私達について

This trading system is quantitatively designed by バル・ユ・量化. 私たちは,長い間定量的な取引戦略を研究することにコミットしてきたチームです.

去年はトークンインサイト 定量コンテストで 優秀な成績を上げました

FMZコミュニティに感謝します 定量的なコミュニティの構築をより良く支援するため,この戦略の設計概念とデザインアイデアは,現在ここに公開されています. 定量取引の設計と応用を 学ぶことを願っています

定量利子取引戦略の起源

定量型タイプ速度システムのインスピレーションは主に物理から

物理における速度の定義は: 時間単位で移動した距離です 金融市場では 速度とは 時間単位での価格変動の大きさです 速度とは 価格の変化の大きさです

価格が単位時間で大きく変化した場合,そのような市場は通常急速な市場と呼ばれ,単位時間で価格の変化が小さい場合,そのような市場は遅い市場と呼ばれます.したがって,スピードは時間と価格を統合する自然法則です.スピードの深い理解は,市場をより理解するのに役立ちます.

価格が上昇すると エネルギーが増加し,市場の上昇傾向を効果的に予測できます.

価格が下がると エネルギーが切断され 市場が平坦になるか 下落するリスクが認識される.

各取引には一定の数のロットが使用されるので,定量型レート取引システムと呼ばれます.

準備すべき知識

最高価格 (HHV): 特定の期間で達成された最高価格. 最低価格 (LLV): 特定の期間に達成された最低価格. 移動平均値 (MA): 特定の期間の平均閉場価格を結びつける線. 特定の周期を持つ線形回帰の傾きです (これは速率と呼ばれます)

線形方程式 OLS の傾斜式は次のとおりである.

FMZプラットフォームは既に M言語の文法式 (SLOPE) を書き出しました

このアルゴリズムは次のとおりです

• スロープ

公式を直接呼び出すだけでいいのです.

インディケーター設計:

1. まず,特定の期間中の最高値と最低値を計算します.
2. この2つの価格の平均を取ります.
3. 移動平均線を平均で計算する
4. 移動平均値の回帰傾斜を

len:=35;//Design cycles

hh^^HHV(H,len);//Take the highest price in a certain period
ll^^LLV(L,len);//Take the lowest price in a certain period
hl2^^(hh+ll)/2;//Average of highest price and lowest price
avg^^MA(hl2,5);//Calculate the moving average line of the average

ss:SLOPE(avg,len);//Calculate the regression slope of the moving average line

最も高い点 (黄色い線),最も低い点 (緑の線),その平均線 (赤線),および赤線 (厚い紫線) によって計算されたスムーズ価格移動平均線

移動平均の上昇と減少率を表しています 移動平均の上昇と減少率を表しています

取引戦略の設計

上の図からわかるように,緑色の矢印は最も低い傾斜の傾斜点を示し,オレンジ色の矢印は最も高い傾斜の傾斜点を示します.

グラフに沿った反応はk線で,上昇の弱まりと減少の弱まりもはっきりと感じられます.

高値や低値で上昇や落ちを追うのではなく 初期段階から効果的に取引を進めることができます

• デザインのアイデアは

上昇する傾斜は,市場の勢いが増加していることを意味し,減少を停止するか上昇を開始する可能性があります. 傾斜が継続的に下がると,市場の勢いが弱く,上昇を停止したり,低下を始める可能性があります.

M言語を用いたデザインと表現は以下のとおりです.

len:=35;//Design cycles

hh^^HHV(H,len);//Take the highest price in a certain period
ll^^LLV(L,len);//Take the lowest price in a certain period
hl2^^(hh+ll)/2;//Average of highest price and lowest price
avg^^MA(hl2,5);//Calculate the moving average line of the average

ss:SLOPE(avg,len);//Calculate the regression slope of the moving average line


ss<REF(ss,1),SPK;//When the slope becomes smaller, it indicates that the market momentum is weakened, close long positions and open short positions.
ss>REF(ss,1),BPK;//When the slope becomes larger, it indicates that the market momentum is enhanced, close short positions and open long positions.
AUTOFILTER;

バックテストと要約

このアルゴリズムの設計を完成させました そしてこのシステムを1年間 バックテストします

対象は,btcの四半期契約です.

バックテスト期間は2019年1月1日から現在までで,1時間です.

3btc は初期口座で,処理料は0.05%

トランザクションごとに 200 ロットの固定数を設定します.

この収入は比較的平らで安定していることがバックテストからわかります.

このバックテストでは,年間1261件の取引が行われました. 推定収入は4.68暗号通貨 年間収入は約140%です 最大利用率は14% シャープ比率は0.117です

ソースコード共有

コピー戦略へ移動するにはクリックしますhttps://www.fmz.com/strategy/183416

M言語のコードが全てです. デザインの内容は, 参考,研究,再印刷の場合は ソースを教えてください

len:=35;//Design cycles

hh^^HHV(H,len);//Take the highest price in a certain period
ll^^LLV(L,len);//Take the lowest price in a certain period
hl2^^(hh+ll)/2;//Average of highest price and lowest price
avg^^MA(hl2,5);//Calculate the moving average line of the average

ss:SLOPE(avg,len);//Calculate the regression slope of the moving average line


ss<REF(ss,1),SPK;//When the slope becomes smaller, it indicates that the market momentum is weakened, close long positions and open short positions.
ss>REF(ss,1),BPK;//When the slope becomes larger, it indicates that the market momentum is enhanced, close short positions and open long positions.
AUTOFILTER;