Alat Analisis Faktor Alfa

Rumus analisis mengacu pada metode perhitungan penawaran pasar di publik.alpha101dariworldquant: http://q.fmz.com/chart/doc/101_Formulaic_Alphas.pdf, yang pada dasarnya kompatibel dengan tata bahasanya (dengan penjelasan untuk fitur yang belum diimplementasikan), dan telah ditingkatkan.Halaman Alat Analisis Faktor Alfa.

Fungsi & Operator

"{}" di bawah ini mewakili placeholder, semua ekspresi tidak sensitif huruf besar, dan x mewakili seri waktu data

• abs(x), log(x), sign(x)secara harfiah berarti nilai absolut, logaritma dan tanda fungsi, masing-masing.

Operator berikut, termasuk+, -, *, /, >, <, juga memenuhi arti standar mereka;==mewakili sama atau tidak;||berarti or;x? y: zmenunjukkan operator ternary.

• rank(x): peringkat bagian-bagian yang berlawanan, mengembalikan persentase lokasi; perlu untuk menentukan beberapa calon target, yang tidak dapat dihitung untuk satu pasar tunggal dan akan langsung mengembalikan hasil asli.
• delay(x, d): nilai sebelum periode d dari urutan.
• sma(x, d): rata-rata bergerak sederhana dari periode d dari urutan.
• correlation(x, y, d): koefisien korelasi dari deret waktu x dan y selama periode d terakhir.
• covariance(x, y, d): kovariansi deret waktu x dan y pada periode d yang lalu.
• scale(x, a): ini menormalkan data, sehinggasum(abs(x)) = a(a default ke 1).
• delta(x, d): nilai saat ini dari deret waktu x dikurangi nilai sebelum periode d.
• signedpower(x, a): x^a.
• decay_linear(x, d): rata-rata bergerak periode d tertimbang dari deret waktu x, dengan bobot d, d-1, d-2... 1 (normal).
• indneutralize(x, g): pemrosesan netral untuk klasifikasi industri g, saat ini tidak didukung.
• ts_{O}(x, d): melakukan operasi O pada deret waktu x pada periode d yang lalu (O secara khusus dapat mewakili min dan max, dll, diperkenalkan nanti), d akan dikonversi menjadi bilangan bulat.
• ts_min(x, d): nilai minimum dari periode d terakhir.
• ts_max(x, d): nilai maksimum dari periode d terakhir.
• ts_argmax(x, d): ts_max(x, d) position.
• ts_argmin(x, d): ts_min(x, d) position.
• ts_rank(x, d): penyaringan nilai seri waktu d periode yang lalu x (penyaringan persentase).
• min(x, d): ts_min(x, d).
• max(x, d): ts_max(x, d).
• sum(x, d): jumlah periode d yang lalu.
• product(x, d): hasil dari periode d yang lalu.
• stddev(x, d): penyimpangan standar dari periode d yang lalu.

Data Masuk

Data input tidak sensitif huruf besar; data default adalah simbol yang dipilih di halaman web, atau dapat ditentukan secara langsung, sepertibinance.ada_bnb

• returns: pengembalian harga penutupan.
• open, close, high, low, volume: yaitu harga buka, harga tutup, harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan selama periode.
• vwap: harga eksekusi tertimbang volume, belum dilaksanakan, yang saat ini merupakan harga penutupan.
• cap: total nilai pasar, belum dilaksanakan.
• IndClass: klasifikasi industri, belum diterapkan.

lainnya

Output beberapa hasil (diekspresikan oleh daftar) sekaligus didukung; misalnya,[sma(close, 10), sma(high, 30)]Selain memasukkan data deret waktu, ini juga dapat digunakan sebagai kalkulator sederhana.

Eksplorasi Data Protokol Umum