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戦略に続く傾向

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年11月6日 10:09:02
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概要

この戦略は,トレンドフォローの原則に基づいています.市場トレンドの方向性を決定するためにパラボリックSAR指標を使用し,価格の牛/熊状態を視覚化するためにバーカラー指標を組み合わせます.トレンドが上昇すると長くなって,トレンドが下がると短くなって,市場のトレンドから利益を得ることを目指します.

戦略の論理

この戦略は主に市場傾向の方向を判断するためにパラボリックSAR指標を使用する.パラボリックストップとリバース指標としても知られるパラボリックSARは,2つのパラメータで構成される.StepはSARポイントの動きのステップを表し,MaxはSARポイントが許容される最大ステップを表す.市場がトレンドしているとき,SARポイントは価格に近い状態で,トレンドとともに継続的に上下移動する.トレンドが逆転すると,SARポイントは価格を横断し,反対側に出現する.したがって,SARポイントを高/低価格と比較することで,現在のトレンド方向を決定することができます.

SARポイントが最低価格を下回ると,上昇傾向を示し,戦略は長引く.SARポイントが最高価格を超えると,トレンド逆転を意味し,戦略はロングポジションを閉じる.逆に,SARポイントが最高価格を超えると,ダウントレンドを示し,戦略はショートになる.SARポイントが最低価格を下回ると,逆転を意味し,戦略はショートポジションを閉じる.

現在のトレンド状態をより直感的に視覚的に決定するために,この戦略はバーカラーインジケーターを使用してバーをカラー化します. 緑色のバーは SAR ポイントよりも高くなると上昇傾向を表し,赤色のバーは閉じる時下落傾向を表します.

利点分析

この戦略の最大の利点は,市場の動向を正確に把握し,頻繁に発生する市場の騒音による干渉を避け,取引の動向を追跡できるということです.

トレンドを特定するためにパラボリックSARを使用することで SARポイントの設計は巧妙でトレンド逆転を迅速かつ正確に捉えることができます
バックカラーインジケーターを採用して,現在の牛/熊状態を直感的に表示します.
短期的な価格変動に誤導されないようにする. 取引のシグナルは他の要因ではなく,トレンド自体から来ます.
傾向を追跡することで損失を止め敏感すぎずにタイミングで立ち止まり罠にはまらないのです
貿易の方向性を一貫して維持し,不要な逆取引を避け,単純化に有利です
取引規則はシンプルで明快で分かりやすく実行し初心者が学ぶのに適しています

リスク分析

この戦略の最大のリスクは

特定のエントリーとアウトプットを特定できないため,初期および後期トレンドの機会を逃す可能性があります.
取引を停止し,統合中にポジションを保持し,利益を得たり損失を停止したりできず,捕まるリスクがあります.
各取引のリスク/リターン比を制限できないため,単一の取引損失が大きすぎる可能性があります.
上向きや下向きのトレンドを把握するだけです
大幅なトレンドの分析を考慮しないと,主要なトレンドに反して取引するリスクがあります.

これらのリスクに対処するために,次の側面で最適化を行うことができます:

他の指標を組み合わせて,特定のエントリー・アウトリーチポイントを決定する.
統合中にポジションを開くのを避けるために,トレンド検出指標を追加する.
リスク管理規則を設定し,取引損失を制限する.
長い/短い切り替えのロジックを最適化して,より多くの取引機会を把握する.
主要なトレンド方向を決定するために多時間枠分析を追加します.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略は,次の側面でさらに最適化できます.

パラボリック SAR パラメータを最適化して,異なる製品と時間枠に適したものにします.
フィルターエントリーポイントに移動平均値のようなフィルターを追加します
トレンドが始まってすぐには突破戦略を組み込むことです
ストップ・ロスの戦略を最適化して敏感すぎたり無感覚すぎたりしないようにしましょう
あるレベルに達すると積極的に利益を得る戦略を追加します
資金管理戦略を強化し,リスク調整の利回りを向上させる.
多期最適化により,主要トレンドと貿易方向の調整が確保される.
パラメータを動的に最適化するために機械学習を導入します

概要

この戦略は,パラボリックSAR指標でトレンド方向を決定し,開始後すぐにトレンドをフォローする.利点は,トレンド自体のシグナルから来ていて,市場のノイズに弱いことである.しかし,トレードリスクを制限できないことやエントリーポイントが欠けているような弱点もある.将来の最適化には,ストップ・ロスト/テイク・プロフィート,パラメータチューニング,フィルターを追加など,バックテストやライブ・トレーディングにおける戦略パフォーマンスを改善するなどが含まれます.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Trend Trader Strategy (Trend Code)", shorttitle="Trend Trader Strategy (Trend Code)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

//Inputs
TrendCode = input(5, title = "Trend Code")

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
 
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Parabolic SAR
psar = sar(0.02, 0.02, TrendCode * 0.005)


//Plot PSAR
plot(psar, title="PSAR", color = color.teal , trackprice=true)

//Barcolor
barcolor(close > psar ? color.green : color.red, title = "Bar Color")

if (psar >= high and time_cond)
    strategy.entry("long", strategy.long, stop=psar, comment="long")
else
    strategy.cancel("long")

if (psar <= low and time_cond)
    strategy.entry("short", strategy.short, stop=psar, comment="short")
else
    strategy.cancel("short")
        
if (not time_cond)
    strategy.close_all()

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