量化交易策略——CCI指标

量化交易策略——CCI指标

20世纪80年代，美国股市分析家唐纳德·蓝伯特(Donald Lambert)发明了顺势指标，即CCI指标，早期被用于期货市场的判断，后来被广泛应用在股票市场的研判。与大多数技术分析指标相比，根据统计学原理的CCI指标是比较独特的，它通过测量股价的波动是否已超出其正常范围，来预测股价变化趋势的技术分析指标，属于超买超卖类指标的一种。 　　CCI与其他技术分析指标一样，由于选用的计算周期不同，其中包括：分钟CCI指标、日CCI指标、周CCI指标、年CCI指标等很多种类型。其中，日、周CCI指标较为常用在股市研判。

与其他技术分析指标相比，CCI指标的计算是比较复杂的，以日CCI计算为例的两种计算方法：

• 1.CCI = （TP－MA）÷MD÷0.015

  其中：TP=（最高价 最低价 收盘价）÷3； MA= 最近N日收盘价的累计之和÷N； MD=最近N日（MA－收盘价）的累计之和÷N； 0.015为计算系数，N为计算周期。

• 2.中价与中价的N日内移动平均的差÷N日内中价的平均绝对偏差

  其中：中价=（最高价﹢最低价﹢收盘价）÷3； 平均绝对偏差为统计函数。

  CCI指标和其他没有运行区域限制的指标不同之处就是，它有一个相对的技术参照区域，按市场的通行的标准可分为三大类：﹢100、﹣100和﹢100—﹣100之间：

  • 1.当CCI＞﹢100时，表示股价已进入超买区间，需要多加关注股价的异动现象；

  • 2.当CCI＜﹣100时，表示股价已进入超卖区间，投资者可以逢低吸纳股票；

  • 3.当CCI介于﹢100—﹣100之间时，表示股价处于窄幅振荡整理的区间——常态区间，投资者应以观望为主。

• 发明者量化 内置的指标库

转载自 程序化交易者