Strategi ini didasarkan pada teori saluran ganda Gann. Gann percaya bahwa harga saham berfluktuasi dalam sebuah saluran, yang dibangun oleh pergerakan rata-rata plus/minus band volatilitas. Ketika harga menembus saluran, itu menandakan pembalikan tren. Strategi ini menggunakan teori ini dengan membangun sistem saluran ganda untuk mengidentifikasi perubahan tren dan melakukan perdagangan.
Logika Strategi
Membangun saluran Gann dalam dan luar. Saluran dalam menggunakan MA 81 hari dengan band deviasi standar 1x. Saluran luar menggunakan MA 81 hari dengan band deviasi standar 2x.
Ketika close breaks di atas saluran dalam, pergi panjang. Ini menunjukkan harga dapat memulai tren naik baru.
Ketika close breaks di bawah saluran bagian dalam, pergi short. Ini menunjukkan harga mungkin memulai tren penurunan baru.
Saluran luar bertindak sebagai stop loss. Jika long dipicu oleh internal breakout, posisi close jika harga jatuh kembali di bawah band bawah luar. Jika short dipicu oleh internal breakout, posisi close jika harga naik kembali di atas band atas luar.
Keuntungan dari strategi ini:
Sistem saluran ganda dapat mengidentifikasi pembalikan tren dengan lebih akurat.
Perdagangan breakout mengikuti tren.
Stop loss saluran ganda membantu mengendalikan risiko.
Risiko dari strategi ini:
Saat pasar bergoyang, saluran dapat rusak berulang kali, menghasilkan sinyal palsu.
Sinyal breakout cenderung terjadi di dekat puncak dan terendah.
Stop loss point yang terlalu dekat dapat dipicu oleh fluktuasi jangka pendek.
Pada akhirnya, strategi ini mengidentifikasi pembalikan tren menggunakan saluran Gann ganda, mengadopsi pendekatan perdagangan breakout, dan menyeimbangkan pengambilan keuntungan dengan pengendalian risiko. Dengan parameter yang dioptimalkan dan manajemen risiko yang ketat, strategi ini dapat mencapai hasil yang baik.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("[VJ] Gann Double Band Buy Sell", overlay=true)
tim=input('375')
//skip buying near upper band and selling near lower band
out1 = security(syminfo.tickerid, tim, open)
out2 = security(syminfo.tickerid, tim, close)
// gann 81, 1 & 81, 2 as channel
length = input(81, minval=1)
src = input(close, title="Source")
Band1 = input(1.0, minval=0.001, maxval=10, step=0.1)
basis = sma(src, length)
dev = Band1 * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
Band2 = input(2.0, minval=0.001, maxval=10, step=0.1)
dev2 = Band2 * stdev(src, length)
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
plot(basis, color=black ,linewidth=3 )
p1a = plot(upper, color=green,linewidth=2)
p1b = plot(lower, color=green,linewidth=2)
p2a = plot(upper2, color=blue, linewidth=3)
p2b = plot(lower2, color=blue, linewidth=3)
longCondition = crossover(security(syminfo.tickerid, tim, close),security(syminfo.tickerid, tim, open)) and close < upper
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(security(syminfo.tickerid, tim, close),security(syminfo.tickerid, tim, open)) and close > lower
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)