Dual EMA dengan RSI Trend Following Strategy

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan indikator moving average EMA dan indikator overbought-oversold RSI untuk menentukan arah tren dan mengidentifikasi peluang tren potensial. Ketika EMA cepat melintasi di atas EMA lambat, itu menandakan peluang bullish. Ketika EMA cepat melintasi di bawah EMA lambat, itu menandakan peluang bearish. RSI digunakan untuk menyaring istirahat palsu, hanya mengambil posisi ketika mengkonfirmasi arah tren yang ditunjukkan oleh EMA.

Prinsip

Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. EMA dapat secara efektif meluruskan data harga dan mengidentifikasi tren.

2. RSI secara efektif mengidentifikasi tingkat overbought dan oversold. Menggabungkan RSI membantu menyaring sinyal palsu dari crossover EMA. Hanya ketika EMA dan RSI keduanya mengkonfirmasi tren, kita akan memasuki posisi.

Secara khusus, periode EMA cepat ditetapkan menjadi 8 dan periode EMA lambat ditetapkan menjadi 24. Sebuah crossover EMA cepat di atas EMA lambat menghasilkan sinyal bullish, sementara crossover di bawah menghasilkan sinyal bearish. Periode RSI ditetapkan menjadi 7. RSI di atas 70*(1-RSI ambang) menunjukkan tingkat overbought dan RSI di bawah 30*(1+RSI ambang) menunjukkan tingkat oversold. Hanya ketika kedua sinyal EMA dan RSI bullish kita akan pergi panjang. Hanya ketika kedua sinyal bearish kita akan pergi pendek.

Keuntungan

Dengan menggabungkan kekuatan indikator EMA dan RSI, strategi ini dapat secara efektif mengidentifikasi arah tren dan menyaring sinyal palsu.

1. EMA meluruskan harga dan mengidentifikasi tren sementara RSI menentukan tingkat overbought/oversold untuk menyaring false breaks.

2. Pengaturan parameter yang fleksibel untuk aset yang berbeda.

3. Beberapa indikator mengkonfirmasi dan mengurangi sinyal palsu, meningkatkan tingkat kemenangan.

4. Logika yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan untuk mengikuti tren.

5. Berlaku pada kerangka waktu yang berbeda untuk perdagangan harian atau kepemilikan jangka panjang.

Risiko

Ada juga beberapa risiko yang harus diperhatikan untuk strategi ini:

1. EMA dapat menunda pembalikan tren dan menyebabkan kerugian.

2. Pengaturan parameter RSI yang tidak tepat dapat menyebabkan perdagangan yang terlewatkan.

3. Produk indeks dapat memicu stop loss.

4. Biaya trading juga mempengaruhi keuntungan, optimalkan stop loss dengan hati-hati.

5. Fundamental tidak dipertimbangkan, risiko dimainkan oleh arbitraseurs.

Kita dapat mengurangi risiko dengan stop loss yang wajar, mengoptimalkan parameter RSI, mempertimbangkan biaya saat menetapkan target keuntungan dan stop loss, dll.

Peluang Peningkatan

Strategi dapat ditingkatkan dalam aspek berikut:

1. Mengoptimalkan parameter EMA dan RSI agar lebih sesuai dengan aset yang berbeda.

2. Tambahkan filter lain seperti Bollinger Bands, KDJ untuk meningkatkan kualitas sinyal.

3. Sertakan faktor-faktor dasar untuk menghindari risiko arbitrase.

4. Gabungkan dengan garis tren, dukungan / resistensi untuk masuk.

5. Mengoptimalkan mengambil keuntungan dan stop loss berdasarkan volatilitas dan preferensi risiko.

6. Backtest dalam jangka waktu yang lebih lama dan aset yang berbeda untuk memastikan ketahanan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan ini adalah strategi trend following yang sederhana dan praktis. Dengan menggabungkan EMA dan RSI, ini mengidentifikasi arah tren secara efektif dan menyaring kebisingan. Dengan penyesuaian parameter dan mengintegrasikan alat lain, strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut. Tapi tidak ada strategi yang menghilangkan kerugian sepenuhnya. Mengelola risiko dengan benar saat menggunakannya untuk mengikuti tren.