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2倍速RSI突破戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023年11月7日 16:56:39
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概要

この戦略では,複数のRSIインジケーターを使用して,より正確なエントリーと出口信号を生成するために価格突破を実装します.

戦略の論理

この戦略は,RSIパラメータの2つのグループを設定します. 1つは7の期間と25の制限,もう1つは14の期間と25の制限です.価格がRSIの制限を破ると,ロングまたはショートオーダーが実行されます.

この戦略は,まず2つのRSI指標の値を計算し,価格がRSI上限または下限を突破するかどうかを判断する.上限を突破した場合,ロング信号が生成される.下限を突破した場合,ショート信号が生成される.

ポジションが既に設定されている場合,現在のRSIが通常の範囲内にあるかどうかを判断し続けます.RSIが正常になり,ボディが移動平均の半分を突破した場合,出口信号が生成されます.

この戦略はマルティンゲールシステムも使っています.各損失後にオーダーのサイズは倍になります.

利点分析

2つのRSIインジケーターを使うと突破信号を判断し誤った信号を避けることができます
また,ボディブレークスルーをチェックすることで統合中に間違った取引を避けることができます
マルティンゲルは損失後にすぐに損失を止めるのに役立ちます
カスタマイズ可能なRSIパラメータは入場機会を最適化します
大事な出来事の影響を避けるため,取引セッションは制限することができます.

リスク分析

二重RSIは誤った突破を完全に避けることはできません
マルティンゲルは損失の後ポジションを増やし爆発する危険を冒します
取引コストは考慮されません.
最適化可能なパラメータが多すぎるため最適な組み合わせを見つけるために多くのテストが必要です

損失を制限するためにストップロスを設定し,RSIパラメータを最適化し,コスト考慮を追加し,突破基準を緩和することができます.

オプティマイゼーションの方向性

最大損失を制限するためにストップ損失を追加します.
誤った信号を減らすために RSI パラメータを最適化します
過剰取引を防ぐために取引コストの影響を検討します.
もっと多くの機会を得るための身体の突破基準を緩めましょう
閉じ込められないようにフィルターを追加します

概要

この戦略は,価格突破率を決定するために二重RSIを使用し,ウィップソーを避けるためにボディ突破フィルターを追加する.また,損失を迅速に削減するためにマルティンゲールを使用する.この戦略は,パラメータを最適化し,より正確なシグナルのためのフィルターを追加することによって改善することができる.リスク管理は損失を制限するために重要です.全体的にこの戦略は,高効率の取引に適した比較的安定した突破システムを提供します.

/*backtest
start: 2023-10-30 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v2.0", shorttitle = "Fast RSI str 2.0", overlay = true)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(false, defval = false, title = "Use Martingale")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
usersi1 = input(true, defval = true, title = "Use RSI #1")
rsiperiod1 = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "#1 RSI Period")
rsilimit1 = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "#1 RSI limit")
usersi2 = input(true, defval = true, title = "Use RSI #2")
rsiperiod2 = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 50, title = "#2 RSI Period")
rsilimit2 = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "#2 RSI limit")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//RSI #1
uprsi1 = rma(max(change(close), 0), rsiperiod1)
dnrsi1 = rma(-min(change(close), 0), rsiperiod1)
rsi1 = dnrsi1 == 0 ? 100 : uprsi1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + uprsi1 / dnrsi1))
uplimit1 = 100 - rsilimit1
dnlimit1 = rsilimit1

//RSI #2
uprsi2 = rma(max(change(close), 0), rsiperiod2)
dnrsi2 = rma(-min(change(close), 0), rsiperiod2)
rsi2 = dnrsi2 == 0 ? 100 : uprsi2 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + uprsi2 / dnrsi2))
uplimit2 = 100 - rsilimit2
dnlimit2 = rsilimit2

//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up1 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and rsi1 < dnlimit1 and body > abody / 5 and usersi1
dn1 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and rsi1 > uplimit1 and body > abody / 5 and usersi1
up2 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and rsi2 < dnlimit2 and body > abody / 5 and usersi2
dn2 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and rsi2 > uplimit2 and body > abody / 5 and usersi2
norma = rsi1 > dnlimit1 and rsi1 < uplimit1 and rsi2 > dnlimit2 and rsi2 < uplimit2
exit = (((strategy.position_size > 0 and bar == 1 and norma) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1 and norma)) and body > abody / 2)

//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)

//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]

if up1 or up2
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)

if dn1 or dn2
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
    
if  exit
    strategy.close_all()

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