この戦略は,チャンド・モメントム・オシレーター (CMO) を使用して,取引信号のオーバー買いおよびオーバーセールレベルを決定する. 3つの期間の絶対CMO値は,極端を特定するためにオシレーターを滑らかにするために平均される.典型的な平均逆転オシレーター取引戦略.
基本的な論理は以下の通りです
CMOは価格変動の勢いを反映する.高い絶対値は,過剰購入/過剰販売ゾーンに入る価格の差を表す.この戦略は,多期平均を使用して,極端を特定するための曲線を滑らかにするために,CMOのこの特徴を利用する.
緩和策
戦略は以下を通じて強化できます.
この戦略は,CMOを使用して,平均逆転取引のオーバーバイト/オーバーセールを特定する.多期平均値は,誤った信号を避けるのに役立ちます.CMO自体には,差異を測定するための健全な理論的基盤があります.より良いパラメータ,ストップ,フィルターによる改善により,安定した振動器取引戦略になります.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-14 07:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 21/02/2017
// This indicator plots the absolute value of CMO averaged over three
// different lengths. This indicator plots a classical-looking oscillator,
// which is really an averaged value based on three different periods.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="CMOabsav", shorttitle="CMOabsav")
Length1 = input(5, minval=1)
Length2 = input(10, minval=1)
Length3 = input(20, minval=1)
TopBand = input(58, minval=1)
LowBand = input(5, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=hline.style_dashed)
hline(TopBand, color=purple, linestyle=hline.style_solid)
hline(LowBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
xMom = close - close[1]
xMomabs = abs(close - close[1])
nSum1 = sum(xMom, Length1)
nSumAbs1 = sum(xMomabs, Length1)
nSum2 = sum(xMom, Length2)
nSumAbs2 = sum(xMomabs, Length2)
nSum3 = sum(xMom, Length3)
nSumAbs3 = sum(xMomabs, Length3)
nRes = abs(100 * (nSum1 / nSumAbs1 + nSum2 / nSumAbs2 + nSum3 / nSumAbs3 ) / 3)
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="CMOabsav")