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CCIのゼロ・クロス・トレーディング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-07 18:18:41
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概要

CCIゼロクロストレード戦略は,コモディティチャネルインデックス (CCI) をベースとした定量的なトレード戦略である.CCI指標とゼロレベル間のクロスオーバー状況を追跡することによって取引信号を生成する.CCIがゼロを超えるとロングポジション,CCIがゼロを下回るとショートポジションを確立する.この戦略はトレンドフォロータイプに属する.

戦略原則

CCIのゼロ・クロス・トレーディング戦略の基本原則は,

CCI指標を使用して,市場における過剰購入と過剰販売の状況を決定します.CCIが100を超えると過剰購入の信号を示し,-100を下回ると過剰販売の信号を示します.
CCIとゼロレベルとの間のクロスオーバー状況を監視する.CCIが下からゼロを超えると購入信号が生成される.CCIが上からゼロを下回ると販売信号が生成される.
CCIのゼロラインクロスオーバーからの買い売り信号に基づいて取引を行い,CCIの買い過ぎ/売り過ぎエリアにストップを設定します.

具体的には,入国規則は次のとおりです.

CCIがマイナス値からマイナス値へとゼロ値を通過すると, -100でストップするロングポジションを設定する.
CCIが正値から負値に下がり,ゼロレベルを通過すると, +100でストップでショートします.

この戦略は,主にCCI指標を基に市場における過買い/過売り状況を決定し,逆転機会を把握して利益を得ることを目的としています.CCIのゼロラインクロスオーバーは,中期トレンド逆転点を効果的に特定することができます.全体として,論理は単純で実行が簡単です.

利点分析

CCIのゼロ・クロス・トレーディング戦略の主な利点は以下の通りである.

信号は CCIのゼロラインクロスオーバーにのみ依存し,単純で効果的なトレンド追跡が可能になります.
中期トレンド逆転ポイントをCCIの逆転特性に基づいて効果的に把握し,大きな利益の可能性をもたらします.
停止はCCIの買い過ぎ/売り過ぎゾーンで設定され,間に合う停止とリスク管理が可能です.
論理はシンプルで明快でアルゴリズム取引のパラメータ化も簡単です
CCIは様々な市場で広く適用され,戦略は高度に適応可能である.

リスク分析

CCIのゼロ・クロス・トレーディング戦略には,いくつかのリスクもあります.

CCIは価格に遅れをとり,急激な逆転のための最適なエントリータイミングを欠く可能性があります.
ストップ範囲は比較的小さく,より大きな価格変動に耐えられない可能性があります.
CCIだけに頼るということは偽の情報漏洩や誤った信号に脆弱になるのです
価格の動きを効率的にフィルタリングできず,取引頻度やスライドが増加する可能性があります.
取引期間や利益目標を定めていない.

パラメータの最適化,より広いストップ,フィルターの追加などによってこれらのリスクを管理することができます.

オプティマイゼーションの方向性

戦略のさらなる最適化には,以下の要素が含まれます.

資産の特徴に基づくCCIパラメータの最適化
価格ブレイクやパターンフィルターを追加して市場差を回避します
利得を固定するために遅延停止や利益の引き上げレベルを使用します
他の指標を組み合わせて強力なマルチインジケーターフィルターを作成します
既知の傾向でポジションサイズが増加し,範囲が減少する.

パラメータ調整,リスク管理,適応式出路などによって戦略の効率性と収益性が著しく向上できます

結論

CCIゼロクロストレーディング戦略は,CCIベースのシンプルで効果的な定量戦略である.CCI逆転点を検出することによって生成されるトレンドトレーディング信号から利益を得ている.その利点はシンプルさ,適応性,パラメータが少ないことにあるが,追加の技術で対処する必要がある固有リスクもある.全体的に,明確な論理と拡張余地があり,定量トレーダーのプレイブックに価値のある追加となる.

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("CCI 0Trend Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="CCI_0T_Strat_v1.0", overlay=true)

///////////// CCI
CCIlength = input(20, minval=1, title="CCI Period Length") 
CCIoverSold = -100
CCIoverBought = 100
CCIzeroLine = 0
CCI = cci(hlc3, CCIlength)
price = hlc3
vcci = cci(price, CCIlength)

source = close
buyEntry = crossover(source, CCIoverSold)
sellEntry = crossunder(source, CCIoverBought)
plot(CCI, color=black,title="CCI")
p1 = plot(CCIoverSold, color=red,title="-100")
p2 = plot(CCIoverBought, color=blue,title="100")
p3 = plot(CCIzeroLine, color=orange,title="0")

///////////// CCI 0Trend v1.0 Strategy 
if (not na(vcci))

    if (crossover(CCI, CCIoverSold))
        strategy.entry("CCI_L", strategy.long, stop=CCIoverSold,  comment="CCI_L")
    else
        strategy.cancel(id="CCI_L")
        
    if (crossunder(CCI, CCIoverBought))
        strategy.entry("CCI_S", strategy.short, stop=CCIoverBought,  comment="CCI_S")
    else
        strategy.cancel(id="CCI_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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