バックテスト - 指標
作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2022-05-17 13:59:05タグ:エイマ
興味のある方のために,ここでは,バックテスト結果をインディケーターにどのように入れるかについての例です. これは,戦略バックテストの内蔵の要約画面で見つけた値と同じ値を計算します. これは,標準バックテストと同じ結果サイズを使用します. つまり,5分チャートは約1ヶ月のデータ,1分チャートは1週間のデータなどを把握します... 私はこれを可能な限り自立的に保つように試みました. そのため,結果のほとんどのコードをインディケーターの底に置きました. 結果は最後の完了した取引信号で停止します. つまり,バイにはセールがあります. これは,PCT トレイリングストップロスの前に私が投稿した同じ指標です. そこで,このコードもここに見ることができます. 前回の投稿で述べたように,インディケーターは単に簡単なクロスオーバーです.
追加注記:
- 結果は,戦略バックテストのように実際の取引が発生する時とは対照的に,インディケーターが購入と販売信号が発生する時に基づいて計算しなければならないという事実によって,許容可能な誤差の範囲内です.
- 購入シグナルの数を設定する方法を探していました. 過去100取引の結果を表示しましたが,論理を整理できませんでした. 私は提案に開放されています. また,私は職業でコードではないことを覚えておいてください.
- スクリーンショットに 戦略結果を載せました 結果がどこに並んでいるか 分かるように 追加追加注: これは財務アドバイスではありません.ご自身のリスクでご利用ください.
バックテスト
/*backtest
start: 2022-02-16 00:00:00
end: 2022-05-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Thumpyr
//@version=5
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Comment out Strategy Line and remove // from Indicator line to turn into Indicator //////
// Do same for alertConidction at bottom //////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//strategy("Backtesting-Strategy", shorttitle="Backtesting- Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=90, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=.075)
indicator(title="Backtesting- Indicator", shorttitle="Backtesting - Indicator", overlay=true)//
openBalance =input.float(3000, minval=0, title="Opening Balance:", group="Back Test")
pctAllocated =input.float(.9, minval=0, title="Allocated % (90% = .9):", group="Back Test")
commission =input.float(.075, minval=0, title="Commission%", group="Back Test")
sellLow=input.float(.035, minval=0, title="Stop Loss Loss: 1% = .01", group="Sell Settings")
trailStopArm=input.float(.0065, minval=0, title="Trailing Stop Arm: 1%=.01", group="Sell Settings")
trailStopPct=input.float(.003, minval=0, title="Trailing Stop Trigger: 1%=.01 ", group="Sell Settings")
/////////////////////////////////////////////////
// Indicators //
/////////////////////////////////////////////////
ema1Len = input.int(14, minval=1, title=" ema 1 Length", group="Trend Line Settings")
ema1Src = input(close, title="ema 1 Source", group="Trend Line Settings")
ema1 = ta.ema(ema1Src, ema1Len)
plot(ema1, title="EMA", color=color.blue)
ema2Len = input.int(22, minval=1, title=" ema 2 Length", group="Trend Line Settings")
ema2Src = input(close, title="ema 2 Source", group="Trend Line Settings")
ema2 = ta.ema(ema2Src, ema2Len)
plot(ema2, title="EMA", color=color.orange)
ema3Len = input.int(200, minval=1, title=" ema 3 Length", group="Trend Line Settings")
ema3Src = input(close, title="ema 2 Source", group="Trend Line Settings")
ema3 = ta.ema(ema3Src, ema3Len)
plot(ema3, title="EMA", color=color.gray)
/////////////////////////////
//// Buy Conditions ////
/////////////////////////////
alertBuy = ta.crossover(ema1,ema2) and close>ema3
////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// Filter redundant Buy Signals if Sell has not happened ////
////////////////////////////////////////////////////////////////////
var lastsignal = 0
showAlertBuy = 0
if(alertBuy and lastsignal != 1)
showAlertBuy := 1
lastsignal := 1
buyAlert= showAlertBuy > 0
var buyActive = 0
if buyAlert
buyActive :=1
//////////////////////////////////////////////////////////////////
//// Track Conditions at buy Signal ////
//////////////////////////////////////////////////////////////////
alertBuyValue = ta.valuewhen(buyAlert, close,0)
alertSellValueLow = alertBuyValue - (alertBuyValue*sellLow)
////////////////////////////////////////////////////////////
///// Trailing Stop /////
////////////////////////////////////////////////////////////
var TSLActive = 0 //Check to see if TSL has been activated
var TSLTriggerValue = 0.0 //Initial and climbing value of TSL
var TSLStop = 0.0 //Sell Trigger
var TSLRunning = 0 //Continuously check each bar to raise TSL or not
// Check if a Buy has been triggered and set initial value for TSL //
if buyAlert
TSLTriggerValue := alertBuyValue+(alertBuyValue*trailStopArm)
TSLActive := 0
TSLRunning := 1
TSLStop := TSLTriggerValue - (TSLTriggerValue*trailStopPct)
// Check that Buy has triggered and if Close has reached initial TSL//
// Keeps from setting Sell Signal before TSL has been armed w/TSLActive//
beginTrail=TSLRunning==1 and TSLActive==0 and close>alertBuyValue+(alertBuyValue*trailStopArm) and ta.crossover(close,TSLTriggerValue)
if beginTrail
TSLTriggerValue :=close
TSLActive :=1
TSLStop :=TSLTriggerValue - (TSLTriggerValue*trailStopPct)
// Continuously check if TSL needs to increase and set new value //
runTrail= TSLActive==1 and (ta.crossover(close,TSLTriggerValue) or close>=TSLTriggerValue)
if runTrail
TSLTriggerValue :=close
TSLStop :=TSLTriggerValue - (TSLTriggerValue*trailStopPct)
// Verify that TSL is active and trigger when close cross below TSL Stop//
TSL=TSLActive==1 and (ta.crossunder(close,TSLStop) or (close[1]>TSLStop and close<TSLStop))
// Plot point of inital arming of TSL//
TSLTrigger=TSLActive==1 and TSLActive[1]==0
plotshape(TSLTrigger, title='TSL Armed', location=location.abovebar, color=color.new(color.blue, 0), size=size.small, style=shape.cross, text='TSL Armed')
////////////////////////////////////////////////////////////
///// Sell Conditions ///////
////////////////////////////////////////////////////////////
Sell1 = TSL
Sell2 = ta.crossunder(close,alertSellValueLow)
alertSell = Sell1 or Sell2
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
//// Remove Redundant Signals ////
////////////////////////////////////////////////////////////
showAlertSell = 0
if(alertSell and lastsignal != -1)
showAlertSell := 1
lastsignal := -1
sellAlert= showAlertSell > 0
if sellAlert
TSLActive :=0
TSLRunning :=0
buyActive :=0
/////////////////////////////////////////
// Plot Buy and Sell Shapes on Chart //
/////////////////////////////////////////
plotshape(buyAlert, title='Buy' , location=location.belowbar , color=color.new(color.green, 0), size=size.small , style=shape.triangleup , text='Buy')
plotshape(sellAlert, title='Sell', location=location.abovebar , color=color.new(color.red, 0) , size=size.small , style=shape.triangledown , text='Sell')
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Remove // on alertCondition to enable Alerts //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Alerts
alertcondition(title='Buy Alert', condition=buyAlert, message='Buy Conditions are Met')
alertcondition(title='Sell Alert', condition=sellAlert, message='Sell Conditions are Met')
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
//// Comment out this section if setup as Indicator ////
////////////////////////////////////////////////////////////
//longCondition = buyAlert
//if (longCondition)
// strategy.entry("Buy", strategy.long)
// alert(message='Buy', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
//shortCondition = sellAlert
//if (shortCondition)
// strategy.close_all(sellAlert,"Sell")
// alert(message='Sell', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
/////////////////////////////////////////////////////////////
if buyAlert
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if sellAlert
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
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