Artikel ini menjelaskan secara rinci strategi perdagangan kuantitatif yang memanfaatkan konfirmasi multi-indikator untuk menghasilkan sinyal.
I. Logika Strategi
Strategi ini mensintesis dua teknik:
(1) 123 Pola pembalikan
Mengidentifikasi potensi bawah dan atas berdasarkan lilin hubungan dekat.
Gunakan stokastik untuk memvalidasi sinyal pembalikan dan menghindari sinyal palsu.
(2) Akumulasi/Distribusi yang Merata
Menghitung akumulasi/distribusi dan rata-rata bergerak.
Tentukan tren berdasarkan perbedaan antara indikator dan MA.
Hanya sinyal yang menyenangkan dari kedua teknik yang diambil.
Dengan memerlukan konfirmasi berulang, sinyal-sinyal palsu tertentu dapat disaring dan akurasi ditingkatkan.
II. Keuntungan dari Strategi
Keuntungan terbesarnya adalah konfirmasi multi-indikator, yang mengatasi keterbatasan indikator tunggal dan meningkatkan ketahanan.
Keuntungan lain adalah menggabungkan dua jenis teknik yang berbeda untuk lebih komprehensif.
Akhirnya, kombinasi juga memberikan lebih banyak pilihan penyesuaian.
III. Potensi Risiko
Namun, ada beberapa risiko:
Pertama, kombinasi multi-indikator meningkatkan kesulitan optimasi dan risiko overfit.
Kedua, perbedaan antara indikator membutuhkan aturan penilaian yang jelas.
Akhirnya, beberapa indikator masih memiliki masalah yang tertinggal.
IV. Ringkasan
Singkatnya, artikel ini telah menjelaskan strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan konfirmasi multi-indikator. Ini meningkatkan sinyal melalui sintesis tetapi membutuhkan manajemen kesulitan optimasi dan keterlambatan indikator. Secara keseluruhan, ini memberikan pendekatan yang relatif kuat.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Accumulation is a term used to describe a market controlled by buyers;
// whereas distribution is defined by a market controlled by sellers.
// Williams recommends trading this indicator based on divergences:
// Distribution of the security is indicated when the security is making
// a new high and the A/D indicator is failing to make a new high. Sell.
// Accumulation of the security is indicated when the security is making
// a new low and the A/D indicator is failing to make a new low. Buy.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SWAD(Length) =>
pos = 0.0
xWAD = 0.0
xPrice = close
xWAD:= iff(close > nz(close[1], 0), nz(xWAD[1],0) + close - low[1],
iff(close < nz(close[1],0), nz(xWAD[1],0) + close - high[1],0))
xWADMA = sma(xWAD, Length)
pos:= iff(xWAD > xWADMA, 1,
iff(xWAD < xWADMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed Williams AD", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed Williams AD ----")
LengthWillAD = input(14, step = 1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSWAD = SWAD(LengthWillAD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSWAD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSWAD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )