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ダブル・ボリンジャー・バンドのブレイクアウト戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023年12月13日 17:33:24
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概要

この戦略は,統合ゾーンとブレイクアウトシグナルを識別するためにダブルボリンジャーバンドを使用し,低買い高売り取引戦略を実装する.価格が中立ゾーンを突破すると,新しいトレンドの始まりとロングポジションに入る時間を示します.価格が中立ゾーンを下回ると,トレンドの終わりとポジションを閉じる時間を示します.

戦略の論理

戦略は2つのボリンジャーバンドを使用する.内部BBは20SMA ± 1標準偏差の上下帯を有する.外部BBは20SMA ± 2標準偏差の上下帯を有する.両BB間の領域は中立ゾーンとして定義されている.

価格が2つの連続した中立ゾーン・ゾーンの内側にとどまる場合,それは統合とみなされます.価格が2つの連続した中立ゾーン・ゾーンの内部のBBの上部帯を超えて閉じる場合,長い信号が生成されます.

ロングに入ると,ストップロスは最低価格 - 2xATR で設定され,利益とリスクを制御します.価格が内部BBの上部帯を下回るとポジションは閉鎖されます.

利点分析

この戦略は指標とトレンドを組み合わせて,統合ゾーンを特定し,トレンド開始を決定し,大きな利益の可能性を持つ低買い高売り取引を可能にします.ストップロスの戦略は利益を固定し,安定性を高めます.

リスク分析

この戦略は,ブレイクシグナルに依存し,偽のブレイクシグナルであることが判明し,取引が損をする可能性があります.また,ストップがあまりにも緊迫している場合,早期清算のリスクがあります.

BBパラメータを最適化し,偽信号を減らすフィルターを追加し,より広い停止を可能にします.

オプティマイゼーションの方向性

誤ったブレイクを減らすために BB パラメータを最適化
低音量偽断断を避けるために,他のフィルター,例えばボリュームを追加
ストップ・ロスの戦略を調整し,ウィップソーや早期ストップを防ぐ
単一の取引リスクを減らすためのポジションのスケール

結論

この戦略は,大きな利益の可能性を持つ低買い高売り取引のためのダブルBBとトレンド戦略を統合している.ストップロスの戦略は安定性を向上させる.さらなる最適化はライブ取引の戦略パフォーマンスを向上させる.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji

//@version=4
strategy("[KL] Double BB Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "LONG"

// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2020 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("19 Apr 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }

// Bollinger bands
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_sDEV = stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper1 = SMA20 + BOLL_sDEV, BOLL_lower1 = SMA20 - BOLL_sDEV
BOLL_upper2 = SMA20 + BOLL_sDEV*2, BOLL_lower2 = SMA20 - BOLL_sDEV*2
SMA_20_plot = plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_upper1_plot = plot(BOLL_upper1, "BOLL Upper1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower1_plot = plot(BOLL_lower1, "BOLL Lower1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_upper2_plot = plot(BOLL_upper2, "BOLL Upper2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower2_plot = plot(BOLL_lower2, "BOLL Lower2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
fill(BOLL_upper2_plot, BOLL_upper1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)
fill(BOLL_upper1_plot, SMA_20_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(SMA_20_plot, BOLL_lower1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(BOLL_lower1_plot, BOLL_lower2_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)


// Trailing stop loss {
ATR_X2_TSL = atr(input(14,title="Length of ATR for trailing stop loss")) * input(2.0,title="ATR Multiplier for trailing stop loss",type=input.float)
TSL_source = low
var stop_loss_price = float(0)
TSL_line_color = color.green, TSL_transp = 100
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
    TSL_line_color := color.black
    stop_loss_price := TSL_source - ATR_X2_TSL 
else if strategy.position_size > 0
    stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_X2_TSL)
    TSL_transp := 0
plot(stop_loss_price, color=color.new(TSL_line_color, TSL_transp))
// }

// Signals for entry
is_neutral = close < BOLL_upper1 and close > BOLL_lower2
is_consol = is_neutral and is_neutral[2]
entry_signal = is_consol[1] and close > BOLL_upper1


// MAIN:
if within_timeframe
    // EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	exit_msg = close <= strategy.position_avg_price ? "stop loss" : "take profit"
	end_of_rally = close < BOLL_upper1 and strategy.position_avg_price > stop_loss_price	// also detects false breakouts
	if strategy.position_size > 0 and (TSL_source <= stop_loss_price or end_of_rally)
        strategy.close(ENUM_LONG, comment=exit_msg)

    // ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    if (strategy.position_size == 0 or (strategy.position_size > 0 and close > stop_loss_price)) and entry_signal
		entry_msg = strategy.position_size > 0 ? "adding" : "initial"
		strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)

// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
	stop_loss_price := float(0)

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