitatif memberikan kesempatan yang sangat baik untuk menggabungkan keterampilan pemrograman dengan pasar mata uang digital. Mereka dapat menyesuaikan strategi perdagangan dan mengembangkan alat perdagangan sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mengoptimalkan efek strategi melalui backtesting, menghemat banyak waktu belajar di tahap awal.
• Traders yang membutuhkan strategi yang efektif. Beberapa trader mungkin belum memiliki strategi trading yang stabil, dan alat trading kuantitatif juga dapat membantu mereka. Alat-alat ini biasanya termasuk perpustakaan strategi dan pasar strategi, di mana trader dapat menguji strategi open source lainnya dan menemukan strategi yang sesuai dengan mereka melalui analisis data dan metode optimasi backtesting.
• Trader biasa dengan kemampuan belajar. Bahkan pedagang biasa tanpa latar belakang pemrograman dapat mendapatkan keuntungan dari fungsi otomatisasi yang disediakan oleh alat perdagangan kuantitatif. Dengan menggunakan platform perdagangan kuantitatif siap pakai seperti FMZ Quant, mereka dapat dengan mudah mengatur strategi perdagangan dan menggunakan fungsi backtesting untuk mengevaluasi efektivitas strategi, sehingga meningkatkan efisiensi perdagangan dan mengurangi kesalahan manusia dalam operasi aktual.

3. Apa Keuntungan dan Kerugiannya Dibandingkan dengan Trading Manual?

Tim Strategi OKX: Keuntungan dari perdagangan kuantitatif adalah bahwa itu lebih sistematis dan obyektif. Ini mengeksekusi perdagangan melalui algoritma dan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, menghindari gangguan emosi dalam pengambilan keputusan, bersama dengan efisiensi perdagangan yang tinggi. Ini dapat memproses sejumlah besar data dan melakukan tren frekuensi tinggi, menangkap peluang pasar dalam 24 jam / 7 hari. Pengguna juga dapat menguji dan mengoptimalkan strategi melalui data historis untuk meningkatkan keandalan dan pengujian strategi.

Tetapi perdagangan kuantitatif tidak sempurna. Pertama, ia memiliki tingkat kompleksitas tertentu. Beberapa strategi canggih membutuhkan pengetahuan statistik dan keuangan profesional, dan ambang batasnya tinggi. Kedua, perdagangan kuantitatif mungkin terlalu bergantung pada data historis untuk mengoptimalkan parameter strategi, dan kinerja pasar yang sebenarnya mungkin tidak seperti yang diharapkan. Karena harga pasar berubah sesuai dengan hipotesis acak, kinerja masa lalu mungkin tidak selalu menunjukkan potensi keuntungan di masa depan, yang disebut strategi overfit. Akhirnya, kinerja strategi perdagangan kuantitatif dapat berfluktuasi di bawah kondisi pasar yang berbeda, dan penyesuaian dan optimalisasi konstan diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar.

Tim FMZ Quant: Sebenarnya, perdagangan manual dan perdagangan kuantitatif tidak bertentangan. Pedagang kuantitatif yang sangat baik sering juga merupakan pedagang manual yang berkualitas. Kedua metode perdagangan ini dapat saling melengkapi dan dapat digunakan dalam kombinasi untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Pedagang kuantitatif yang sangat baik perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang pasar. Pasar kompleks dan berubah-ubah. Meskipun perdagangan kuantitatif bergantung pada data dan algoritma, dasar dari data dan algoritma ini masih merupakan pemahaman yang mendalam tentang pasar. Hanya dengan memahami mekanisme operasi pasar, faktor yang mempengaruhi, dan hubungan antara berbagai aset, pedagang kuantitatif dapat merancang strategi perdagangan yang efektif. Oleh karena itu, pedagang kuantitatif harus memiliki pengetahuan pasar yang solid, yang biasanya terkumpul melalui perdagangan manual.

Menurut pengalaman kami, ada tiga keuntungan:

1. Melakukan strategi secara otomatis dan menghindari intervensi manual. Terkadang strategi itu sendiri menguntungkan, tetapi intervensi manusia yang konstan menyebabkan kerugian. Program trading dapat mengeksekusi strategi trading yang telah ditetapkan secara otomatis tanpa intervensi manual. Ini berarti bahwa pedagang dapat mengatur kondisi untuk membeli dan menjual, dan program akan berdagang secara otomatis ketika kondisi terpenuhi, sehingga menghindari fluktuasi emosional dan kesalahan manusia. Program ini dijalankan 24 jam sehari, menghilangkan kebutuhan untuk menonton pasar untuk waktu yang lama.
2. Hal ini dapat memenuhi kebutuhan transaksi yang bergantung pada latensi rendah, frekuensi tinggi, dan perhitungan yang kompleks. Perdagangan manual dibatasi oleh reaksi manusia dan kecepatan perhitungan, yang jauh dari sebanding dengan pelaksanaan program.
3. Perdagangan kuantitatif dapat menggunakan data historis untuk menguji kembali dan mengoptimalkan strategi perdagangan. Dengan mensimulasikan kinerja strategi di pasar masa lalu, efektivitas strategi dapat dievaluasi. Metode ini dapat membantu pedagang mengoptimalkan strategi sebelum perdagangan langsung dan meningkatkan probabilitas keuntungan. Namun, banyak pedagang manual berdagang berdasarkan perasaan mereka dan menggunakan biaya waktu dan uang yang tinggi dari perdagangan langsung untuk trial and error.

Tentu saja, perdagangan kuantitatif tidak sempurna dan memiliki beberapa kelemahan:

1. Persyaratan teknis yang tinggi: Dibandingkan dengan perdagangan manual, perdagangan kuantitatif membutuhkan keterampilan pemrograman dan analisis data tambahan, dan ambangnya relatif tinggi.
2. Biaya tinggi: Biaya konstruksi dan pemeliharaan sistem perdagangan kuantitatif tinggi, terutama untuk perdagangan frekuensi tinggi, yang membutuhkan banyak sumber daya perangkat keras dan data.
3. Risiko pasar: Meskipun perdagangan kuantitatif dapat mengurangi kesalahan manusia, risiko pasar masih ada dan kegagalan strategi dapat menyebabkan kerugian serius. Strategi kuantitatif ditulis sebelumnya dan diuji kembali berdasarkan data historis, yang memiliki keterbatasan tertentu dan tidak dapat mengikuti perubahan di luar pasar. Pedagang manual dapat dengan cepat membuat penilaian yang komprehensif atas berbagai informasi di pasar dan lebih sensitif terhadap perubahan di pasar.

4. Bagaimana Pengguna Baru Memulai?

Tim Strategi OKX: Secara umum, perdagangan kuantitatif menantang bagi pemula, tetapi tidak mustahil untuk memulai. Berikut adalah beberapa saran untuk membantu pengguna pemula menguasai perdagangan kuantitatif dengan lebih baik:

1. Pelajari dasar-dasarnya: Pertama, memahami prinsip-prinsip dasar strategi dan dampak dari pengaturan parameter yang berbeda pada kinerja strategi adalah langkah pertama untuk sukses.
2. Pilih robot strategi yang tepat: Pilih robot strategi yang tepat berdasarkan penilaian Anda tentang situasi pasar.
3. Mulailah dengan strategi sederhana: Mulailah dengan strategi trading yang paling dasar, pelajari dan terapkan langkah demi langkah, dan kemudian memperkenalkan strategi yang lebih kompleks secara bertahap.
4. Fokus pada manajemen risiko: Pelajari untuk membangun dan menerapkan manajemen risiko yang efektif dan strategi stop-loss.

Tim FMZ Quant: Selama perdagangan program disebutkan, banyak orang berpikir bahwa ambang batasnya tinggi dan teknologinya rumit. Sebenarnya, belajar perdagangan program telah menjadi sangat sederhana sekarang. Bursa mengintegrasikan strategi umum, dan tim kuantitatif seperti FMZ Quant akan menyediakan layanan one-stop. Ditambah dengan model bahasa besar seperti ChatGPT untuk membantu pemrograman, pengguna pemula memiliki jalan yang sangat realistis dan layak untuk memulai atau bahkan perdagangan program master. Satu-satunya hambatan adalah kemampuan untuk bertindak. Jika Anda seorang pengguna yang baru untuk trading dan memiliki banyak ide trading, belajar perdagangan program akan memberi Anda lebih banyak kekuatan. Berikut adalah langkah-langkah yang menurut kami cocok untuk pedagang mata uang digital tanpa dasar pemrograman apa pun:

1. Mengetahui strategi kuantitatif dasar: Memahami modul trading strategi OKX Exchange akan membantu Anda memiliki pemahaman awal tentang trading strategi. Bagi sebagian besar trader, fungsi-fungsi ini sudah cukup.
2. Belajar bahasa pemrograman: Python adalah bahasa yang paling umum digunakan untuk pemrosesan data. Sangat nyaman untuk menggabungkan Jupyter Notebook untuk analisis statistik. Anda juga dapat mempelajari beberapa analisis data selama periode ini. Ada banyak buku dan tutorial terkait Python. Using Python for Data Analysis disarankan. Berdasarkan dasar pembelajaran, dibutuhkan sekitar 1-2 minggu untuk belajar 4 jam sehari.
3. Baca buku dasar perdagangan kuantitatif: Ada banyak buku terkait, yang dapat dicari sendiri. Anda dapat membaca mereka dengan cepat untuk memahami jenis strategi, pengendalian risiko, evaluasi strategi, dll. Perdagangan kuantitatif melibatkan keuangan, matematika dan pemrograman, dan isinya sangat kaya. Strategi yang benar-benar dapat diterapkan ke pasar tidak akan ditemukan langsung di buku. Membaca buku, laporan penelitian dan makalah yang relevan adalah proses yang panjang.
4. Pelajari dokumentasi API pertukaran dan contoh terkait, dan lakukan beberapa strategi penyebaran perdagangan langsung: Dianjurkan untuk memulai melalui platform FMZ Quant Trading. Dokumentasi dan contoh yang kaya sangat mengurangi ambang untuk perdagangan langsung. Langkah ini membutuhkan penguasaan arsitektur strategi dasar dan memecahkan masalah umum, seperti penanganan kesalahan, kontrol frekuensi akses, toleransi kesalahan strategi, kontrol risiko, dll. Tuliskan beberapa modul sederhana, seperti dorongan harga, komisi gunung es, dll., Untuk melatih kemampuan menulis strategi perdagangan langsung. Backtest beberapa strategi dasar, seperti grid, strategi keseimbangan, dll. Bergabunglah dengan kelompok yang relevan, pelajari mengajukan pertanyaan dengan benar dan cari posting yang relevan.
5. Memverifikasi strategi melalui backtesting dan perdagangan simulasi, terus meningkatkan, dan akhirnya memulai perdagangan yang sebenarnya: Pedagang terampil sudah memiliki ide strategi mereka sendiri, dan dapat memverifikasi dan meningkatkan strategi melalui backtesting dan perdagangan simulasi, dan akhirnya memulai perdagangan yang sebenarnya. Kebahagiaan menyelesaikan strategi lengkap dan menonton pesanan yang ditempatkan secara otomatis tidak terlukiskan. Jika Anda belum memiliki strategi Anda sendiri, Anda dapat terlebih dahulu menyelesaikan beberapa arbitrage backtesting dari strategi open source, strategi grid dari beberapa pasangan perdagangan, dll., untuk melatih kemampuan pemrograman perdagangan langsung Anda.
6. Teruslah membaca, berpikir, berkomunikasi, menganalisis, backtesting dan berlatih berulang kali: Seiring kesulitan meningkat secara bertahap dan pembelajaran menjadi lebih mendalam, kemampuan Anda akan terus meningkat.

5. Apa yang Harus Anda Perhatikan Sewaktu Menggunakan Perdagangan Kuantitatif?

Tim Strategi OKX: Faktanya, kami percaya bahwa pengguna perlu memperhatikan tiga poin berikut ketika menggunakan perdagangan kuantitatif:

1. Perdagangan kuantitatif pasti menguntungkan: Banyak orang percaya bahwa perdagangan kuantitatif bergantung pada algoritma yang kompleks dan analisis data, sehingga pasti dapat menghasilkan keuntungan yang stabil. Namun, perdagangan kuantitatif tidak dapat menjamin keuntungan tertentu. Meskipun strategi kuantitatif mengoptimalkan keputusan perdagangan melalui data dan algoritma, faktor-faktor seperti ketidakpastian pasar, kesalahan dalam asumsi model, dan overfit strategi dapat menyebabkan kerugian. Perdagangan kuantitatif masih menghadapi risiko pasar dan risiko kegagalan strategi. Kuncinya adalah memilih strategi perdagangan yang tepat dalam kondisi pasar yang berbeda dan menetapkan parameter strategi yang sesuai dengan wajar.
2. Perdagangan kuantitatif hanya cocok untuk lembaga besar dan pengguna dengan kekayaan bersih tinggi: Investor individu juga dapat menggunakan platform perdagangan kuantitatif dan alat open source di pasar untuk berpartisipasi dalam perdagangan kuantitatif. Sebagai contoh, strategi grid, strategi Martingale dan alat strategi sinyal yang disediakan oleh OKX semuanya bebas digunakan. Meskipun perdagangan frekuensi tinggi membutuhkan modal dan ambang teknis yang tinggi, jenis strategi yang disebutkan di atas tidak selalu memerlukan jumlah modal yang besar.
3. Hasil pengujian balik mewakili kinerja di masa depan: Backtesting hanyalah sarana untuk mengevaluasi strategi, tetapi tidak menjamin kinerja di masa depan. Perubahan lingkungan pasar, penyimpangan dari asumsi model, dan overfit strategi (over-optimasi berdasarkan data historis) semuanya dapat mengakibatkan hasil perdagangan yang sebenarnya kurang dari yang diharapkan. Hasil backtesting perlu dievaluasi untuk keandalan mereka dalam kombinasi dengan kondisi pasar yang nyata dan manajemen risiko yang kuat.

Tim FMZ Quant: Faktanya, kebanyakan orang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang perdagangan kuantitatif, yang dapat dengan mudah menyebabkan beberapa kesalahpahaman.

1. Akankah perdagangan kuantitatif menghasilkan uang? Banyak pedagang beralih ke perdagangan kuantitatif setelah kehilangan uang dalam perdagangan manual, berharap untuk membuat keuntungan yang cepat dan melihatnya sebagai jalur hidup. Namun, apakah keuntungan yang dibuat lebih tergantung pada logika strategi perdagangan daripada pada alat itu sendiri. Bahkan jika strategi perdagangan otomatis yang ideal dikembangkan, berbagai masalah tak terduga dapat terjadi dalam perdagangan yang sebenarnya, yang mengakibatkan hasil strategi yang tidak memuaskan. Oleh karena itu, perdagangan programatik bukan jaminan keuntungan, tetapi membutuhkan optimasi dan penyesuaian strategi yang terus-menerus.
2. Perdagangan kuantitatif tidak akan membuat kesalahan? Meskipun perdagangan kuantitatif mengurangi kesalahan manusia, tetapi juga dapat memperkenalkan kesalahan lain. Misalnya, kebocoran kunci API dapat menyebabkan operasi berbahaya pada dana akun. Selain itu, bug dalam strategi atau pengecualian yang tidak ditangani dapat menyebabkan transaksi yang salah atau bahkan konsekuensi bencana. Untuk menghindari masalah ini, pedagang perlu mengambil langkah-langkah keamanan yang ketat dan melakukan pengujian dan verifikasi yang cukup sebelum menyebarkan program perdagangan untuk memastikan ketahanan dan keandalan program.