Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategis Kecepatan Peralihan Delapan Hari

Strategis Kecepatan Peralihan Delapan Hari

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-05 10:56:37
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini terutama memanfaatkan fitur pembalikan harga setelah terus menutup di atas atau di bawah rata-rata bergerak sederhana 5 hari selama 8 hari untuk menangkap efek momentum dalam jangka menengah dan pendek.

Logika Strategi

  1. Hitung SMA rata-rata bergerak sederhana 5 hari.
  2. Definisi tren naik TrendUp sebagai dekat lebih besar dari atau sama dengan SMA, tren turun TrendDown sebagai dekat kurang dari atau sama dengan SMA.
  3. Konfirmasi kondisi untuk pembalikan tren: sinyal pembelian pemicu ketika harga penutupan ditutup di bawah SMA selama 8 hari berturut-turut dan berubah menjadi tren naik (melintasi SMA) keesokan harinya; sinyal jual pemicu ketika harga penutupan ditutup di atas SMA selama 8 hari berturut-turut dan berubah menjadi tren menurun (melintasi SMA) keesokan harinya.
  4. Entry: panjang ketika kondisi beli Beli dipicu kemarin dan tren saat ini adalah tren penurunan; pendek ketika kondisi jual Jual dipicu kemarin dan tren saat ini adalah tren naik.
  5. Exit: menutup posisi panjang ketika harga penutupan melintasi SMA; menutup posisi pendek ketika harga penutupan melintasi SMA.

Analisis Keuntungan

  1. Menangkap momentum dengan memanfaatkan fitur pembalikan harga, cocok untuk perdagangan jangka menengah dan pendek.
  2. Peluang perdagangan yang tinggi karena SMA terus menerus pecah selama 8 hari sering terjadi.
  3. Parameter SMA 5 hari berkinerja baik, menghindari terlalu banyak kebocoran palsu.
  4. Risiko terkontrol dengan titik stop loss yang jelas.

Analisis Risiko

  1. Stop loss dapat dipicu sering selama konsolidasi pasar.
  2. Mungkin melewatkan titik masuk terbaik jika hari-hari pelarian diatur terlalu lama.
  3. Sulit untuk mendapatkan keuntungan jika ada tren yang berkepanjangan.

Dapat mengoptimalkan parameter SMA, meningkatkan kriteria masuk untuk mencegah pecah palsu, menggabungkan dengan indikator tren untuk memperkuat strategi.

Arahan Optimasi

  1. Optimasi parameter: uji periode SMA yang berbeda untuk menemukan parameter yang lebih baik.
  2. Optimasi entri: tambahkan indikator volume untuk menghindari pecah palsu; atau menilai lilin banteng / beruang untuk menghindari whipsaws.
  3. Optimasi keluar: uji persentase stop loss tetap untuk memberikan lebih banyak ruang.
  4. Pengendalian risiko: tetapkan waktu stop loss harian maksimum untuk membatasi kerugian.
  5. Gabungkan indikator: tambahkan RSI, MACD untuk menentukan tren untuk mengidentifikasi kondisi pasar.

Kesimpulan

Strategi ini menangkap pergerakan harga dari breakout ke pullback dengan menilai momentum, menerapkan logika perdagangan untuk menghindari whipsaws dan mengikuti tren. Kuncinya adalah pengaturan parameter yang ketat dan kriteria masuk yang kuat untuk mencegah kebisingan; stop loss yang wajar untuk membatasi kerugian. Menggabungkan dengan indikator tren dapat mencapai hasil yang lebih baik. Logika strategi sederhana dan bersih.

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Marcuscor

//@version=5

// Inpsired by Linda Bradford Raschke: a strategy for trading momentum in futures markets

strategy("8D Run", initial_capital = 50000, commission_value = 0.0004) 


SMA = ta.sma(close,5)

TrendUp = close >= SMA

TrendDown = close <= SMA


//logic to long

TriggerBuy = ta.barssince(close < SMA) >= 8

Buy = TriggerBuy[1] and TrendDown 

strategy.entry("EL", strategy.long, when = Buy)
strategy.close(id = "EL", when = close > SMA)

// 1) color background when "run" begins and 2) change color when buy signal occurs
bgcolor(TriggerBuy? color.green : na, transp = 90)
bgcolor(Buy ? color.green : na, transp = 70)


// logic to short 

TriggerSell = ta.barssince(close > SMA) >= 8

Sell = TriggerSell[1] and TrendUp

strategy.entry("ES", strategy.short, when = Sell)
strategy.close(id = "ES", when = close < SMA)

// 1) color background when "run" begins and 2) change color when sell signal occurs
bgcolor(TriggerSell ? color.red : na, transp = 90)
bgcolor(Sell ? color.red : na, transp = 70)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi