デジタル通貨オプション戦略の初回調査

デジタル通貨オプション戦略の初回調査

最近,QTプラットフォームの発明者は,デジタル通貨のオプションのリトートメントをサポートするリトートメントシステムをアップグレードしました.Deribit取引所のオプションデータの一部.したがって,我々はオプション取引の学習と戦略の検証のためのより良いツールを持っています.

デリビット オプション再評価

復習システムで定義されるDeribitオプションはヨーロッパ型で,1つの契約の価値は1BTCです. オプション契約コードは:BTC-7AUG20-12750-C。

契約を設定したり,保有権を取得したりする操作は,デジタル通貨のフューチャーと同じです. 契約の設定:exchange.SetContractType("BTC-7AUG20-12750-C")持有権取得:var pos = exchange.GetPosition()

オプション契約の価格とは,オプション契約のオプション金であり,オプション購入者はオプション売り手にオプション金を払う必要がある. 購入者は権利を得,売り手は権利義務を有する. オプション契約の権利を得る前に取引可能である (例えば平衡,結束義務).

一般的なオプション取引の例

取引先は,取引先を売り,現金で購入する.

/*backtest
start: 2020-07-27 00:00:00
end: 2020-08-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Deribit","currency":"BTC_USD"},{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT","balance":100000}]
*/

function main() {
    exchanges[0].SetContractType('BTC-7AUG20-12750-C');
    var initSpotAcc = _C(exchanges[1].GetAccount)
    var isFirst = true
    while(true) {
        var optionTicker = exchanges[0].GetTicker()
        var spotTicker = exchanges[1].GetTicker()
        if(isFirst) {
            exchanges[0].SetDirection("sell")
            exchanges[0].Sell(optionTicker.Buy, 1)
            exchanges[1].Buy(spotTicker.Sell, 1)
            
            isFirst = false 
        }
        
        var optionPos = _C(exchanges[0].GetPosition)
        var nowSpotAcc = _C(exchanges[1].GetAccount)
        var diffStocks = (nowSpotAcc.Stocks - initSpotAcc.Stocks)
        var diffBalance = (nowSpotAcc.Balance - initSpotAcc.Balance)
        var spotProfit = diffBalance + diffStocks * spotTicker.Last
        var optionProfit = optionPos[0].Profit * spotTicker.Last
        LogProfit(spotProfit + optionProfit)
        $.PlotLine("现货", spotProfit)
        $.PlotLine("期权", optionProfit)
        Sleep(500)
    }
}

オプションは現金で購入された資産に対してある程度の負債保護を行うことができる. 一般的に現金に対して好意があり,現金を持っている場合に使用される. リスクは現金価格が下がっていることにある. オプションは一定程度現金損失を補うことができるが,損失が権利金を超えると,純損失が発生する.

また,デジタル通貨オプション市場の流動性も一般的には,しばしば対価盤を見つけられない.

また,現貨をフューチャーに代入することもできます.

/*backtest
start: 2020-07-27 00:00:00
end: 2020-08-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Deribit","currency":"BTC_USD"},{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
*/

function main() {
    exchanges[0].SetContractType('BTC-7AUG20-12750-C');
    exchanges[1].SetContractType("quarter")
    var isFirst = true
    while(true) {
        var optionTicker = exchanges[0].GetTicker()
        var futuresTicker = exchanges[1].GetTicker()
        if(isFirst) {
            exchanges[0].SetDirection("sell")
            exchanges[0].Sell(optionTicker.Buy, 1)
            
            exchanges[1].SetDirection("buy")
            exchanges[1].Buy(futuresTicker.Sell, _N(1 * futuresTicker.Sell / 100, 0))
            
            isFirst = false 
        }
        
        var optionPos = _C(exchanges[0].GetPosition)
        var futuresPos = _C(exchanges[1].GetPosition)
        
        
        var futuresProfit = futuresPos[0].Profit 
        var optionProfit = optionPos[0].Profit
        LogProfit(futuresProfit + optionProfit)
        $.PlotLine("期货", futuresProfit)
        $.PlotLine("期权", optionProfit)
        Sleep(500)
    }
}

ツイッターでは,

フューチャーは現貨よりも控えめな資金を提供するが,現貨よりもリスクは高い.

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