Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...

Strategi Volume Kuantum

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-20 16:28:44
Tag:

Gambaran umum

Strategi Volume Kuantum adalah strategi perdagangan yang didasarkan pada indikator Volume Kuantum. Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan ketika indikator Volume Kuantum melintasi di atas atau di bawah nilai ambang dalam periode tertentu. Strategi ini bertujuan untuk menangkap pergerakan harga tren yang didorong oleh perubahan signifikan dalam volume perdagangan.

Logika Strategi

Indikator inti dari strategi ini adalah Indikator Volume Kuantum. Indikator Volume Kuantum menghitung rasio antara rata-rata bergerak volume selama periode tertentu dan rata-rata bergerak volume selama periode sebelumnya. Dengan membandingkan perubahan relatif dalam volume, ia menilai penguatan atau melemahnya momentum perdagangan. Ketika momentum perdagangan menguat secara nyata, indikator Volume Kuantum melonjak, biasanya meramalkan kenaikan harga tren. Ketika momentum melemah secara signifikan, indikator Volume Kuantum menurun tajam, sering meramalkan penurunan harga tren.

Secara khusus, strategi ini pertama kali menghitung indikator Volume Kuantum 14 periode, kemudian menetapkan ambang 1,5 untuk indikator. Sinyal beli dihasilkan ketika indikator melintasi ambang batas, dan sinyal jual dihasilkan ketika indikator melintasi di bawah ambang batas. Sinyal beli menunjukkan momentum yang berkembang memprediksi pergerakan harga naik, sementara sinyal jual mewakili momentum kontrak yang menyerukan pergerakan harga menurun. Oleh karena itu, strategi ini bertujuan untuk memprediksi pembalikan harga tren berdasarkan pergeseran momentum yang tercermin dalam volume.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:

Mengambil sinyal tren awal. Indikator Volume Kuantum, berdasarkan data volume, dapat mendeteksi awal pembalikan tren yang didorong oleh perubahan volume. Menggunakan indikator ini dapat menghasilkan sinyal perdagangan di awal tren yang muncul.
Bergantung pada momentum volume, strategi ini menyaring sinyal breakout palsu yang tidak didukung oleh aktivitas perdagangan yang sebenarnya, menghindari kerugian yang tidak perlu.
Pengaturan parameter sederhana. Strategi hanya perlu mengatur parameter untuk indikator Volume Kuantum tanpa pengoptimalan multi-parameter yang kompleks, membuatnya sederhana dan intuitif untuk digunakan.
Fleksibilitas. Indikator Volume Kuantum tidak memiliki pembatasan penggunaan yang kaku dan dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam berbagai sistem perdagangan, memberinya kemampuan beradaptasi yang kuat.
Strategi ini sepenuhnya berbasis aturan dengan generasi sinyal yang sederhana dan sistematis, membuatnya sangat cocok untuk perdagangan algoritmik dan otomatis.

Analisis Risiko

Beberapa risiko dari strategi ini harus dicatat:

Indikator Volume Kuantum sangat sensitif terhadap perubahan volume. Pola volume-harga yang abnormal di pasar dapat menyebabkan sinyal whipsaw.
Perlu identifikasi tren. Strategi ini bekerja paling baik di pasar tren. Indikator lain harus digunakan untuk mengidentifikasi tren dan kisaran untuk menghindari sinyal yang salah selama konsolidasi.
Frekuensi perdagangan yang tinggi. Strategi dapat menghasilkan perdagangan yang sering. Ukuran posisi dan frekuensi perdagangan harus dikendalikan untuk mengelola biaya dan risiko.
Karena pergerakan harga tidak dapat diprediksi dengan sempurna, stop loss ketat diperlukan untuk membatasi kerugian pada perdagangan individu.
Risiko overoptimization. Parameter dan periode dari indikator Quantum Volume dapat dioptimalkan dengan berbagai cara. Overoptimization harus dihindari.

Arah Peningkatan

Strategi ini dapat ditingkatkan dalam beberapa aspek:

Tambahkan filter tren menggunakan indikator seperti SMA untuk menghindari perdagangan dalam kisaran.
Menerapkan aturan ukuran posisi berdasarkan ukuran akun untuk mengendalikan risiko perdagangan tunggal.
Atur stop loss untuk mengunci keuntungan saat harga bergerak menguntungkan.
Mengoptimalkan parameter indikator Volume Kuantum melalui backtesting yang kuat.
Masukkan indikator volume tambahan untuk konfirmasi konsensus untuk menghindari sinyal palsu.
Tambahkan filter sinyal seperti membutuhkan 3 penutupan berturut-turut di luar ambang batas untuk mengurangi perdagangan yang tidak diinginkan.

Ringkasan

Strategi Volume Kuantum adalah strategi perdagangan representatif berdasarkan momentum volume. Strategi ini memprediksi pembalikan tren dengan menilai perubahan momentum yang tercermin dalam indikator Volume Kuantum. Strategi ini dapat secara efektif menangkap peluang tren awal dan menghindari mengejar momentum ekstrem. Dengan peningkatan yang tepat dan manajemen risiko, Strategi Volume Kuantum dapat secara signifikan meningkatkan kinerja sistem perdagangan kuantitatif. Secara keseluruhan, sebagai sumber alfa yang unik berdasarkan analisis volume, Strategi Volume Kuantum memiliki nilai praktis yang sangat besar untuk perdagangan algo.

/*backtest
start: 2023-10-12 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Quantum Volume Strategy")

// Quantum Volume indicator inputs
qvPeriod = input(14, "Quantum Volume Period")
qvThreshold = input(1.5, "Quantum Volume Threshold")

// Calculate Quantum Volume
qv = ta.sma(volume, qvPeriod) / ta.sma(volume, qvPeriod)[1]

// Entry conditions
enterLong = ta.crossover(qv, qvThreshold)
enterShort = ta.crossunder(qv, qvThreshold)

// Exit conditions
exitLong = ta.crossunder(qv, qvThreshold)
exitShort = ta.crossover(qv, qvThreshold)

// Strategy orders
if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (enterShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (exitLong)
    strategy.close("Long")
if (exitShort)
    strategy.close("Short")

// Plot Quantum Volume and threshold
plot(qv, title = "Quantum Volume", color = color.blue)
hline(qvThreshold, "Threshold", color = color.red)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi