この戦略は,トレンド取引のためのシグナルを生成するためにピボットポイントエリアの周辺の価格逆転を特定します. 上向きのトレンドで引き下がりで購入し,下向きのトレンドでブランスで販売し,重要な動きを狙います.
前回のnバーの高/低を使ってピボットポイントを計算する.
価格が上位ピボットポイントを突破して下がると,買い信号が生成されます.
価格がピボットポイントを下回り リバウンドすると,セールシグナルが生成されます.
ポイントブレイクはトレンドの逆転を判断し,逆転の確認は取引信号を形成します.
リスクをコントロールするためにストップロスを設定します
ピボットエリアの周りに逆転が起こると大きな動きが起こる可能性が高い.
侵入確認は 誤った侵入を 効果的にフィルタリングします
異なる製品のためのパラメータを調整しやすい.
合理的なストップ損失は,単一の取引損失を制御する.
シンプルで直感的なロジックで リアルタイムの取引で 比較的簡単に実装できます
機会を逃さないために ピボットのパラメータを正しく決定する必要があります
普通の振動とトレンド逆転を区別できない
連続取引の制限なし 損失が増えるリスク
利益は決まっていません 利益は決まっていません
異なる製品で異なるピボットパラメータをテストする.
脱出の真性を判断する指標を追加します
利潤を固定するために 利益を取ったり 遅れをとったりすることを定義します
連続したリバース取引の最大数を制限する.
資本管理を最適化して ポジションのサイズを良くする
この戦略は,シンプルで合理的なフレームワークでピボットエリアの逆転から取引機会を特定する.カスタム最適化と改善のための大きな余地があります.インジケーターアプリケーションのいくつかの拡張はエントリーフィルターを豊かにすることができます.安定性を改善するために,利益とリスク管理メカニズムも必要です.全体として,この戦略は改善の可能性が良好です.
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("KVFX Pivot Reversal Strategy", overlay=true)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)