動向とトレンド判断を組み合わせた多要素量的な取引戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月23日 14:58:57タグ:
概要
この戦略は,モメンタム指標とトレンド指標を組み合わせた多因子判断量的な取引戦略である.この戦略は,複数の移動平均値の数学的組み合わせを計算して市場の全体的な傾向とモメンタム方向を判断し,
戦略原則
- 複数の移動平均値とモメント指標を計算する
- ハーモニック移動平均,短期移動平均,中期移動平均,長期移動平均,その他の複数移動平均を計算する
- 各移動平均値の差を計算し,価格変動の傾向を反映する.
- 各移動平均値の第1順位派生式を計算し,価格変化の勢いを反映する.
- 傾向の方向を決定するためにシナスとコシナス指標を計算します
- トレーディング・シグナルを包括的に判断する
- 動力指標,トレンド指標,その他の多因子の重量化計算
- 結果値と
値の間の距離に基づいて現在の市場状態を判断する - 長期・短期取引シグナルを発行
利点分析
- 多要素判断が信号の正確性を向上させる
- 価格,傾向,勢い,その他の要因を包括的に考慮
- 異なる要素は,異なる重量で設定することができます
- 調整可能なパラメータ,異なる市場に適応可能
- 移動平均のパラメータ,取引範囲の境界は,カスタマイズすることができます
- 異なるサイクルと市場環境に適応できる
- わかりやすいコード構造
- 命名仕様,完全なコメント
- 副開発と最適化に容易
リスク分析
- パラメータ最適化における難易度は高い
- 最適なパラメータを見つけるために多くの歴史的なデータバックテストを必要とします
- 取引頻度は高すぎるかもしれない
- 複数の要素を組み合わせた判断は,取引が多すぎる結果になる可能性があります
- 市場との高い相関
- トレンド判断戦略は不合理な行動に 傾向があります
オプティマイゼーションの方向性
- ストップ・ロスト論理を追加する
- 不合理 な 行動 に よっ て 大きな 損失 を 避ける
- パラメータ設定を最適化
- 戦略の安定性を向上させるために最適なパラメータの組み合わせを見つける
- 機械学習要素を増やす
- ディープラーニングを使用して,現在の市場状態を判断し,戦略決定を支援する
概要
この戦略は,モメントインジケーターとトレンドインジケーターのマルチファクタルの組み合わせを通じて市場の状態を判断し,設定された
/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 14/03/2017
// This is modified version of Dale Legan's "Confluence" indicator written by Gary Fritz.
// ================================================================
// Here is Gary`s commentary:
// Since the Confluence indicator returned several "states" (bull, bear, grey, and zero),
// he modified the return value a bit:
// -9 to -1 = Bearish
// -0.9 to 0.9 = "grey" (and zero)
// 1 to 9 = Bullish
// The "grey" range corresponds to the "grey" values plotted by Dale's indicator, but
// they're divided by 10.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Confluence", shorttitle="Confluence")
Harmonic = input(10, minval=1)
BuyBand = input(9)
SellBand = input(-9)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellBand, color=red, linestyle=line)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line)
Price = close
STL = round((Harmonic * 2) - 1 - 0.5)
ITL = round((STL * 2) - 1 - 0.5)
LTL = round((ITL * 2) - 1 - 0.5)
HOFF = round(Harmonic / 2 - 0.5)
SOFF = round(STL / 2 - 0.5)
IOFF = round(ITL / 2 - 0.5)
xHavg = sma(Price, Harmonic)
xSavg = sma(Price, STL)
xIavg = sma(Price, ITL)
xLavg = sma(Price, LTL)
xvalue2 = xSavg - xHavg[HOFF]
xvalue3 = xIavg - xSavg[SOFF]
xvalue12 = xLavg - xIavg[IOFF]
xmomsig = xvalue2 + xvalue3 + xvalue12
xLavgOHLC = sma(ohlc4, LTL - 1)
xH2 = sma(Price, Harmonic - 1)
xS2 = sma(Price, STL - 1)
xI2 = sma(Price, ITL - 1)
xL2 = sma(Price, LTL - 1)
DerivH = (xHavg * 2) - xHavg[1]
DerivS = (xSavg * 2) - xSavg[1]
DerivI = (xIavg * 2) - xIavg[1]
DerivL = (xLavg * 2) - xLavg[1]
SumDH = Harmonic * DerivH
SumDS = STL * DerivS
SumDI = ITL * DerivI
SumDL = LTL * DerivL
LengH = Harmonic - 1
LengS = STL - 1
LengI = ITL - 1
LengL = LTL - 1
N1H = xH2 * LengH
N1S = xS2 * LengS
N1I = xI2 * LengI
N1L = xL2 * LengL
DRH = SumDH - N1H
DRS = SumDS - N1S
DRI = SumDI - N1I
DRL = SumDL - N1L
SumH = xH2 * (Harmonic - 1)
SumS = xS2 * (STL - 1)
SumI = xI2 * (ITL - 1)
SumL = xLavgOHLC * (LTL - 1)
xvalue5 = (SumH + DRH) / Harmonic
xvalue6 = (SumS + DRS) / STL
xvalue7 = (SumI + DRI) / ITL
xvalue13 = (SumL + DRL) / LTL
value9 = xvalue6 - xvalue5[HOFF]
value10 = xvalue7 - xvalue6[SOFF]
value14 = xvalue13 - xvalue7[IOFF]
xmom = value9 + value10 + value14
HT = sin(xvalue5 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue5 * 2 * 3.14 / 360)
HTA = sin(xHavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xHavg * 2 * 3.14 / 360)
ST = sin(xvalue6 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue6 * 2 * 3.14 / 360)
STA = sin(xSavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xSavg * 2 * 3.14 / 360)
IT = sin(xvalue7 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue7 * 2 * 3.14 / 360)
ITA = sin(xIavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xIavg * 2 * 3.14 / 360)
xSum = HT + ST + IT
xErr = HTA + STA + ITA
Condition2 = (((xSum > xSum[SOFF]) and (xHavg < xHavg[SOFF])) or ((xSum < xSum[SOFF]) and (xHavg > xHavg[SOFF])))
Phase = iff(Condition2 , -1 , 1)
xErrSum = (xSum - xErr) * Phase
xErrSig = sma(xErrSum, SOFF)
xvalue70 = xvalue5 - xvalue13
xvalue71 = sma(xvalue70, Harmonic)
ErrNum = iff (xErrSum > 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, 1,
iff (xErrSum > 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, 2,
iff (xErrSum > 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, 2,
iff (xErrSum > 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, 3,
iff (xErrSum < 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, -1,
iff (xErrSum < 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, -2,
iff (xErrSum < 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, -2,
iff (xErrSum < 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, -3, 0))))))))
momNum = iff (xmom > 0 and xmom < xmom[1] and xmom < xmomsig , 1,
iff (xmom > 0 and xmom < xmom[1] and xmom > xmomsig, 2,
iff (xmom > 0 and xmom > xmom[1] and xmom < xmomsig, 2,
iff (xmom > 0 and xmom > xmom[1] and xmom > xmomsig, 3,
iff (xmom < 0 and xmom > xmom[1] and xmom > xmomsig, -1,
iff (xmom < 0 and xmom < xmom[1] and xmom > xmomsig, -2,
iff (xmom < 0 and xmom > xmom[1] and xmom < xmomsig, -2,
iff (xmom < 0 and xmom < xmom[1] and xmom < xmomsig, -3, 0))))))))
TCNum = iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, 1,
iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, 2,
iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, 2,
iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, 3,
iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, -1,
iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, -2,
iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, -2,
iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, -3,0))))))))
value42 = ErrNum + momNum + TCNum
Confluence = iff (value42 > 0 and xvalue70 > 0, value42,
iff (value42 < 0 and xvalue70 < 0, value42,
iff ((value42 > 0 and xvalue70 < 0) or (value42 < 0 and xvalue70 > 0), value42 / 10, 0)))
Res1 = iff (Confluence >= 1, Confluence, 0)
Res2 = iff (Confluence <= -1, Confluence, 0)
Res3 = iff (Confluence == 0, 0, iff (Confluence > -1 and Confluence < 1, 10 * Confluence, 0))
pos = iff(Res2 >= SellBand and Res2 != 0, -1,
iff(Res1 <= BuyBand and Res1 != 0, 1,
iff(Res3 != 0, 0, nz(pos[1], 0))))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close("Long", when = possig == 0)
strategy.close("Short", when = possig == 0)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(Res1, color=green, title="Confluence", linewidth=3, style = histogram)
plot(Res2, color=red, title="Confluence", linewidth=3, style = histogram)
plot(Res3, color=gray, title="Confluence", linewidth=3, style = histogram)
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