この記事では,キャンドル方向のみをベースとした単純な定量的な取引戦略を詳細に説明します. 閉値関係に応じて直接ロング/ショート信号を生成します.
I. 戦略の論理
この戦略は
閉じる方が開くより大きいとき,長引く.
オープンより小さいとき ショートする
位置のサイズ設定が可能です.
バックテスト日付範囲を設定できます.
シンプルにキャンドルが閉じるか閉じるかを決定することで,最も基本的なトレンドがシグナルをフォローして形成されます.非常に原始的にもかかわらず,それは完全な取引システムです.
戦略の利点
最大の利点は 極めてシンプルで直感的な点で 指示なしで ろうそくの方向を判断するだけです
もう一つの利点は,ポジションサイズによってリスクを制御する能力です.
最後に,バックテストの時間帯は,異なる期間をテストするために設定できます.
III.潜在的なリスク
しかし,いくつかの問題があります.
まず 市場を正確に判断するには ろうそくの方向だけでは不十分で 信号の質が低下します
第二に,ストップ・ロスの欠如と利益の引き上げは,貿易リスクの制御に失敗する.
最後に,パラメータ調節の欠如は不安定につながります.
IV.要約
概要として,この記事では,純粋にキャンドル方向に基づいた単純な定量的な取引戦略を説明しました.最も基本的な価格関係分析を通じて完全なシステムを形成します.しかし,パラメータ最適化やストップを追加などの改善が必要です.全体として,非常にシンプルで原始的な戦略コンセプトを提供します.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BarUpDn time limited", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1 )
//input boxes for the limit date
yearLimit = input(2016,title="year")
monthLimit = input(9, title="month")
dayLimit = input(1, title="day")
//function that checks if the current date is more recent than the limit
dateOk(yl,ml,dl) =>
ok = timestamp(yl,ml,dl,0,1) < time
checkDate = dateOk(yearLimit,monthLimit,dayLimit)
conditionUp = close > open ? true : false
conditionDown = close < open ? true : false
if ( checkDate )
strategy.entry("BarUp", strategy.long, when = conditionUp)
strategy.entry("BarDn", strategy.short, when = conditionDown)