Penjelasan Rinci Strategi Keseimbangan & Grid

Jika harga Bitcoin akan sama seperti saat ini, strategi apa yang akan Anda ambil untuk menghasilkan keuntungan? Mudah untuk memikirkan cara untuk menjual ketika harga naik, dan membeli ketika turun, dan mendapatkan perbedaan harga di tengah ketika harga pulih. Bagaimana menerapkannya? Berapa banyak yang perlu Anda jual jika naik? Jika Anda menjual terlalu awal, Anda jelas akan kehilangan uang. Demikian pula, jika Anda membeli terlalu awal, Anda akan menghasilkan lebih sedikit keuntungan. Kedua strategi keseimbangan dan strategi grid dirancang untuk memecahkan masalah ini, mereka juga sangat mirip, dan artikel ini akan memperkenalkan kedua strategi ini secara rinci.

Strategi Pengantar

Prinsip strategi keseimbangan sangat sederhana. Strategi hanya memegang proporsi mata uang yang tetap (kita juga dapat menyebutnya koin, dan kita akan menyebutnya koin dalam konten berikut), seperti 50%. Ketika nilai koin melebihi 50%, itu akan dijual. Jika tidak, nilai koin yang dipegang akan selalu tetap sekitar 50%. Jika harga koin terus meningkat, itu akan terus dijual, tetapi selalu memegang sejumlah koin dan tidak akan terjual habis. Jika harga mata uang naik terlebih dahulu dan kemudian jatuh kembali ke harga awal, jumlah mata uang dan uang akan meningkat karena menjual dengan harga tinggi dan membeli dengan harga rendah dalam strategi.

Strategi grid adalah membeli dan menjual dengan harga tetap, di mana Anda dapat mengatur beberapa rentang perdagangan, seperti 8000-8500, 8500-9000. Strategi akan membeli 0,1 koin dengan harga 8.000 USD, dan menjual 0,1 koin ketika harga naik menjadi 8.500 USD; ketika harga terus naik menjadi 9.000 USD, jual 0,1 koin; kemudian beli 0,1 koin ketika jatuh kembali ke 8.500 USD. Perhatikan bahwa hanya ketika perdagangan dilakukan di satu sisi dalam rentang, grid akan menunggu harga sisi lain. Dengan cara ini, strategi membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi, dan juga perhatikan bahwa mata uang yang dibeli dan dijual selalu sama, sehingga ketika harga kembali ke harga awal, mata uang dalam strategi tidak berubah, tetapi uangnya telah meningkat.

Kedua strategi ini bekerja dengan cara yang sangat mirip, tetapi juga sangat berbeda. strategi keseimbangan selalu memiliki dana untuk membeli dan menjual, dan strategi grid memiliki rentang tertentu. jika rentang melebihi, Anda mungkin tidak dapat terus membeli, atau Anda mungkin telah menjual semua koin.

Bagaimana Mengukur Keuntungan

Sebelum mengevaluasi strategi, kita perlu merumuskan kriteria untuk evaluasi laba. Kebanyakan orang memandang laba mutlak, yaitu laba = dana total saat ini - dana total awal. Namun, dalam keadaan bahwa mata uang awalnya dipegang, metode ini tidak dapat menunjukkan keuntungan yang dibawa oleh perilaku aktif strategi.

Sebagai contoh, akun awal memiliki saldo 10.000 USD, dengan 1 koin dengan harga 8.000 USD, sehingga total dana = 10.000 + 1 * 8000 = 18.000 USD. Setelah menjalankan strategi untuk jangka waktu tertentu, akun saat ini memiliki saldo 2.000 USD, 2 koin dengan harga 9000 USD, sehingga total dana = 2000 + 2 * 9000 = 20.000 USD, dengan keuntungan mutlak = 200.000-18000 = 2000 USD. Namun, satu koin sudah disimpan di akun awal. Bahkan jika strategi tidak dijalankan, akhirnya akan ada keuntungan 1.000 USD, sehingga keuntungan yang dibawa oleh strategi hanya 1.000 USD. Metode perhitungan ini adalah perhitungan keuntungan mengambang, yaitu keuntungan mengambang = saldo + mata uang saat ini * harga saat ini - (saldo awal + mata uang saat ini * harga awal).

Selanjutnya, mari kita lihat hasil backtest dari kedua strategi ini.

Balance Staretgy Backtest

Strategi keseimbangan membutuhkan dua parameter, yaitu rasio nilai kepemilikan dan rasio penyesuaian. Rasio nilai kepemilikan ditetapkan menjadi 0,5 di sini, yaitu, setengah dari uang dan setengah dari mata uang disimpan sepanjang waktu; rasio penyesuaian ditetapkan menjadi 0,01, yaitu, ketika rasio nilai mata uang melebihi 51% karena kenaikan harga mata uang, jual 1% dari mata uang, dan hal yang sama berlaku untuk penurunan. Waktu backtest adalah dalam setahun terakhir, simbol mata uang backtest adalah pasangan perdagangan Binance BTC_USDT, dan biaya penanganan adalah 0,1%.

Hasil tes balik:
Kurva laba:

Karena harga Bitcoin telah berubah-ubah selama setahun terakhir, strategi ini telah menghasilkan keuntungan yang stabil.

Grid Strategi Backtest

Parameter yang dibutuhkan oleh strategi grid relatif kompleks, dan parameter, seperti batas atas dan bawah grid, jenis grid, jumlah grid, dan dana yang diinvestasikan, perlu ditetapkan. Ketika strategi diluncurkan, harga mata uang adalah 8.000 USD. Di sini, batas atas dan bawah grid ditetapkan menjadi plus atau minus 3.000 USD. Jumlah total grid adalah 21, dan semua dana diinvestasikan. Parameter di sini adalah sebagai berikut:

Hasil tes balik:Kurva laba:

Membandingkan keseimbangan & Grid

Dari sudut pandang grafik keuntungan mengambang, hasil dari kedua strategi relatif mirip. Dalam kasus harga samping jangka panjang Bitcoin, keduanya telah memperoleh keuntungan yang stabil, dan keduanya mengalami penurunan pada saat yang sama. Lagi pula, prinsip-prinsip dari strategi ini sangat mirip, dan mereka semua menjual ketika naik dan membeli ketika turun. Karena parameter yang berbeda, sulit untuk membandingkan kedua strategi secara langsung. Dalam hal volume keuntungan / perdagangan, strategi grid adalah 18,6 dan strategi keseimbangan adalah 22,7. strategi keseimbangan berkinerja lebih efisien.

Namun, strategi keseimbangan relatif tidak fleksibel. Untuk meningkatkan volume perdagangan, kecuali penyesuaian yang lebih sering, kita hanya dapat meningkatkan investasi total dana. Strategi grid memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk pengaturan. Jika Anda memilih kisaran kecil untuk batas atas dan bawah fluktuasi harga, dana per grid akan besar, dan volume perdagangan akan diperbesar. Jika harga selalu dalam kisaran, keuntungan akan sangat tinggi; tentu saja, ada bahaya bahwa harga akan melebihi kisaran yang ditetapkan. Strategi keseimbangan adalah bahwa selalu memiliki dana untuk membeli koin dan selalu memiliki koin untuk dijual, yang setara dengan grid yang tidak dapat dipecahkan.

Untuk pemula, strategi keseimbangan sangat direkomendasikan. Operasinya sederhana. Anda hanya perlu mengatur parameter dengan rasio, dan Anda dapat menjalankannya bahkan tanpa berpikir. Mereka yang memiliki pengalaman tertentu dapat memilih strategi grid, dan memutuskan batas atas dan bawah fluktuasi dan dana per grid, sehingga meningkatkan tingkat pendanaan dan mencari pengembalian maksimum.

Strategi keseimbangan dapat memilih untuk menyeimbangkan beberapa mata uang pada saat yang sama, dan ada banyak varian strategi grid, seperti grid proporsional, grid tak terbatas, dll. Itu tidak akan dibahas secara rinci di sini, dan saya akan membiarkan Anda untuk belajar.

Kode sumber

Ada banyak strategi keseimbangan publik di platform FMZ, dan baru-baru ini saya telah menulis versi lain, dengan parameter sederhana, sangat mudah dimengerti, yang merupakan strategi yang digunakan dalam artikel. Alamat kode sumber:https://www.fmz.com/strategy/214943Tentu, ada strategi keseimbangan lain di FMZ:https://www.fmz.com/square/s:tag:平衡/1Juga, saya merekomendasikan versi dari master Zero:https://www.fmz.com/strategy/345

Ada juga banyak strategi jaringan di FMZ:https://www.fmz.com/square/s:tag:网格/1Strategi grid yang digunakan dalam artikel ini tidak akan diungkapkan sementara, dan di sini saya merekomendasikan versi pengajaran dari Xiaoxiaomeng:https://www.fmz.com/strategy/113144