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信号によるZスコア

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日時: 2022-05-08 16:25:46
タグ:SMA

これは私のオープンソースの Zスコア指標です. 他のZスコア指標もありますが,私はZスコアが計算される方法について特に興味がありますので,自分で作ってみて,買い売りシグナルを追加して,

Zスコアとは

zスコア (z-score) は,標準偏差で,値が与えられた平均値からの距離を統計的に測定するものです.標準偏差 (SD) として表現されます.値 (この場合,株式) が平均値から遠ければ遠ければ遠ければ遠ければ,平均値への回帰が可能になります (つまり平均値への帰還です).したがって,株が平均値から3標準偏差で取引されている場合,その平均値から1〜0標準偏差に回帰したいと予想することができます (すなわち,そのSDに近づく値に戻る). 逆の傾向があります.

Zスコアとストック株式は,自然界のあらゆるものと同様に,平均値から離れて -1 と +1 SD の間で取引するのが好きです.これ以上であれば,株式に"ストレス"があることを解釈することができます. 2.50 以上であれば,株式に莫大なストレスがあり,近い将来,その平均値に戻り,その値を少なくとも 1 に引き下げたいと予想できます.理想的には -0.5 と 0.5 の範囲です. 購入・販売信号を発行するための指標の標準を非常に高く設定しました (/=2.50). 最近,変動により,株は頻繁にこれらの範囲に入っており,多くの信号がありましたが,従来は安定した環境ではこれらの信号を得ることができません.偽の購入・販売信号を避けたいので,バーを非常に高く設定しました (それでも手に入りますが,何も完璧ではありません!).

インディケーターの仕組みこの指標は,株の高値と低値間の平均Zスコアを計算することによって動作する.この指標は,株の高値と低値からの平均偏差を示します.Zスコアが高くなるほど,株はより"過買い"されます.zスコアが低くなるほど,株はより"過売り"されます.前回の500キャンドルのデータを使用して,SMAと標準偏差を計算し,zスコアを計算します.

平均値より 2.50 SD 以上で取引するたびに買い買いシグナルが表示されます統計的に見ると平均値から 2.50 SD を移動した後に逆転の確率が上昇します

この指標を使用して株が通常のパラメータ内で取引されているかどうかを判断し株がショートまたはロングされるかどうかを分析するのに役立ちます

1時間チャートでのスウィング・トレーディングは,個人的に好みます.しかし,これは1分から1時間までの任意の時間に使用できます.また,平均値へのリバースで株式の進展を追跡することができます.

バックテスト

/*backtest
start: 2022-02-07 00:00:00
end: 2022-05-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Steversteves

//@version=5

indicator("Z Score with Signals", max_labels_count = 500)

// Calculating High Z Score

a = ta.sma(high, 500)
b = ta.stdev(high, 500)
c = (high - a) / b 

// Calculating Low Z Score

d = ta.sma(low, 500)
e = ta.stdev(low, 500)
f = (low - d) / e 

// Calculating High and Low Average

z = (c + f) / 2 
 
plot (z)

// Condition Alerts

if (z < -2.50)
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if (z > 2.50)
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

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