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双 EMA スプレッド ブレイクストラテジー

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年10月25日12時43分59秒
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概要

ダブルEMA・スプレッド・ブレイアウト戦略は,トレンドフォロー戦略である.異なる期間の2つのEMAラインを使用し,トレンド方向を把握するために2つのEMAの間に十分な幅のスプレッドがあるときに取引を行う.この戦略は,強いトレンド傾向のある市場でうまく機能する.

戦略の論理

この戦略は,取引信号のために,高速EMA (短期間EMA) と遅いEMA (長期間EMA) を使用する.具体的論理は:

  1. 速いEMAと遅いEMAを計算する

  2. 速いEMAが遅いEMAを超え,2つのEMA間の差が値を超えると,ロングをします.

  3. 速いEMAが遅いEMAを下回り,2つのEMA間の差が値を超えると,ショートする.

  4. 価格がEMAを下回ると ロングポジションを閉じる

  5. 価格が快速EMAを超えると ショートポジションを閉じる

EMAのスムーズさを利用してトレンド方向を特定し,EMAのスプレッドブレイクを活用して正確なエントリータイミングを決定します.スプレッドが大きくなるほどトレンドが強くなり,取引の機会が大きくなります.

利点

  • EMAの性質に伴うトレンドを利用して取引を行う
  • EMA・スプレッド・ブレイクは,変動期間中に誤った信号をフィルタリングするのに役立ちます.
  • 異なるEMAコンボを使用すると,トレンド取引におけるウィップソーが減少します.
  • 適正な設定でトレンド市場で良い収益を生み出せる

リスク

  • EMA は 価格 変化 に 反応 する 遅延 を 抱い て ターニング ポイント を 見逃す こと が あり ます.
  • 低トレンド市場では効果が低い
  • 乱雑 な 市場 で 買い物 を 止める 傾向 が ある
  • 誤ったEMAパラメータは過剰な誤った信号を引き起こす可能性があります.

リスクは EMA 調整,スプレッド 制限,ストップ ロスの配置によって軽減できる.

増進 の 機会

  • 急速なEMAと遅いEMAを最適化する
  • 異なるEMA・スプレッド値の試験
  • ストップ・ロスの戦略を改善する
  • 他のフィルタリング信号を追加する
  • 最適の設定を見つけるためにパラメータ調節

概要

ダブルEMA・スプレッドブレイクアウト戦略は,効果的だがシンプルなトレンドフォロー戦略である.トレンド市場ではうまく利益を得ることができるが,適切なパラメータが必要である.最適化とリスク管理によって,その強みを完全に活用することができる.研究し適用する価値のあるトレンド戦略である.

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("2-EMA Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)

diffMinimum = input(0.95, step=0.01)

small_ema = input(13, title="Small EMA")
long_ema = input(26, title="Long EMA")

ema1 = ema(close, small_ema)
ema2 = ema(close, long_ema)


orderCondition = ema1 > ema2?((ema1/ema2)*100)-100 > diffMinimum:((ema2/ema1)*100)-100 > diffMinimum

longCondition = close > ema1 and ema1 > ema2
if (longCondition and orderCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = close < ema1 and ema1 < ema2
if (shortCondition and orderCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    
strategy.close("Short", when=close > ema1)
strategy.close("Long", when=close < ema1)
    
plot(ema(close, small_ema), title="EMA 1", color=green, transp=0, linewidth=2)
plot(ema(close, long_ema), title="EMA 2", color=orange, transp=0, linewidth=2)
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