Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi pengujian balik RSI yang halus V2

Strategi pengujian balik RSI yang halus V2

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-09-21 15:02:06
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini adalah versi yang ditingkatkan dari indikator RSI yang dikembangkan oleh John Ehlers. Keuntungannya utama adalah meratakan kurva RSI sambil meminimalkan lag.

Cara Kerjanya

  1. Hitung harga rata-rata xValue menggunakan 6 bar.

  2. Menghitung jumlah naik CU23 dan jumlah turun CD23 berdasarkan xValue.

  3. Menghitung nilai RES normalisasi nRes sebagai CU23/(CU23 + CD23).

  4. Membuat sinyal panjang/pendek dengan membandingkan nRes dengan ambang batas.

  5. Pilihan untuk membalikkan sinyal.

  6. Masukkan panjang / pendek berdasarkan sinyal.

Keuntungan

  • Kurva RSI yang halus mengurangi sinyal palsu
  • Parameter yang dapat disesuaikan untuk menemukan nilai optimal
  • Perdagangan terbalik yang dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi pasar
  • Logika sederhana dan intuitif

Risiko

  • Optimasi parameter yang buruk dapat menyebabkan sinyal palsu yang berlebihan
  • Beberapa keterlambatan tetap ada, mungkin tidak ada pembalikan singkat
  • Perdagangan terbalik meningkatkan frekuensi dan biaya perdagangan

Arahan Optimasi

  • Mengoptimalkan parameter untuk menemukan kombinasi terbaik
  • Sinyal filter dengan indikator tambahan
  • Tambahkan logika stop loss untuk mengontrol single loss
  • Backtest untuk menemukan periode penyimpanan optimal
  • Jelajahi pembelajaran mesin untuk optimasi parameter

Kesimpulan

Strategi ini secara efektif meratakan kurva RSI dengan meningkatkan perhitungannya, mengurangi sinyal palsu sampai batas tertentu. penyaringan lebih lanjut dan pengoptimalan parameter dapat meningkatkan kinerja. tetapi beberapa lag bertahan sebagai sistem momentum. secara keseluruhan, sistem breakout yang sederhana dan andal layak penelitian lebih lanjut dan pengoptimalan.

/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers. 
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing 
// with minimum of lag penalty. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothed RSI Backtest ver.2")
Length = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
	   iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi