強力な信号のための逆転と波動性戦略を組み合わせる
このコンボ戦略は,相対変動指数 (RVI) と123の逆転システムを相乗効果的に組み合わせて,強力な取引信号を生成します. 変動によって確認されたターニングポイントを活用することを目指します.
働き方
123の逆転戦略は,潜在的底と上位を特定する.閉じる日が前2日よりも高く,ストキャストが過剰に売れている場合,ロングに行く.閉じる日が前2日よりも低く,ストキャストが過剰に購入されている場合,ショートに行く.
RVIは変動の方向性を測定する. 変動が拡大しているか収縮しているかを追跡する. 戦略は30RVIを下回り,70RVIを下回る.
両方を組み合わせることで,逆転が変動の極端に一致するときに高い信頼度のあるエントリを孤立させることを目指す.シグナルは調整を要求することによってさらにフィルタリングされる.
利点 と 欠点
逆転と波動性の戦略を組み合わせることで,より強力な信号が得られる.RVIは疲労を確認することで信頼性を高めます.二つのシステムを使用することで,単一の戦略に固有のウィップソーと誤った信号が減少します.
しかし,どのシステムも曲線フィットすることができます.多くのインプットを最適化すると戦略に過剰に適合するリスクがあります.過剰取引を避けるために厳格な規律が必要です.慎重なリスクとマネーマネジメントを代替する戦略はありません.
総合的に見ると,さまざまな戦略を組み合わせると,慎重に実行すれば業績が向上する.適切なポジションサイズ,リスク制限,引き下げの許容は,長期的な成功の鍵である.継続的なレビューと柔軟性は,固有の限界を克服するのに役立ちます.
/*backtest
start: 2023-08-11 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 08/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The RVI is a modified form of the relative strength index (RSI).
// The original RSI calculation separates one-day net changes into
// positive closes and negative closes, then smoothes the data and
// normalizes the ratio on a scale of zero to 100 as the basis for the
// formula. The RVI uses the same basic formula but substitutes the
// 10-day standard deviation of the closing prices for either the up
// close or the down close. The goal is to create an indicator that
// measures the general direction of volatility. The volatility is
// being measured by the 10-days standard deviation of the closing prices.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RVI(Period,BuyZone, SellZone) =>
pos = 0.0
nU = 0.0
nD =0.0
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU:= (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD:= (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes = 100 * nU / (nU + nD)
pos:= iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Relative Volatility Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Relative Volatility Index ----")
Period = input(10, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRVI = RVI(Period,BuyZone, SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRVI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRVI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )