Artikel ini menjelaskan secara rinci strategi perdagangan kuantitatif yang mengikuti tren berdasarkan retracement persentase dari puncak lokal.
I. Logika Strategi
Logika inti dari strategi ini adalah mengidentifikasi puncak lokal selama periode tertentu, dan memasuki retracements persentase tetap.
Pertama hitung tertinggi selama 90 bar terakhir sebagai puncak lokal.
Ketika harga menyusuri persentase tetap (misalnya 3%) dari puncak itu, pergi panjang untuk mengikuti tren.
Tetapkan target profit take pada persentase tertentu (misalnya 6%) di atas harga masuk.
Tidak ada stop loss yang digunakan, dengan fokus pada trend berikut.
Dengan menentukan entri berdasarkan persentase pullback dari puncak lokal, konfirmasi tren dapat dicapai secara efektif menyaring konsolidasi.
II. Keuntungan dari Strategi
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah menggunakan retracement persentase untuk mengukur tren, menyaring keluar sejumlah besar kebisingan.
Keuntungan lain adalah logika mengambil keuntungan. Ini memastikan keuntungan dan kerugian yang dapat dikontrol per perdagangan, selaras dengan prinsip manajemen uang yang sehat.
Akhirnya, target keuntungan yang lebih besar daripada persentase retracement juga memberikan dinamika imbalan risiko tertentu.
III. Kemunduran Potensial
Meskipun strategi ini memiliki kelebihan, risiko berikut harus dicatat dalam perdagangan yang sebenarnya:
Pertama, persentase retracement harus ditetapkan dengan bijaksana. retracement yang terlalu dalam atau dangkal dapat mempengaruhi potensi keuntungan.
Kedua, kurangnya stop loss mengekspos strategi terhadap risiko perdagangan tunggal yang besar.
Akhirnya, optimasi parameter yang tidak tepat juga dapat menyebabkan masalah overfitting dan memburuknya kualitas sinyal.
IV. Ringkasan
Secara singkat, artikel ini telah menjelaskan secara rinci tentang tren kuantitatif mengikuti strategi berdasarkan retracement persentase. Ini dapat secara efektif mengidentifikasi arah tren dan masuk pada pullbacks. Manajemen mengambil keuntungan juga menyediakan mekanisme pengendalian risiko tertentu. Secara keseluruhan, dengan membangun aturan berdasarkan retracements puncak lokal, strategi ini dapat berfungsi sebagai sistem tren berikut yang kuat setelah optimasi yang tepat.
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © luboremenar
//@version=4
strategy("test_%_down_up", overlay = false, initial_capital = 1000, pyramiding = 0, default_qty_value = 1000,
default_qty_type = strategy.cash, precision = 8, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.1)
// inputs
range_of_tops = input(title="Range of candles to find highest value from.", defval=90, type=input.integer, minval=1 )
basis_points = input(title="Basis points, if asset has two decimals use 100, three decimals 1000, etc.", defval=100, type=input.integer, minval=1)
retrace_percent = input(title="Percent value retrace from the top.", type=input.integer, defval=3, minval = 1, maxval=99)
take_profit_percent = input(title="Percent value of take profit from entry price.", type=input.integer, defval=6, minval=1)
// strategy definition
three_months_top = highest(range_of_tops)
longCondition1 = (close <= float((three_months_top*(1-(take_profit_percent/100)))) and strategy.position_size == 0)
if (longCondition1)
strategy.entry("Long1", strategy.long, qty = strategy.equity/close)
strategy.exit(id="TP1", from_entry="Long1", profit=((close*(1 + take_profit_percent/100)-close)*basis_points),
when= crossover(strategy.position_size, 0))
// plot
plot(strategy.equity)
// for testing, debugging
//test=0.0
//if(crossover(strategy.position_size, 0))
// test := (close*1.06-close)*basis_points
//plot(test)