Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Breakout Bollinger Bands Ganda

Strategi Breakout Bollinger Bands Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-13 17:33:24
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan Bollinger Bands ganda untuk mengidentifikasi zona konsolidasi dan sinyal breakout untuk menerapkan strategi trading low-buy-high-sell. Ketika harga menembus zona netral, itu menandakan awal tren baru dan waktu untuk memasuki posisi panjang. Ketika harga kembali di bawah zona netral, itu menandakan akhir tren dan waktu untuk menutup posisi.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan dua Bollinger Band. BB bagian dalam memiliki band atas/bawah 20SMA ± 1 standar deviasi. BB bagian luar memiliki band atas/bawah 20SMA ± 2 standar deviasi.

Ketika harga tetap berada di dalam zona netral selama dua lilin berturut-turut, itu dianggap konsolidasi. Ketika harga ditutup di atas band atas BB bagian dalam setelah dua lilin zona netral berturut-turut, sinyal panjang dihasilkan.

Setelah masuk panjang, stop loss ditetapkan pada harga terendah - 2xATR untuk mengunci keuntungan dan mengendalikan risiko. Posisi ditutup ketika harga kembali di bawah band atas BB bagian dalam.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan indikator dan tren untuk mengidentifikasi zona konsolidasi dan menentukan awal tren, memungkinkan perdagangan pembelian rendah-penjualan tinggi dengan potensi keuntungan yang besar.

Analisis Risiko

Strategi ini bergantung pada sinyal breakout yang dapat berubah menjadi breakout palsu, yang mengakibatkan kehilangan perdagangan.

Solusi termasuk mengoptimalkan parameter BB, menambahkan filter untuk mengurangi sinyal palsu, dan memungkinkan pemberhentian yang lebih luas.

Arahan Optimasi

  1. Mengoptimalkan parameter BB untuk mengurangi false breakout
  2. Tambahkan filter lain misalnya volume untuk menghindari low-volume false break
  3. Sesuaikan strategi stop loss untuk mencegah whipsaws dan stop awal
  4. Skala dalam posisi untuk mengurangi risiko perdagangan tunggal

Kesimpulan

Strategi ini mengintegrasikan BB ganda dan strategi tren untuk perdagangan low-buy-high-sell dengan potensi keuntungan yang besar.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji

//@version=4
strategy("[KL] Double BB Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "LONG"

// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2020 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("19 Apr 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }

// Bollinger bands
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_sDEV = stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper1 = SMA20 + BOLL_sDEV, BOLL_lower1 = SMA20 - BOLL_sDEV
BOLL_upper2 = SMA20 + BOLL_sDEV*2, BOLL_lower2 = SMA20 - BOLL_sDEV*2
SMA_20_plot = plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_upper1_plot = plot(BOLL_upper1, "BOLL Upper1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower1_plot = plot(BOLL_lower1, "BOLL Lower1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_upper2_plot = plot(BOLL_upper2, "BOLL Upper2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower2_plot = plot(BOLL_lower2, "BOLL Lower2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
fill(BOLL_upper2_plot, BOLL_upper1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)
fill(BOLL_upper1_plot, SMA_20_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(SMA_20_plot, BOLL_lower1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(BOLL_lower1_plot, BOLL_lower2_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)


// Trailing stop loss {
ATR_X2_TSL = atr(input(14,title="Length of ATR for trailing stop loss")) * input(2.0,title="ATR Multiplier for trailing stop loss",type=input.float)
TSL_source = low
var stop_loss_price = float(0)
TSL_line_color = color.green, TSL_transp = 100
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
    TSL_line_color := color.black
    stop_loss_price := TSL_source - ATR_X2_TSL 
else if strategy.position_size > 0
    stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_X2_TSL)
    TSL_transp := 0
plot(stop_loss_price, color=color.new(TSL_line_color, TSL_transp))
// }

// Signals for entry
is_neutral = close < BOLL_upper1 and close > BOLL_lower2
is_consol = is_neutral and is_neutral[2]
entry_signal = is_consol[1] and close > BOLL_upper1


// MAIN:
if within_timeframe
    // EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	exit_msg = close <= strategy.position_avg_price ? "stop loss" : "take profit"
	end_of_rally = close < BOLL_upper1 and strategy.position_avg_price > stop_loss_price	// also detects false breakouts
	if strategy.position_size > 0 and (TSL_source <= stop_loss_price or end_of_rally)
        strategy.close(ENUM_LONG, comment=exit_msg)

    // ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    if (strategy.position_size == 0 or (strategy.position_size > 0 and close > stop_loss_price)) and entry_signal
		entry_msg = strategy.position_size > 0 ? "adding" : "initial"
		strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)

// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
	stop_loss_price := float(0)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi