この記事で議論を始めたイベント駆動バックテストを考慮してしばらく経ちました.第6部分では,歴史的なバックテスト状況で機能したスタンドインExecutionHandlerモデルをコードする方法について説明しました. この記事では,ライブ取引システムに向かって移動するために対応するインタラクティブブローカー API ハンドラーをコードします.
トレーダーワークステーションをダウンロードし,Interactive Brokers デモアカウントを作成する方法,IBPyを使用して IB API に基本的なインターフェースを作成する方法については,これまで議論してきました.本記事では,基本の IbPy インターフェースをイベント駆動システムにまとめ,ライブマーケットフィードとペア化すると,自動実行システムの基盤を形成します.
IBExecutionHandlerクラスの基本アイデアは,イベントキューからOrderEventインスタンスを受信し,その後,IBPyライブラリを使用してInteractive Brokersオーダー APIに対して直接実行することです.このクラスは,APIを通じて返信される"サーバーレスポンス"メッセージも処理します.この段階では,対応するFillEventインスタンスを作成するだけで,イベントキューに返信されます.
実行最適化論理と洗練されたエラー処理により,クラスはかなり複雑になり得ます.しかし,私はそれを比較的シンプルに保つことを選択しました. そうすれば,主なアイデアを見ることができ,あなたの特定の取引スタイルに合う方向に拡張することができます.
通常のように,最初のタスクは Python ファイルを作成し,必要なライブラリをインポートすることです.このファイルは ib_execution.py と呼ばれ,他のイベント駆動ファイルと同じディレクトリに存在します.
必要な日時処理ライブラリ, IbPy オブジェクト,IBExecutionHandler によって処理される特定のイベント オブジェクトをインポートします:
# ib_execution.py
import datetime
import time
from ib.ext.Contract import Contract
from ib.ext.Order import Order
from ib.opt import ibConnection, message
from event import FillEvent, OrderEvent
from execution import ExecutionHandler
IBExecutionHandler のクラスでinitこのコンストラクタには,まずイベントキューの知識が必要です.また,order_routingの仕様も必要です.私はそれを
この方法では, FillEvent インスタンスを生成するために後で使用するために必要な fill_dict 辞書を作成します.また,Interactive Brokers API に接続情報を格納するために tws_conn 接続オブジェクトを作成します.また,ダブルを避けるために,すべての次のコマンドを追跡する初期デフォルト order_id を作成する必要があります.最後に,メッセージハンドラーを登録します (以下より詳細に定義します):
# ib_execution.py
class IBExecutionHandler(ExecutionHandler):
"""
Handles order execution via the Interactive Brokers
API, for use against accounts when trading live
directly.
"""
def __init__(self, events,
order_routing="SMART",
currency="USD"):
"""
Initialises the IBExecutionHandler instance.
"""
self.events = events
self.order_routing = order_routing
self.currency = currency
self.fill_dict = {}
self.tws_conn = self.create_tws_connection()
self.order_id = self.create_initial_order_id()
self.register_handlers()
IB API はメッセージベースのイベントシステムを利用し,私たちのクラスはイベント駆動バックテストと同じような方法で特定のメッセージに特定の方法で応答することを可能にします. _error_handler メソッドを通じてターミナルへの出力以外には,実際のエラー処理 (簡潔さのために) を含んでいません.
_reply_handler メソッドは, FillEvent インスタンスの作成が必要かどうかを決定するために使用されます.メソッドは,
命令が完了したと示すメッセージが表示され, FillEvent を作成するために create_fill を呼び出します.また,ログ/デバッグ目的のために端末にメッセージを出力します:
# ib_execution.py
def _error_handler(self, msg):
"""
Handles the capturing of error messages
"""
# Currently no error handling.
print "Server Error: %s" % msg
def _reply_handler(self, msg):
"""
Handles of server replies
"""
# Handle open order orderId processing
if msg.typeName == "openOrder" and \
msg.orderId == self.order_id and \
not self.fill_dict.has_key(msg.orderId):
self.create_fill_dict_entry(msg)
# Handle Fills
if msg.typeName == "orderStatus" and \
msg.status == "Filled" and \
self.fill_dict[msg.orderId]["filled"] == False:
self.create_fill(msg)
print "Server Response: %s, %s\n" % (msg.typeName, msg)
以下の方法, create_tws_connection は, IbPy ibConnection オブジェクトを使用して IB API に接続を作成します. デフォルトポートは 7496 で,デフォルトクライアントID は 10 です. オブジェクトが作成されると,接続メソッドは接続を実行するために呼び出されます:
# ib_execution.py
def create_tws_connection(self):
"""
Connect to the Trader Workstation (TWS) running on the
usual port of 7496, with a clientId of 10.
The clientId is chosen by us and we will need
separate IDs for both the execution connection and
market data connection, if the latter is used elsewhere.
"""
tws_conn = ibConnection()
tws_conn.connect()
return tws_conn
別々の注文を追跡するために (追跡フィール目的のために) 次の方法 create_initial_order_id を使用します.私はそれをデフォルトで
# ib_execution.py
def create_initial_order_id(self):
"""
Creates the initial order ID used for Interactive
Brokers to keep track of submitted orders.
"""
# There is scope for more logic here, but we
# will use "1" as the default for now.
return 1
次のメソッド register_handlers は,単に TWS 接続で上記で定義されたエラーと応答処理メソッドを登録します.
# ib_execution.py
def register_handlers(self):
"""
Register the error and server reply
message handling functions.
"""
# Assign the error handling function defined above
# to the TWS connection
self.tws_conn.register(self._error_handler, 'Error')
# Assign all of the server reply messages to the
# reply_handler function defined above
self.tws_conn.registerAll(self._reply_handler)
IbPy を使う前のチュートリアルと同様に,契約インスタンスを作成し,それをオーダーインスタンスとペアにし,それをIB API に送信します.次の方法 create_contract は,このペアの最初のコンポーネントを生成します.これは,ティッカーシンボル,証券タイプ (例えばストックまたはフューチャー),取引所/プライマリ取引所および通貨を期待します.契約インスタンスを返します:
# ib_execution.py
def create_contract(self, symbol, sec_type, exch, prim_exch, curr):
"""
Create a Contract object defining what will
be purchased, at which exchange and in which currency.
symbol - The ticker symbol for the contract
sec_type - The security type for the contract ('STK' is 'stock')
exch - The exchange to carry out the contract on
prim_exch - The primary exchange to carry out the contract on
curr - The currency in which to purchase the contract
"""
contract = Contract()
contract.m_symbol = symbol
contract.m_secType = sec_type
contract.m_exchange = exch
contract.m_primaryExch = prim_exch
contract.m_currency = curr
return contract
次の方法 create_order は,ペアの第2のコンポーネント,すなわちオーダーインスタンスを生成します. オーダータイプ (例えば市場または制限),取引する資産の量,および
# ib_execution.py
def create_order(self, order_type, quantity, action):
"""
Create an Order object (Market/Limit) to go long/short.
order_type - 'MKT', 'LMT' for Market or Limit orders
quantity - Integral number of assets to order
action - 'BUY' or 'SELL'
"""
order = Order()
order.m_orderType = order_type
order.m_totalQuantity = quantity
order.m_action = action
return order
特定のオーダーIDの FillEvent インスタンスの重複を避けるために,特定のオーダーIDにマッチするキーを格納するために,fill_dict という辞書を使用します. Fill が生成された場合,特定のオーダーIDのエントリの
# ib_execution.py
def create_fill_dict_entry(self, msg):
"""
Creates an entry in the Fill Dictionary that lists
orderIds and provides security information. This is
needed for the event-driven behaviour of the IB
server message behaviour.
"""
self.fill_dict[msg.orderId] = {
"symbol": msg.contract.m_symbol,
"exchange": msg.contract.m_exchange,
"direction": msg.order.m_action,
"filled": False
}
次の方法 create_fill で FillEvent インスタンスを作成し,イベントキューに配置します
# ib_execution.py
def create_fill(self, msg):
"""
Handles the creation of the FillEvent that will be
placed onto the events queue subsequent to an order
being filled.
"""
fd = self.fill_dict[msg.orderId]
# Prepare the fill data
symbol = fd["symbol"]
exchange = fd["exchange"]
filled = msg.filled
direction = fd["direction"]
fill_cost = msg.avgFillPrice
# Create a fill event object
fill = FillEvent(
datetime.datetime.utcnow(), symbol,
exchange, filled, direction, fill_cost
)
# Make sure that multiple messages don't create
# additional fills.
self.fill_dict[msg.orderId]["filled"] = True
# Place the fill event onto the event queue
self.events.put(fill_event)
前述のメソッドがすべて実装されているので,ExecutionHandler抽象ベースクラスからexecute_orderメソッドをオーバーライドする必要があります.このメソッドは実際にIB APIで注文配置を行います.
まず,このメソッドに受信されているイベントが実際にOrderEventであることを確認し,それぞれパラメータを持つContraktとOrderオブジェクトを準備します. 両方が作成されたら,接続オブジェクトのIbPyメソッドplaceOrderは,関連するorder_idで呼び出されます.
time.sleep ((1) 方法を呼び出すことが非常に重要です.この行を削除すると,少なくとも私のシステムでは,APIの不一致な振る舞いが起こります.
注文を重複しないようにします.
# ib_execution.py
def execute_order(self, event):
"""
Creates the necessary InteractiveBrokers order object
and submits it to IB via their API.
The results are then queried in order to generate a
corresponding Fill object, which is placed back on
the event queue.
Parameters:
event - Contains an Event object with order information.
"""
if event.type == 'ORDER':
# Prepare the parameters for the asset order
asset = event.symbol
asset_type = "STK"
order_type = event.order_type
quantity = event.quantity
direction = event.direction
# Create the Interactive Brokers contract via the
# passed Order event
ib_contract = self.create_contract(
asset, asset_type, self.order_routing,
self.order_routing, self.currency
)
# Create the Interactive Brokers order via the
# passed Order event
ib_order = self.create_order(
order_type, quantity, direction
)
# Use the connection to the send the order to IB
self.tws_conn.placeOrder(
self.order_id, ib_contract, ib_order
)
# NOTE: This following line is crucial.
# It ensures the order goes through!
time.sleep(1)
# Increment the order ID for this session
self.order_id += 1
このクラスは,インタラクティブ・ブローカーズ実行ハンドラーの基礎を形成し,バックテストにのみ適したシミュレーション実行ハンドラーの代わりに使用することができる. IBハンドラーは,使用される前に,バックテストシステムの歴史的なデータフィードハンドラーの置き換えにライブマーケットフィードハンドラーを作成する必要があります.これは将来の記事のテーマになります.
この方法により,バックテストとライブシステムから可能な限り多くを再利用し,コードの"スワップアウト"を最小限に抑え,両方の動作が類似している,または同一でないことを保証します.