Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...

Bollinger Bands dan Strategi Kombinasi RSI

Penulis:ChaoZhangTanggal: 2024-01-30 15:15:32
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan Bollinger Bands dan Relative Strength Index (RSI) untuk mengidentifikasi peluang ketika Bollinger Bands memeras dan RSI naik, dengan stop loss untuk mengontrol risiko.

Logika Strategi

Logika inti dari strategi ini adalah untuk mengidentifikasi Bollinger Bands squeeze dan memprediksi harga breakout ketika RSI berada dalam uptrend. Secara khusus, ketika deviasi standar 20-periode BB middle band kurang dari ATR*2, kita menentukan BB squeeze terjadi; sementara itu, jika kedua 10 dan 14 periode RSI meningkat, kita memprediksi harga mungkin akan segera menembus band atas BB dan pergi panjang.

Setelah memasuki pasar, kami menggunakan jarak keamanan ATR + stop loss adaptif untuk mengunci keuntungan dan mengelola risiko. Posisi akan ditutup ketika harga mencapai stop loss atau RSI menjadi overbought (RSI 14 periode di atas 70 dan RSI 10 periode melebihi 14).

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah mengidentifikasi periode konsolidasi dengan BB squeeze dan memprediksi arah breakout dengan RSI. Juga, menggunakan stop loss adaptif berdasarkan volatilitas pasar daripada stop loss tetap dapat lebih mengunci keuntungan sambil mengendalikan risiko.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah salah mengidentifikasi BB squeeze dan RSI uptrend, yang dapat menyebabkan breakout palsu. Selain itu, adaptif stop loss mungkin gagal untuk menutup posisi tepat waktu selama volatilitas tinggi.

Pedoman Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam aspek berikut:

Meningkatkan parameter BB untuk mengidentifikasi memeras lebih akurat
Uji nilai yang berbeda untuk periode RSI
Periksa teknik stop loss lainnya seperti kurva SL atau SL yang melihat ke belakang
Sesuaikan parameter berdasarkan karakteristik simbol

Kesimpulan

Strategi ini memanfaatkan complementaritas BB dan RSI untuk mencapai pengembalian yang disesuaikan risiko yang baik. Optimalisasi lebih lanjut pada aspek seperti stop loss dan penyesuaian parameter dapat membuatnya lebih cocok untuk instrumen perdagangan yang berbeda.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji
// 

//@version=4
strategy("[KL] BOLL + RSI Strategy",overlay=true,pyramiding=1)

// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2016 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("01 May 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }

// Bollinger bands (sdv=2, len=20) {
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length), BOLL_sDEV_x2 = 2 * stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper = SMA20 + BOLL_sDEV_x2, BOLL_lower = SMA20 - BOLL_sDEV_x2
plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_p1 = plot(BOLL_upper, "BOLL Upper", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_p2 = plot(BOLL_lower, "BOLL Lower", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
fill(BOLL_p1, BOLL_p2, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// }

// Volatility Indicators {
ATR_x2 = atr(BOLL_length) * 2 // multiplier aligns with BOLL
avg_atr = sma(ATR_x2, input(1,title="No. of candles to lookback when determining ATR is decreasing"))
plot(SMA20+ATR_x2, "SMA20 + ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
plot(SMA20-ATR_x2, "SMA20 - ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
plotchar(ATR_x2, "ATR_x2", "", location = location.bottom)
//}

// Trailing stop loss {
TSL_source = low
var entry_price = float(0), var stop_loss_price = float(0)

trail_profit_line_color = color.green
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
    trail_profit_line_color := color.black
    stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
else if strategy.position_size > 0
    stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_x2)
plot(stop_loss_price, color=trail_profit_line_color)

if strategy.position_size > 0 and stop_loss_price > stop_loss_price[1]
	alert("Stop loss limit raised", alert.freq_once_per_bar)

// } end of Trailing stop loss

//Buy setup - Long positions {
is_squeezing = ATR_x2 > BOLL_sDEV_x2
if is_squeezing and within_timeframe and not is_squeezing[1]
	alert("BOLL bands are squeezing", alert.freq_once_per_bar)
else if not is_squeezing and within_timeframe and is_squeezing[1]
	alert("BOLL bands stopped squeezing", alert.freq_once_per_bar)

ema_trend = ema(close, 20)

concat(a, b) =>
	concat = a
	if a != ""
		concat := concat + ", "
	concat := concat + b
	concat
// }

// Sell setup - Long position {
rsi_10 = rsi(close, 10), rsi_14 = rsi(close, 14)
overbought = rsi_14 > input(70,title="[Exit] RSI(14) value considered as overbought") and rsi_10 > rsi_14
// } end of Sell setup - Long position

// MAIN: {
if within_timeframe
	entry_msg = ""
	exit_msg = ""

    // ENTRY {
	conf_count = 0	
    volat_decr = avg_atr <= avg_atr[1]
	rsi_upslope = rsi_10 > rsi_10[1] and rsi_14 > rsi_14[1]

	if volat_decr and rsi_upslope and is_squeezing and strategy.position_size == 0
		strategy.entry("Long",strategy.long, comment=entry_msg)
		entry_price := close
		stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
	// }

    // EXIT	{
	if strategy.position_size > 0
		bExit = false
		if close <= entry_price and TSL_source <= stop_loss_price
            exit_msg := concat(exit_msg, "stop loss [TSL]")
			bExit := true
        else if close > entry_price and TSL_source <= stop_loss_price
            exit_msg := concat(exit_msg, "take profit [TSL]")
            bExit := true
		else if overbought
			exit_msg := concat(exit_msg, "overbought")
			bExit := true

        strategy.close("Long", when=bExit, comment=exit_msg)
	// }
// }

// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0 and not is_squeezing
	entry_price := 0
	stop_loss_price := float(0)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi