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ボリンジャー・バンドストラテジーをフォローする短期トレンド

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023-11-23 17:01:12
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概要

ボリンジャーバンドブレイクアウト戦略は,暗号取引に最適化された短期的なトレンドフォロー戦略である. 既知のボリンジャーバンド指標をコア信号発生器として活用し,長所と短所の両方を取ることができる. 総合的なリスク管理メカニズムにより,トレンド市場に適した強力な自動取引システムである.

この戦略は,ボリンジャーバンドパラメータ,さまざまなフィルター,取利益/ストップ損失設定,最大日中の損失しきい値を含む高度な構成可能性を有します.この適応性は,戦略がさまざまな市場体制で信頼性の高いパフォーマンスを達成することを可能にします.

機能する方法

この戦略は,価格平均値と変動限界のプロキシとして機能する中帯,上帯,下帯を計算するボリンジャーバンド指標を中心に展開する.上または下帯を越えた価格の横断は,価格が上帯を超えると長,下帯を超えると短のエントリー信号を生成する.

さらに,誤った信号を避けるために複数のフィルターが実装されています.

トレンドフィルター: 移動平均より長,移動平均より短
波動性フィルター:波動性が拡大するときにのみ取引する
方向フィルター:長方向のみ,短方向のみ,または両方の方向で設定可能
変化率フィルター:前回の閉店から十分な価格動きが必要
日時フィルター:バックテストのタイムフレーム仕様

アクジットは,利益を収める,ストップ・ロスを停止する,ストップ・ロスを追うメカニズムによって処理され,利益をロックし損失を制限する.最大日中の損失の値は,日々の引き上げの保護のもう一つの層を提供します.

利点

この戦略の主な利点は以下の通りである.

信頼性の高いボリンジャー・バンド指標がコア・シグナル
カスタマイズできるフィルターは,不要な取引を防ぐ
ストップ・ロスト/テイク・プロフィートの包括的な設計
最低24日間の損失対策
利潤の可能性のある市場で繁栄する

リスク

利点はありますがリスクは残っています

ボリンジャー・バンドの周りのウィプソウは損失につながる可能性があります.
過剰に厳格なフィルターは,範囲限定市場での取引を減少させる
ギャップは先駆的にポジションを停止することができます
極端な移動は完全に避けられない

緩和にはフィルター調整,手動介入,調整されたストップが含まれます

増進の機会

この戦略の可能な最適化:

最適なパラメータ組み合わせの検索
適応最適化のための機械学習を導入
ストップ・ロスの方法,例えば変動ストップを研究する
感情を組み込み裁量的な行動を導く
統計的アービタージのために関連機器を使用する

結論

ボリンジャーバンドブレイクアウト戦略 (Bollinger Bands Breakout Strategy) は,短期トレンド取引のための試用されたシステムである.ボリンジャーバンドシグナルと慎重なフィルターのメリットを組み合わせることで,誤ったシグナルを避ける一方でトレンドのための質の高いエントリを生成する.包括的なリスク管理メカニズムも効果的に引き下げを抑える.継続的な改善により,この戦略は,強力な自動取引システムになる可能性がある.

/*backtest
start: 2022-11-22 00:00:00
end: 2023-11-04 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=5
strategy("Bollinger Bands - Breakout Strategy",overlay=true
         )



// Define the length of the Bollinger Bands
bbLengthInput = input.int (15,title="Length", group="Bollinger Bands", inline="BB")
bbDevInput = input.float (2.0,title="StdDev", group="Bollinger Bands", inline="BB")

// Define the settings for the Trend Filter
trendFilterInput = input.bool(false, title="Above/Below", group = "Trend Filter", inline="Trend")
trendFilterPeriodInput = input(223,title="", group = "Trend Filter", inline="Trend")
trendFilterType = input.string (title="", defval="EMA",options=["EMA","SMA","RMA", "WMA"], group = "Trend Filter", inline="Trend")

volatilityFilterInput = input.bool(true,title="StdDev", group = "Volatility Filter", inline="Vol")
volatilityFilterStDevLength = input(15,title="",group = "Volatility Filter", inline="Vol")
volatilityStDevMaLength = input(15,title=">MA",group = "Volatility Filter", inline="Vol")

// ROC Filter

// f_security function by LucF for PineCoders available here: https://www.tradingview.com/script/cyPWY96u-How-to-avoid-repainting-when-using-security-PineCoders-FAQ/
f_security(_sym, _res, _src, _rep) => request.security(_sym, _res, _src[not _rep and barstate.isrealtime ? 1 : 0])[_rep or barstate.isrealtime ? 0 : 1]
high_daily = f_security(syminfo.tickerid, "D", high, false)

roc_enable = input.bool(false, "", group="ROC Filter from CloseD", inline="roc")
roc_threshold = input.float(1, "Treshold", step=0.5, group="ROC Filter from CloseD", inline="roc")

closed = f_security(syminfo.tickerid,"1D",close, false)
roc_filter= roc_enable ? (close-closed)/closed*100  > roc_threshold : true

// Trade Direction Filter

// tradeDirectionInput = input.string("Auto",options=["Auto", "Long&Short","Long Only", "Short Only"], title="Trade", group="Direction Filter", tooltip="Auto: if a PERP is detected (in the symbol description), trade long and short\n Otherwise as per user-input")

// tradeDirection = switch tradeDirectionInput
// 	"Auto" => str.contains(str.lower(syminfo.description), "perp") or str.contains(str.lower(syminfo.description), ".p") ? strategy.direction.all : strategy.direction.long
// 	"Long&Short" => strategy.direction.all
// 	"Long Only" => strategy.direction.long
//     "Short Only" => strategy.direction.short
// 	=> strategy.direction.all

// strategy.risk.allow_entry_in(tradeDirection)


// Calculate and plot the Bollinger Bands
[bbMiddle, bbUpper, bbLower] = ta.bb (close, bbLengthInput, bbDevInput)

plot(bbMiddle, "Basis", color=color.orange)
bbUpperPlot = plot(bbUpper, "Upper", color=color.blue)
bbLowerrPlot = plot(bbLower, "Lower", color=color.blue)
fill(bbUpperPlot, bbLowerrPlot, title = "Background", color=color.new(color.blue, 95))


// Calculate and view Trend Filter

float tradeConditionMa = switch trendFilterType
	"EMA" => ta.ema(close, trendFilterPeriodInput)
	"SMA" => ta.sma(close, trendFilterPeriodInput)
	"RMA" => ta.rma(close, trendFilterPeriodInput)
    "WMA" => ta.wma(close, trendFilterPeriodInput)
	// Default used when the three first cases do not match.
	=> ta.wma(close, trendFilterPeriodInput)


trendConditionLong  = trendFilterInput ? close > tradeConditionMa : true
trendConditionShort = trendFilterInput ? close < tradeConditionMa : true
plot(trendFilterInput ? tradeConditionMa : na, color=color.yellow)

// Calculate and view Volatility Filter

stdDevClose = ta.stdev(close,volatilityFilterStDevLength)
volatilityCondition = volatilityFilterInput ? stdDevClose > ta.sma(stdDevClose,volatilityStDevMaLength) : true

bbLowerCrossUnder =  ta.crossunder(close, bbLower)
bbUpperCrossOver =  ta.crossover(close, bbUpper)

bgcolor(volatilityCondition ? na : color.new(color.red, 95))


// Date Filter

start = input(timestamp("2017-01-01"), "Start", group="Date Filter")
finish = input(timestamp("2050-01-01"), "End", group="Date Filter")

date_filter = true

// Entry and Exit Conditions

entryLongCondition = bbUpperCrossOver and trendConditionLong and volatilityCondition and date_filter and roc_filter
entryShortCondition = bbLowerCrossUnder and trendConditionShort and volatilityCondition and date_filter and roc_filter

exitLongCondition = bbLowerCrossUnder
exitShortCondition = bbUpperCrossOver

// Orders

if entryLongCondition
    strategy.entry("EL", strategy.long)

if entryShortCondition
    strategy.entry("ES", strategy.short)

if exitLongCondition
    strategy.close("EL")

if exitShortCondition
    strategy.close("ES")



// Long SL/TP/TS

xl_ts_percent      = input.float(2,step=0.5, title= "TS", group="Exit Long", inline="LTS", tooltip="Trailing Treshold %")
xl_to_percent      = input.float(0.5, step=0.5, title= "TO", group="Exit Long", inline="LTS", tooltip="Trailing Offset %")

xl_ts_tick = xl_ts_percent * close/syminfo.mintick/100
xl_to_tick = xl_to_percent * close/syminfo.mintick/100

xl_sl_percent      = input.float (2, step=0.5, title="SL",group="Exit Long", inline="LSLTP") 
xl_tp_percent      = input.float(9, step=0.5, title="TP",group="Exit Long", inline="LSLTP")

xl_sl_price = strategy.position_avg_price * (1-xl_sl_percent/100)
xl_tp_price = strategy.position_avg_price * (1+xl_tp_percent/100)

strategy.exit("XL+SL/TP", "EL", stop=xl_sl_price, limit=xl_tp_price, trail_points=xl_ts_tick, trail_offset=xl_to_tick,comment_loss= "XL-SL", comment_profit = "XL-TP",comment_trailing = "XL-TS")

// Short SL/TP/TS
xs_ts_percent      = input.float(2,step=0.5, title= "TS",group="Exit Short", inline ="STS", tooltip="Trailing Treshold %")
xs_to_percent      = input.float(0.5, step=0.5, title= "TO",group="Exit Short", inline ="STS", tooltip="Trailing Offset %")

xs_ts_tick = xs_ts_percent * close/syminfo.mintick/100
xs_to_tick = xs_to_percent * close/syminfo.mintick/100

xs_sl_percent      = input.float (2, step=0.5, title="SL",group="Exit Short", inline="ESSLTP", tooltip="Stop Loss %") 
xs_tp_percent      = input.float(9, step=0.5, title="TP",group="Exit Short",  inline="ESSLTP", tooltip="Take Profit %")

xs_sl_price = strategy.position_avg_price * (1+xs_sl_percent/100)
xs_tp_price = strategy.position_avg_price * (1-xs_tp_percent/100)

strategy.exit("XS+SL/TP", "ES", stop=xs_sl_price, limit=xs_tp_price, trail_points=xs_ts_tick, trail_offset=xs_to_tick,comment_loss= "XS-SL", comment_profit = "XS-TP",comment_trailing = "XS-TS")


max_intraday_loss = input.int(10, title="Max Intraday Loss (Percent)", group="Risk Management")

//strategy.risk.max_intraday_loss(max_intraday_loss, strategy.percent_of_equity)

// Monthly Returns table, modified from QuantNomad. Please put calc_on_every_tick = true to plot it. 

monthly_table(int results_prec, bool results_dark) =>
    new_month = month(time) != month(time[1])
    new_year  = year(time)  != year(time[1])
    
    eq = strategy.equity
    
    bar_pnl = eq / eq[1] - 1
    
    cur_month_pnl = 0.0
    cur_year_pnl  = 0.0
    
    // Current Monthly P&L
    cur_month_pnl := new_month ? 0.0 : 
                     (1 + cur_month_pnl[1]) * (1 + bar_pnl) - 1 
    
    // Current Yearly P&L
    cur_year_pnl := new_year ? 0.0 : 
                     (1 + cur_year_pnl[1]) * (1 + bar_pnl) - 1  
    
    // Arrays to store Yearly and Monthly P&Ls
    var month_pnl  = array.new_float(0)
    var month_time = array.new_int(0)
    
    var year_pnl  = array.new_float(0)
    var year_time = array.new_int(0)
    
    last_computed = false
    
    if (not na(cur_month_pnl[1]) and (new_month or barstate.islast))
        if (last_computed[1])
            array.pop(month_pnl)
            array.pop(month_time)
            
        array.push(month_pnl , cur_month_pnl[1])
        array.push(month_time, time[1])
    
    if (not na(cur_year_pnl[1]) and (new_year or barstate.islast))
        if (last_computed[1])
            array.pop(year_pnl)
            array.pop(year_time)
            
        array.push(year_pnl , cur_year_pnl[1])
        array.push(year_time, time[1])
    
    last_computed := barstate.islast ? true : nz(last_computed[1])
    
    // Monthly P&L Table    
    var monthly_table = table(na)
    
    cell_hr_bg_color = results_dark ? #0F0F0F : #F5F5F5
    cell_hr_text_color = results_dark ? #D3D3D3 : #555555
    cell_border_color = results_dark ? #000000 : #FFFFFF

    // ell_hr_bg_color = results_dark ? #0F0F0F : #F5F5F5
    // cell_hr_text_color = results_dark ? #D3D3D3 : #555555
    // cell_border_color = results_dark ? #000000 : #FFFFFF
    if (barstate.islast)
        monthly_table := table.new(position.bottom_right, columns = 14, rows = array.size(year_pnl) + 1, bgcolor=cell_hr_bg_color,border_width=1,border_color=cell_border_color)
    
        table.cell(monthly_table, 0,  0, syminfo.tickerid + " " + timeframe.period,     text_color=cell_hr_text_color, bgcolor=cell_hr_bg_color)
        table.cell(monthly_table, 1,  0, "Jan",  text_color=cell_hr_text_color, bgcolor=cell_hr_bg_color)
        table.cell(monthly_table, 2,  0, "Feb",  text_color=cell_hr_text_color, bgcolor=cell_hr_bg_color)
        table.cell(monthly_table, 3,  0, "Mar",  text_color=cell_hr_text_color, bgcolor=cell_hr_bg_color)
        table.cell(monthly_table, 4,  0, "Apr",  text_color=cell_hr_text_color, bgcolor=cell_hr_bg_color)
        table.cell(monthly_table, 5,  0, "May",  text_color=cell_hr_text_color, bgcolor=cell_hr_bg_color)
        table.cell(monthly_table, 6,  0, "Jun",  text_color=cell_hr_text_color, bgcolor=cell_hr_bg_color)
        table.cell(monthly_table, 7,  0, "Jul",  text_color=cell_hr_text_color, bgcolor=cell_hr_bg_color)
        table.cell(monthly_table, 8,  0, "Aug",  text_color=cell_hr_text_color, bgcolor=cell_hr_bg_color)
        table.cell(monthly_table, 9,  0, "Sep",  text_color=cell_hr_text_color, bgcolor=cell_hr_bg_color)
        table.cell(monthly_table, 10, 0, "Oct",  text_color=cell_hr_text_color, bgcolor=cell_hr_bg_color)
        table.cell(monthly_table, 11, 0, "Nov",  text_color=cell_hr_text_color, bgcolor=cell_hr_bg_color)
        table.cell(monthly_table, 12, 0, "Dec",  text_color=cell_hr_text_color, bgcolor=cell_hr_bg_color)
        table.cell(monthly_table, 13, 0, "Year", text_color=cell_hr_text_color, bgcolor=cell_hr_bg_color)
    
        for yi = 0 to array.size(year_pnl) - 1
            table.cell(monthly_table, 0,  yi + 1, str.tostring(year(array.get(year_time, yi))), text_color=cell_hr_text_color, bgcolor=cell_hr_bg_color)
            
            y_color = array.get(year_pnl, yi) > 0 ? color.lime :  array.get(year_pnl, yi) < 0 ? color.red : color.gray
            table.cell(monthly_table, 13, yi + 1, str.tostring(math.round(array.get(year_pnl, yi) * 100, results_prec)), bgcolor = y_color)
            
        for mi = 0 to array.size(month_time) - 1
            m_row   = year(array.get(month_time, mi))  - year(array.get(year_time, 0)) + 1
            m_col   = month(array.get(month_time, mi)) 
            m_color = array.get(month_pnl, mi) > 0 ? color.lime : array.get(month_pnl, mi) < 0 ? color.red : color.gray
            
            table.cell(monthly_table, m_col, m_row, str.tostring(math.round(array.get(month_pnl, mi) * 100, results_prec)), bgcolor = m_color)

results_prec = input(2, title = "Precision", group="Results Table")
results_dark = input.bool(defval=true, title="Dark Mode", group="Results Table")
monthly_table(results_prec, results_dark)

もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.

ボリンジャー・バンド ストラテジーをフォローする短期トレンド

概要

機能 する 方法

利点

リスク

増進 の 機会

結論

ボリンジャー・バンドストラテジーをフォローする短期トレンド

機能する方法

増進の機会