公開システム化と短線高周波取引の構築のコアステップ

公開システム化と短線高周波取引の構築のコアステップ

取引は自己認識であり,投資は人生を変える.

モンデスタイ:上海銀座投資管理株式会社投資取締役. 長年金融量化取引に従事し,初期は株式を中心に,2008年に先物市場を中心にスタートし,複数の取引戦略を開発し,最終的に多戦略,多種,多周期的程序化組合せ戦略システムを形成し,低回帰の安定した利益を追求し,長期の年間利益と最大回帰比は4:1に達する.2010年以降,年間安定した利益は1万レベルである.

• ### モンデスタイン リアル: 今日,皆さんにお伝えしたいのは,3つの簡単な部分です. 1つ目は,プログラミングについて私の理解を伝えること,2つ目は,ハイ周波取引について簡単に説明すること,3つ目は,当社の資産や投資の組み合わせについて説明することで,皆さんにヒントを与えることを願っています. まず,私はこれらの問題について質問します. まず,取引システムがまだ不完全であり,多くの側面を含んでいるので,取引システムは損を伴う. データ統計によると,約90%の人がフューチャーマーケットで損を起こす可能性があります. 80%の生存周期は3ヶ月以上,70%の生存周期は半年以上,60%の生存周期は1年以上です. 市場から実際に稼げる結果はほとんどありません. なぜ損をするのですか? 私はこれらの理由を概要しました. 私は主観的に始めるときにもこれらの問題を犯しました. まず,取引システムがまだ不完全であり,多くの側面を含んでいるので,取引システムは損を伴う可能性があります. しかし,どのように,ちょうど,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように,どのように 我々は非常に簡単な日中取引システムを作りました. この取引システムを完善しました. 前述したいくつかの側面は,方向判断,切入点,ストップ・ロスト・損失,資金管理をうまく行う必要があります. 今,最も簡単なことをします. 方向は何ですか? 開始価格が20ポイント上昇し,株指の微利息,開設価格が20ポイント上昇し,開設価格が20ポイント低下し,空です. これは方向判断です. 切入点は20ポイント上昇し,20ポイント低下します.

(資金の曲線1)

このような単純な日中取引システムでは,株価が2009年から2010年まで上場したときに利益が非常に良くなったので,この簡単な取引システムを使って10年4月16日に上場した株価を10年4月16日に上場し,2013年末の最近の一つの利益状態,キャピタル曲線1まで見ることができます. これは4月16日の上場後の株価の動きであり,それは落ち込みです. これはちょうど私たちの簡単な日中取引システムです. 2013年下半期にのみ急速に回転し始めた. しかし,質問したいのですが,現在まで上場した株価の利回りはどれくらいですか?

(資金の曲線2) この日中取引システムを改良したので,ますます複雑な市場状況に適応する方法は簡単すぎるので,これだけ続けることができなかったのです. 長期利益の考えは,負けたときにあまり負けないことです. なぜなら,このような単純な取引戦略で,最終的に利益を得ても,なぜ続けられる人は少ないのでしょうか. 中間回転が大きすぎるため,夜明けを待つ瞬間には,暗闇で死ぬのです. 私たちはいくつかの最適化を行います. 単純です. ,つまり2つの均線,金の上の方,死の下方,しかし,それは20点を開いた盤に 20点を開いた盤の下の条件を重ねます. 停止する. 変化する. 変化する. 曲線は,この曲線に比べて改善されていません.

(資金の曲線3) ローリングストップを3の資本曲線に追加して最適化します. 閉盤を取らなければならないとは言う必要はありません. 多くの市場は午前中に80ポイント上昇し,午後は20ポイント損失になります. その場合,あなたは80ポイントを賭けることができず,結果として20ポイントを停止します. これは不合理です.

(資金データ結果グラフ)

次に戦略の比較です. まず,最も簡単なものです. 利回り率,取引手数,最大引き戻し額は? 20万. 保証金100万と引き戻し額は20万です. 2つ目は,2つの均線最適化を加え,最大回帰が16万になったが,それでも大きく,ヒット率がわずかに上昇し,手数も一部をフィルタリングしたため減少した. 3つ目は,ロールストップを加えた後,リコールが小さくなって6万になります. 少なくともこれは私が続けることができました. 曲線のスムーズさが改善し始め, リスク・リターンの比率は,徐々に1から3に下がり, 最大リコール値も変化しました. これはあなたのプログラミングにおける個々の戦略の進化です.

(資金の曲線4)

簡単なトレンドシステムを作って,別のトレンド追跡システムを作ります. スタート地点が異なるトレンドシステムを作ります. 3分線で,現在15分線と1時間線を重ねています. または別のトレンド戦略を考えるようにします. 異なるトレンド戦略を重ねて,資本曲線4と4を重ねて,曲線が良くなります. なぜでしょう? 異なる戦略がトレンドであるにもかかわらず,それらのスタート地点は異なります. いくつかの戦略は,トレンドがちょうど始まると,それが進みます. その数はより多くなります. 取引の確認は,それが進みます. この時点で,我々は3つの戦略を同時に実行します. 完全に異なる論理,波動と反転のシステムを追加すると,その曲線が非常に良くなり,資本曲線5は. 最大の違いは何ですか? 2013年の横軸の段階全体で,上向きに上昇し始めています. もちろん,前期上昇の傾斜は,ここよりも低いでしょう. これは滑らかな役割を果たします. 傾向がはっきりしているときにトレンド戦略は簡単に儲けられます. しかし,波動と反転の戦略を加えると,収益が下がります.

(資金の曲線5)

逆転戦略があり,揺れ動揺戦略があり, 異なる周期のトレンド戦略があり, 同じように株の指で作られた資金曲線を見てみましょう. 利回率は46%に達し, 最大引き下げは138,000以上ですが, 注意してください. 6万以上ですが, どれだけの手なのかはわかりますか? 1,2,3,4,5,6,7,7の戦略です. つまり最大引き下げは7手になります. 最大引き上げは7手になります. 引き下げ率は46%になります. 138,000になります. そして,最大引き上げは1万ドルであれば14%です. 最大引き上げは70%かもしれません. リスクは比較的控えめです. 特に最初の6ヶ月で,私たちは非常に安定した方法を持っています. しかし,不幸なことに,この戦略は, 曲線の下の曲線に移動します.

(資金データグラフ)

最大1日当たりの損失は12万,130万円,最大1日当たりの損失は34,000円です. これは比較的合理的な比率です. 私たちはよくトレンド取引,波段取引を3:1で行うことを言います. これは合理的な比率です. 大半の損失は,1日当たりの損失が15,000円以内に制御されていることがわかります. つまり,ほとんどの日の最大引き上げは1.5%以内です. これは完全に受け入れられます. ドイツの哲学者シュベノワがかつて述べたように,人は同じ時間条件で同じ間違いを犯すことは避けられない,これは人間の劣悪性である. 簡単に言えば,二つのポイントがあります. まず,その実行力は非常に強力であり,次に,取引速度は非常に速いです. まず,主観的な取引は,私たちが市場と取引していることよりも,常に自分の心の傾向と闘っていることを意味します. ドイツの哲学者シュベノワは,同じ時間条件で同じ間違いを犯すことは避けられない,これは人間の劣悪性です. あなたが繰り返しこの間違いを犯す場合,あなたはまだこの間違いを犯すでしょう. しかし,あなたは完全に磨き去られることは不可能です. なぜなら,私たちは人間であり,我々は7つの感情の組み合わせを組み合わせた6つの感情の波が,市場が動いているときに,市場が動いているときに,私たちの感情の波が動しているときに,市場が動いているとき,市場が動いているとき,我々は感情のバランスを保つために,市場が動いているとき,我々は感情のバランスを保つ必要があります. 市場が動いているとき,我々は感情のバランスを保つ必要があります. 市場が動いているとき,私たちの感情のバランスを保つために,私たちの取引

このグラフは,簡単に言うと,上場後の全体的な動向図です. ここで見られるのは,波動率は常に収束しているということではなく,波動率が大きいときにシンプルなトレンドトレードシステムが儲け,傾向がはっきりしているときに儲け,波動率が収束するときに損失が連続しているということなのです. なぜなら,回転損失は,最初から進んだだけで逆転しているからです. 簡単な方法はもはや市場に適応できないからです. プログラム化が国内に導入され,今日まで,実際はボトルフレームがどんどん増えてきている.いくつかの方面では,第1は傾向が少なくなり,市場構造がますます複雑になり,投資家構成がますます複雑になり,機関投資家がますます多くなり,傾向がどんどん少なくなり,あなたの利益が良くなり,あなたのリコールが大きくなり,小さくなり,あなたの考えがうまくいっている. プログラム化は決して,私が言ったように単純で利益をもたらすものではありません. 実際には,それは非常に多くのことをしなければならない,なぜですか? プログラム化ボトルフレームがますます多くなり,いくつかの方面では,第1は傾向が少なくなり,市場構造がますます複雑になり,投資家構成がますます複雑になり,機関投資家がますます多くなり,傾向がますます少なくなり,傾向がますます少なくなり,傾向が急速に崩れ落ちます. 第2は,何が損なわれているのか? 市場の情報が急速に浸透し,市場が急速に反応し,重要なリズムが変化している. 第3の方法は,プロセスシステムに変化をもたらす必要があります. 戦略は,これまで,あらゆる場所で存在しなかった. 森林に集まった狼の群れは,どのようもなく,あなたはどのようになっても,この問題を解決 我々は,いくつかの方法によって,時間の対称性,トレンド,波動の進化の点のいくつかの特徴によって,現在の波動率が,ある波動特質から別の波動特質に進化するかどうかを判断する.しかし,一つは明確である.一波動が形成されたら,それは一貫性があり,波動特質が形成された後,それは何日間も続く.何か特別なものがこの波動特質を壊すまで,それは別の波動特質に踏み込む.我々は,異なる波動特性のいくつかの戦略を調整する.

多種性の強化と統一は,皆さんの注意を引いたでしょうか. 市場がすべての品種の主力契約を1つのインターフェースに引っ張ったとき, 画面が赤と緑に塗り替えられれば, 市場が1つの側面に形成されることは難しいでしょう. 落ちた品種は, どこにも落ちないでしょう. の品種は, どこにも落ちないでしょう. 異なる品種が, 弱点が分断されているからです. このとき,それは合力ではなく, 市場の感情は, 極限に達しようとしません. このとき,波動率に対して, 期待をあまり持たずにください. 波動率の研究が完了したら,どのように戦略を調整しますか?波動率の特徴が比較的小さい変化を起こす可能性があると感じる場合,私たちは単にパラメータ的な調整をするだけです. パラメータ的な調整は,この戦略の変化の敏感性または変化の化を引き起こすでしょう. もしこの波動率の変化が大きな進化である場合,私たちは異なる戦略のマッチング比率を調整します. 適切な反転と波動率の比率を少し増やして,いくつかの戦略の比率を減らす可能性があります. 同時に,私たちはそれらの特性の波動率を研究します. どの品種が比較的小さい変化を起こす可能性があるかを研究します. しかし,この段階では,ちょうど良いトレンドを追跡するトレンドを調整するだけです. 簡単に言うと,プログラミングは,人間の主観的な取引よりも多くの利点があるが,その欠点も明らかである. 感情のない実行力は非常に良いが,適応力や弾力性は低い. 市場が変化すると,変化に追いつけない. 今では,HF取引について考えてみましょう. 私たちのチーム内のHFトレーダーは,2009年から今までのグループに携わっています. ですから,私は初期にHF取引もたくさん行っていました. 国内でのHF取引の現状をよく知っています. HF取引の収益は非常に良いです. 2010年の時点で,私たちは1年に10日以上損をしないような記録を達成しました. 1年に200日以上の取引は10日を超えません. 利回りは1万ドルから1年に3百万に倍になります. しかし,非常に大きな欠点があります. 資金容量は問題です. 1050万から1050万は非常に速く,特に利回りは非常に早くなります. しかし,あなたが100万を達成すると,この期間が長くなってしまいます. なぜなら,あなたのお金がほとんど使われた後,それは根本的に終了しました. 今,私たちの2百万口座は,通常580万枚の紙幣しか使わないでしょう. 高周波は概ね3つの種類があります.一つは,私たちが現在注目している人工高周波であり,今日お話しするものです.もう一つは,トレーダーに高い品質要求を提示する人工高周波取引です.また,外国の掠奪的なアルゴリズム,流動性アルゴリズムがあります. 機械によるこのような高周波取引は,10回行われますが,国内では,なぜ実行できませんか? 報表の頻度は500ミリ秒で,外国の場合は僅か数秒で計測されますので,私たちは数値レベルではありません. ですから,私たちは現在,高周波または短波の捕獲の法則を行います. このような人工高周波取引は,トレーダーに高い品質要求を持っています. 取引先の取引記録を見て,取引記録を共有してみて,高周波とはどういうものなのかを理解しましょう.

取引記録からわかるように,この保持時間は6秒,5秒,4秒,8秒で,利益は3つの価格,2つの価格,3つの価格,さらに1.6です. また,資本曲線を見てください. これは1日後に取引を分割した資本曲線です. ストップダースは最大5値.通常は3値以内にカットされます. 利潤の制限なしで,50ポイントを獲得すれば,それはあなたの本領です. 手動下注です.私は,例えば,快7が現在5値,またはどのくらいの自動停止を設定することをお勧めしません.問題はたくさんあります.それは滑り点が深刻です.私たちは300本を作りましたが,もし100本を停止した場合,自動停止が50本を失いましたが,各コインは1値を滑り,私は3000ドルも少なくなりました.私は,1日3,000ドル以下を得ることができます.取引数は,1日300回以上下落し,勝利は51%であり,平坦な平坦なものがたくさんあります.基本的に,この特徴です.ほとんどの利益は比較的小さいが,時には比較的大きな利益を達成することができます. 人工高周波取引には,成功したい場合,その要求はたくさんあり,取引習慣が良し,規律が非常に強い,これは安定した利潤の前提である. 完全な細かい取引システムと過酷な技術基盤を形成する. 完全な細かい取引システムと過酷な技術基盤を形成する. 完全な細かい取引システム,なぜ細かい取引を行う必要があるのか? 細かい取引を行うには細かい実行が必要です. 標準的な実行がなければ,実行が問題になります. 高周波取引において最も重要なのは,実行力であり,熟練した基礎の敏捷な反射です. 熟練した反射のみが自然に反射することができます. 私たちの多くの場合,停止損失は,意識下での損失であり,私の損失ではなく; 断固な停止料金,泥棒を引っ張らないように; 過剰な自己制御と淡い心態,高周波取引を行うのは非常に容易です. 高周波取引は,非常に高い速度で,直接取引を確認するために,市場を継続的に誤った速度で実行する必要があります. 直接取引を行うには,線内をスムーズに開くことができません. 高周波取引で分析するものは何ですか? 2009年の株価指数開始時,株価指数の重要性は最初から最後まで1万2千から1万3千にありました. 2009年から2010年まで,私たちはただ株価指数だけを見てきました. その頃,私はK線図を見ないことを覚えています. それは4行の数値:売り,買,売,買,この4つの数字を見て,1日の時間を作ることができます. 私は見ていませんが,数字を見て,頭の中で図を描きます. 2009年の株価指数開始時に,1日の取引は1万2千から13万でした. 私は1人だけで100万以上の資金を作ることができました. その後,中間が絶えず電話して,私たちが少しだけ指数を見て,それを行うことを要求しました. しかし,それはうまく処理されませんでした.

なぜ研究が重要なのか? この市場は,多くの場合,時間利便,時間差で成り立っているので,一つが動くと,もう一つが続くので,他の誰かが反映していないときに,我々は反映することができます.我々は時間差の機会を掴むことができます. キーポイント分析,形状と時間点の組み合わせ,量価分析,技術指標の重なり合わせ,私たちの取引システムは,単純で繁忙なプロセスから単純に積み重ねたプロセスを持つ必要があります. 実際初級トレーダーは,良い取引規律と取引習慣に基づいて,多くの練習を重ねて,ゆっくりと自分の取引システムを形成する必要があります. 中級トレーダーは,私たちは一般的に,市場に対する彼の信頼を確立する方法を探しています. 彼は既に歩いており,市場の危険性を知っています. 多くの場合,市場に対する恐怖心を維持しますが,過剰にしないでください. だから,我々は彼を信頼を確立するために助けます. しかし,真の熟練したトレーダーは,私たちは感情管理を行う必要があります. これは核心です. つまり,スキルの核心です. 私はある学徒と賭けたことがあります.私は今日,あなたは再び値を超え,あなたの上身を完全に裸にするつもりだと言いましたが,彼はまだ,最後の1つを押さえておらず,午後には服を脱ぎ,彼は,この人が演劇を持っていることを明らかにしました.彼は自分自身から逃げていることを明らかにしました. 自分自身と向き合わなくなり,あなたはどのように市場に直面しますか?あなたは,自分自身を罰するために,心を落ち着かせる必要があります. 私たちの多くのトレーダーは,仙人球を手に持っている,私は知っている. 取引の目標は規律です. あなたは感情をコントロールしなくなり,あなたは特定の手段を設定する必要があります. 一般的に私たちは,堅持的な基礎で多くの練習を行います. 目標は頻繁に練習し,低い目標は,あなたが元のものをすべてゼロにするということです. なぜトレーダーを招くときに白紙が好きですか? それは彼が何も知らないからです. すべて私の規律,私のルールに従って実行される時,彼は簡単に良い取引習慣を形成し,習慣があなたの取引の高度を決定します. ストップ損失を繰り返してストップ損失を練習し,順位思考を訓練し,良い取引習慣を形成する. これは第1段階であり,第2段階は拡大し,自制力を訓練し,ヒット率を高め,損失率を高め,損失を減らす. 第1段階は確実に毎日損失であり,シミュレーション盤は基本的には毎日20万から3万の損失を得ることができます. 第2段階まで私は損失を得ることもできますが,私の日々の損失は3000を超えないでしょう. これは既に平刀を手に下から走っています. 第3段階では,あなたは自分のシステムに完璧に適合する必要があります. ありがとうございました. まず,順番に動かないで,順番に動かないで,次の首には行かないで,空中ロケットを撃たないで,いつ選べるか,これはラリー・ウィリアムズのショートライン取引技法から私が見た言葉です. 停止,停止損損は議論なし,停止損の概念は,単なる停止損ではなく,連続的な段階的な停止,一日停止,一月の停止損,一週間の停止損,つまり,単一の停止損は単一の停止損であり,議論の余地はありません. 少,今から行をするようになった,以前とは違って,盘口に追いついて回撃する,必ず行をする,波幅は非常に小さい行,あなたはそれを行う,あなたは10ペンを作る,おそらく8ペンを,しかし,残念ながらあなたは2ペンを失った,全体的に損をするかもしれない,なぜですか?あなたの8ペンを1ペンがすべて1価格,あなたが切るときは2価格かもしれない,手続費を加えてあなたはお金を得ない可能性があります,あなたの忙しさ,そして感情を混乱させるのは簡単です. 天下功夫は,すぐに破れない,同じ理屈,あなたが十分に速く,あなたが市場で傷つけられない限り,お金の稼ぎは,あなたがどのように調整する必要がある問題,しかし,前提は,すぐにです. 切入点の精度です. 私は波段を作ると言う人もいます. 私の利得目標は30ポイントです. 私は間違いなく10ポイントのリスクを負う必要があります. 少なくとも10ポイントのリスク,いや,我々は高周波トレーダーです. 彼は1ポイントのリスクを負って30〜50ポイントの利益を得ることができます. 高周波取引の見通しと転換は.手続費の低下は長期的傾向です.国内外と比較して手続費は本当に高すぎるので,手続費は手放しません.より高い取引量はより多くの取引機会をもたらし,より多くの種類を選択し,他の取引方法と比較して高周波取引は簡単に成功します.私はしばしば高周波取引を他の取引方法よりも遅いステップにします.あなたはすぐにうまくいきます.あなたは波段をうまく行います.あなたは傾向をうまく行います.あなたは利息をうまく行います.あなたは誰よりも強いです. 最も重要なのは,私たちは常にリスクが第一であり,安定だけが利潤であると考えてきました. だから,私たちは最初から多取引方式,多戦略,多種,多サイクル,多市場を構成しました. 利潤はリスクを重ねることができます. リスクはヘッジすることができます. 私たちは常にチームでこのことをしています. 安定は利潤です. 私は毎日多くを必要としませんので,私は0.05%しか必要ありません.

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