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EMAのクロスオーバー取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月12日 17:09:24
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概要

EMAクロスオーバー・トレーディング戦略は,シンプルで効果的な定量的なトレーディング戦略である. 指数的な移動平均値 (EMA) とクロスオーバー・シグナルを使用して価格動向を特定し,エントリー&エグジットポイントを決定する.より複雑な戦略と比較して,理解し実装するのが簡単である.

戦略の論理

鍵は,異なるパラメータを持つ2つのEMAを使用することにある. EMA1は25日とEMA2は100日に設定されている. 短期EMAが長期EMAを超えると,それは購入信号である. 短いEMAがより長いEMAを下回ると,それは販売信号である. したがって,より短いEMAは短期価格傾向と勢いを捉え,より長いEMAは長期的な傾向を反映している. 2つのEMAによって形成された金十字と死十字は取引信号を生成する.

誤った信号をフィルタリングするために,戦略はいくつかの追加の基準も設定しています.例えば,上昇したキャンドルスタイクパターンまたは50 RSIレベルを超えるクロスオーバーが必要です.これは短期的なノイズによる誤った取引を回避します.

利点

この戦略の最大の利点は,この戦略のシンプルさと直感性です.多くのパラメータと複雑な論理を持つ戦略と比較して,それははるかにユーザーフレンドリーです.

また,短期および長期の時間枠の両方でトレンド変化を記録し,EMAのクラシックな技術指標を使用し,トレンド逆転を特定し,エントリーと出口を決定し,したがってトレンドと取引します.

最後に,誤った信号を減らすために適切なフィルタを設定し,市場の騒音によって誤導されないようにします.これは不安定な市場で戦略の安定したパフォーマンスを可能にします.

リスク

主なリスクは,短期・長期トレンドの差異である.劇的な価格変動はクロスオーバー信号を誘発するが,長期トレンドは変わらず,取引が損なわれる.また,レンジバインド市場ではしばしばウィップソーが発生する.

適正でない EMA 期間設定は,EMA の代表力が減少し,トレンドと逆転を捉えるのに不効果的になるため,戦略の業績を危険にさらす可能性があります.これはより高いリスクをもたらします.

さらに,過度に厳しいフィルターは,潜在的な取引機会を逃すことになり,収益性を損なう可能性があります.

強化

KDJ,MACDなどの他の指標と組み合わせると取引信号を確認し誤った信号を避けるのに役立ちます

最適なEMA期間を見つけるために異なるパラメータセットをテストし,取引頻度と信頼性をバランスするためにフィルター基準を調整する.

ダイナミックなポジションサイズ化も重要です.例えば,2つのEMAが距離が大きいときより大きなポジション,近づくとより小さい場合です.これは変化する市場状況に適応します.

結論

EMAクロスオーバー戦略は,シンプルで実用的な定量的な取引戦略である.短期的および長期的トレンドとともに取引するために,EMAクロスオーバー信号を活用する.理解し,実装しやすく,複雑性を最小限に抑え,初心者トレーダーに適している.しかし,リスクは無視すべきではない.パラメータとフィルターに対するさらなる最適化は,さまざまな市場で戦略をより堅牢にすることができます.

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('EMA Crossover Signal', shorttitle='EMA Crossover Signal', overlay=true)
// Define input for position size as a percentage of equity
position_size_pct = input(1, title='Position Size (%)') / 100

//Input EMA
len1 = input.int(25, minval=1, title='EMA 1')
src1 = input(close, title='Source')
ema1 = ta.ema(src1, len1)
len2 = input.int(100, minval=1, title='EMA 2')
src2 = input(close, title='Source')
ema2 = ta.ema(src2, len2)
//End of format

//Format RSI
lenrsi = input(14, title='RSI length')
outrsi = ta.rsi(close,lenrsi)

bodybar1 = math.abs(close - open)
bodybar2 = math.abs(close[1] - open[1])
// Plot the EMAs
plot(ema1, color=color.new(color.blue, 0), title='EMA 1')
plot(ema2, color=color.new(color.red, 0), title='EMA 2')

// EMA Crossover conditions
emaCrossoverUp = ta.crossover(ema1, ema2)
emaCrossoverDown = ta.crossunder(ema1, ema2)
var entrybar = close  // Initialize entrybar with the current close

// Calculate crossovers outside of the if statements
emaCrossoverUpOccured = ta.crossover(close, ema1) and ema1 > ema2 and bodybar1 > bodybar2 and close > entrybar
emaCrossoverDownOccured = ta.crossunder(close, ema1) and ema1 < ema2 and bodybar1 > bodybar2 and close < entrybar

plotshape(series=emaCrossoverUpOccured, location=location.abovebar, color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, title='New Buy Order', size=size.tiny)
plotshape(series=emaCrossoverDownOccured, location=location.belowbar, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, title='New Sell Order', size=size.tiny)

if emaCrossoverUpOccured
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if emaCrossoverDownOccured
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

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