Ini adalah strategi perdagangan yang didasarkan pada Klinger Volume Oscillator. Ini menangkap pergeseran dalam kekuatan pembelian dan penjualan selama fluktuasi harga untuk mengidentifikasi titik balik dalam tren pasar. Keuntungannya adalah sensitivitas dan akurasi untuk analisis jangka pendek dan jangka panjang. Namun, beberapa risiko perlu diperhatikan.
Strategi ini didasarkan pada asumsi berikut:
Berdasarkan teori, strategi ini menghitung Klinger Volume Oscillator dengan membandingkan hubungan antara jumlah harga penutupan hari ini dan kemarin, dikombinasikan dengan perubahan volume.
Secara khusus, ada tiga indikator utama yang terlibat:
Perbedaan xKVO kemudian dihitung sebagai indikator perdagangan.
Keuntungan terbesarnya adalah cocok untuk analisis jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan. pengaturan EMA cepat dan lambat membuatnya sensitif untuk menangkap perubahan jangka pendek, sementara juga menyaring kebisingan pasar dan menangkap tren jangka panjang, yang sebagian besar indikator berbasis harga berjuang dengan.
Selain itu, hanya didasarkan pada data harga dan volume tanpa matematika yang kompleks.
Risiko utama adalah kemampuan yang lebih lemah untuk membedakan breakout palsu. penyesuaian harga jangka pendek dapat menghasilkan sinyal panjang yang salah. faktor lain harus dipertimbangkan untuk menentukan tren.
Juga, strategi ini sensitif terhadap penyesuaian parameter. Optimasi diperlukan pada EMA dan garis pemicu untuk menemukan kinerja terbaik.
Beberapa aspek yang dapat lebih mengoptimalkan strategi sesuai dengan risiko:
Tambahkan mekanisme stop loss, keluar pada beberapa persentase retracement mengurangi gangguan suara.
Tambahkan penyaringan tren dengan indikator seperti MACD untuk menghindari kesalahan arah di pasar rentang.
Mengoptimalkan set parameter melalui backtest untuk meningkatkan ketahanan.
Optimasi manajemen modal seperti ukuran posisi dinamis berdasarkan tingkat stop loss/take profit.
Secara keseluruhan, strategi menangkap pergeseran kekuatan pasar dengan membandingkan kuantitas harga dan volume untuk sensitivitas dan stabilitas.
[/trans]
/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/08/2017
// The Klinger Oscillator (KO) was developed by Stephen J. Klinger. Learning
// from prior research on volume by such well-known technicians as Joseph Granville,
// Larry Williams, and Marc Chaikin, Mr. Klinger set out to develop a volume-based
// indicator to help in both short- and long-term analysis.
// The KO was developed with two seemingly opposite goals in mind: to be sensitive
// enough to signal short-term tops and bottoms, yet accurate enough to reflect the
// long-term flow of money into and out of a security.
// The KO is based on the following tenets:
// Price range (i.e. High - Low) is a measure of movement and volume is the force behind
// the movement. The sum of High + Low + Close defines a trend. Accumulation occurs when
// today's sum is greater than the previous day's. Conversely, distribution occurs when
// today's sum is less than the previous day's. When the sums are equal, the existing trend
// is maintained.
// Volume produces continuous intra-day changes in price reflecting buying and selling pressure.
// The KO quantifies the difference between the number of shares being accumulated and distributed
// each day as "volume force". A strong, rising volume force should accompany an uptrend and then
// gradually contract over time during the latter stages of the uptrend and the early stages of
// the following downtrend. This should be followed by a rising volume force reflecting some
// accumulation before a bottom develops.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Klinger Volume Oscillator (KVO)", shorttitle="KVO")
TrigLen = input(13, minval=1)
FastX = input(34, minval=1)
SlowX = input(55, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xTrend = iff(hlc3 > hlc3[1], volume * 100, -volume * 100)
xFast = ema(xTrend, FastX)
xSlow = ema(xTrend, SlowX)
xKVO = xFast - xSlow
xTrigger = ema(xKVO, TrigLen)
pos = iff(xKVO > xTrigger, 1,
iff(xKVO < xTrigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xKVO, color=blue, title="KVO")
plot(xTrigger, color=red, title="Trigger")