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CBMAのボリンガーバンドブレイカー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年11月6日 16:25:01
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概要

この戦略は,市場動向を特定し,ブレイカー戦略を実装するために,ボリンジャーバンドと組み合わせた主要な技術指標としてCBMAを使用しています.価格が上部帯を超えるとショートになり,価格が下部帯を下回るとロングになります.これは人気のあるダブルトラックブレイカーシステムに属します.

戦略の論理

CBMAを計算する: 価格変動を効果的に追跡できるCBMAをスムーズにするために適応型EMAを使用する.
ボリンジャー帯のパラメータを設定:CBMAを中間帯として使用し,市場に応じて調整できる標準偏差倍数を使用して上部/下部帯を設定します.
ブレイクトレード:価格が上位帯を突破すると売却し,価格が下位帯を突破すると購入し,トレンドフォローブレイカー戦略を使用します.
キャンセル・フラッシュ・オーダーで一度に1つの方向で取引する
固定オーダーサイズを設定します資本に応じて調整できます

利点分析

CBMAは流暢性があり,価格を効果的に追跡できる.
アダプティブ EMAは移動平均の反応性を最適化します
上下帯は突破時に明確な方向信号を出す
トレンドフォロワーモデルではショットソー取引を避けます
固定オーダーサイズが単一の取引リスクを制御する.

リスク分析

ブロンジャー・バンドのパラメータは最適化が必要です幅が幅も狭すぎると問題が発生します
突破信号には偽突破があるかもしれない
損失を制御するにはストップ損失が必要です
固定オーダーサイズは市場に基づいて位置を調整することはできません.
取引は"つの方向にしか行われず,それ以上の利益を得ることはできません.

オプティマイゼーションの方向性

ボリンジャー・バンドのパラメータを動的に最適化して市場に適したものにします
フィルタリングの指標を追加して偽の突破を避ける
利潤をロックするにはストップロスを追加します
ハッジ・トレーディングは利益の拡大のために長期・短期の両方を行います
位置測定システムを追加します.

結論

この戦略は,明確なブレイクアウト信号のためにボリンジャーバンドと組み合わせた適応型移動平均技術を使用するブレイカートレンドフォローシステムです. シンプルな論理と固定オーダーサイズがリスクを制御し,実用的な価値があります. しかし,誤ったブレイクアウトやパラメータ最適化などの問題は残っています. リスクを制御しながら実際の取引パフォーマンスを向上させ,強化するためにより多くの指標が必要です. 全体的に,改善の余地が豊富で立派なスタートブレイクアウトシステムです.

/*backtest
start: 2023-10-29 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="CBMA Bollinger Bands Strategy directed [ChuckBanger]", shorttitle="CBMA BB CB", 
   overlay=true )


length = input(title="Length", type=input.integer, defval=12, minval=1)
regular = input(title="Regular BB Or CBMA?", type=input.bool, defval=false)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
mult = input(title="Multipler", type=input.float, defval=2.3, minval=.001, maxval=50, step=.1)
emaLen = input(title="EMA Length", type=input.integer, defval=11, minval=1)
emaGL = input(title="EMA Gain Limit", type=input.integer, defval=50, minval=1)
highlight = input(title="Highlight On/Off", type=input.bool, defval=true)

direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)

strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

//strategy.risk.max_drawdown(50, strategy.percent_of_equity)

calc_hma(src, length) =>
    hullma = wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
    hullma

calc_cbma(price, length, emaLength, emaGainLimit) =>
    alpha = 2 / (emaLength + 1)
    ema = ema(price, emaLength)
    int leastError = 1000000
    
    float ec = 0
    float bestGain = 0
    
    for i = emaGainLimit to emaGainLimit
        gain = i / 10
        ec := alpha * ( ema + gain * (price - nz(ec[1])) ) + (1 - alpha) * nz(ec[1])
        error = price - ec
        if (abs(error) < leastError)
            leastError = abs(error)
            bestGain = gain
    
    ec := alpha * ( ema + bestGain * (price - nz(ec[1])) ) + (1 - alpha) * nz(ec[1])
    hull = calc_hma(price, length)
    
    cbma = (ec + hull) / 2
    cbma

cbma = calc_cbma(src, length, emaLen, emaGL)
basis = regular ? sma(src, length) : cbma
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
cbmaColor = fixnan(highlight and not regular ? cbma > high ? color.purple : cbma < low ? color.aqua : na : color.red)
plot(basis, color=cbmaColor)
p1 = plot(upper, color=color.blue)
p2 = plot(lower, color=color.blue)
fill(p1, p2)

if (crossover(src, lower))
    strategy.entry("CBMA_BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="CBMA_BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="CBMA_BBandLE")

if (crossunder(src, upper))
    strategy.entry("CBMA_BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="CBMA_BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="CBMA_BBandSE")

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