Tren Mengikuti Strategi Menggunakan Indikator KST
Artikel ini menjelaskan secara rinci tren kuantitatif berikut strategi menggunakan indikator KST.
I. Logika Strategi
Langkah-langkah utama untuk generasi sinyal adalah:
Menghitung nilai dari beberapa indikator ROC dengan periode yang berbeda.
Menerapkan rata-rata bergerak pada nilai ROC secara terpisah dan mengambil jumlah untuk memperoleh garis KST.
Lebih lanjut halus garis KST menggunakan rata-rata bergerak untuk mendapatkan garis sinyal.
Sinyal beli dihasilkan ketika garis KST melintasi di atas garis sinyal, dan sebaliknya untuk sinyal jual.
Dimensi posisi yang tepat dapat dipilih.
Dengan mengambil jumlah beberapa nilai ROC, garis KST mencerminkan tren harga jangka pendek dan jangka panjang.
II. Keuntungan dari Strategi
Keuntungan terbesarnya adalah perhitungan indikator yang komprehensif, yang menggabungkan informasi tren di seluruh kerangka waktu.
Keuntungan lain adalah penggunaan indikator yang sederhana dan intuitif dengan garis sinyal yang jelas.
Akhirnya, ukuran posisi yang dapat disesuaikan membantu mengendalikan eksposur risiko keseluruhan.
III. Kemunduran Potensial
Namun, ada beberapa masalah:
Pertama, indikator itu sendiri memiliki beberapa keterlambatan dalam bereaksi terhadap perubahan harga.
Kedua, mengandalkan KST saja membuatnya rentan terhadap pembalikan.
Juga, optimasi yang luas diperlukan untuk menghindari overfit.
IV. Ringkasan
Singkatnya, artikel ini telah menjelaskan tren kuantitatif mengikuti strategi menggunakan sinyal crossover KST. Ini mencerminkan tren harga melalui indikator untuk sinyal perdagangan, tetapi membutuhkan pengelolaan lag indikator dan penyesuaian parameter yang tepat. Secara keseluruhan, ini memberikan pendekatan pelacakan tren yang sederhana.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy(title="KST Alert", shorttitle="KST Alert", format=format.price, precision=4)
roclen1 = input.int(10, minval=1, title = "ROC Length #1")
roclen2 = input.int(15, minval=1, title = "ROC Length #2")
roclen3 = input.int(20, minval=1, title = "ROC Length #3")
roclen4 = input.int(30, minval=1, title = "ROC Length #4")
smalen1 = input.int(10, minval=1, title = "SMA Length #1")
smalen2 = input.int(10, minval=1, title = "SMA Length #2")
smalen3 = input.int(10, minval=1, title = "SMA Length #3")
smalen4 = input.int(15, minval=1, title = "SMA Length #4")
siglen = input.int(9, minval=1, title = "Signal Line Length")
smaroc(roclen, smalen) => ta.sma(ta.roc(close, roclen), smalen)
kst = smaroc(roclen1, smalen1) + 2 * smaroc(roclen2, smalen2) + 3 * smaroc(roclen3, smalen3) + 4 * smaroc(roclen4, smalen4)
sig = ta.sma(kst, siglen)
plot(kst, color=#009688, title="KST")
plot(sig, color=#F44336, title="Signal")
hline(0, title="Zero", color = #787B86)
eL1=ta.crossover(kst,sig)
eS1=ta.crossunder(kst,sig)
ch = 0
t = year(time('D'))
ch := ta.change(t) != 0 ? 1 : 0
T1 = time(timeframe.period, "0915-1520")
session_open = na(t) ? false : true
newDay = ta.change(time("15m")) != 0
strategy.entry("Long1", strategy.long, when = eL1)
strategy.entry("Short1", strategy.short, when = eS1)