リバースとSL/TPの拡張を伴う連続上下戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年01月08日 11:58:21タグ:
概要
この戦略は,TradingViewに組み込まれた連続上下バー戦略の拡張である.逆取引を可能にする柔軟な方向設定を有する.また,スウィングポイント/ロー,ATRストップ,戦略ストップなどのさまざまなストップ損失方法と統合され,それに応じて利益設定を行う.これは,戦略を元の取引信号を維持しながらリスク管理に優れたものにする.
戦略の論理
この戦略は,主に連続した上下バーを使用して,購入・販売信号を生成する.ユーザーは購入信号のために必要な連続した上下バーと,販売信号のために必要な連続した下下バーを構成することができます.
また,逆取引オプションが追加されます.それを有効化することで,元の購入信号は販売信号になり,その逆もまた,取引の逆転を完了します.
入口と出口では,直接位置逆転がサポートされ,位置なしでの時間を短縮します.
ストップ・ロストとテイク・プロフィートの場合は,スウィングポイント/ロー,ATRストップと戦略ストップが選択可能である.ストップ・ロスト方法は,ポジション方向と組み合わせ,攻撃的なストップとしてスウィングローまたはハイを選択するか,またはATRを使用してストップ価格を動的に定義する.テイク・プロフィートはエントリー価格に基づいて固定距離を設定する.
トレイリングストップが有効になっている場合,ストップ距離は負けた場合を緩め,利益を得るときを締めくくることができます.これは自動的なトレーリング効果を達成します.
利点分析
この戦略の最大の利点は,異なる市場状況に適応する柔軟性です.
- トレンドとレンジング市場の両方に購入/販売フィルターパラメータを設定できます.
- リバース・トレードにより,必要に応じて方向選択が可能になります.
- 直接の逆位置は,位置なしでの時間を短縮します
- 複数のストップ損失方法,必要に応じて選択
- トレイリングストップは自動効果で利用できます
リスク分析
主なリスクは,取引を欠損させる連続バーが多すぎること,および長期損失を引き起こす攻撃的なストップ損失です.提案は以下のとおりです.
- 上下バーの量を適度に調整し,あまりにも攻撃的ではない
- ストップ・ロスの異なる方法をテストし,最も適した方法を探す
- 遅延停止を慎重に使用し,あまりにも大きな損失を避ける
オプティマイゼーションの方向性
さらに最適化できる余地があります.
- ATR または変動率に基づいて,動的に上下バーを調整する
- 異なる保有期間におけるテストストップ損失/利益比
- 偽のブレイクを避けるためにオープン価格フィルターを追加します
- 信号品質の向上のために他の指標を統合する
結論
この戦略は,よりよいリスク管理とより柔軟な取引のために,ベース戦略に有益な拡張を行っています.これは最適化し,ライブ取引が容易な効果的なモメンタム戦略です.
/*backtest
start: 2023-01-07 00:00:00
end: 2023-08-30 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// Extension of the built-in strategy by Tradingview. The strategy buys after an X amount of
// consecutive bullish bars and viceversa for selling. This logic can be reversed and a Stop Loss
// with Take Profit can be added. There's also an option to adapt the SL into a Trailing Stop.
//@version=4
strategy("Consecutive Up/Down Strategy with Reverse",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=10000,
commission_value=0.04,
calc_on_every_tick=false,
slippage=0)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")
consecutiveBarsUp = input(3)
consecutiveBarsDown = input(4)
/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")
// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
i_SLType=input(defval="ATR Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=2, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(5, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(5, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
TS=input(true, title="Trailing Stop")
// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1]
or strategy.position_size < strategy.position_size[1]
// Price Action Stop and Take Profit
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// ATR Stop
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// Strategy Stop
float LongStop = na
float ShortStop = na
float StratTP = na
float StratSTP = na
/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
BUY=ups >= consecutiveBarsUp and bar_index > 40
SELL=dns >= consecutiveBarsDown and bar_index > 40
//Trading Inputs
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(false, "Reverse Trades")
// Entries
if reverse
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP
//TrailingStop
dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0))
-strategy.position_avg_price
trailOffset = strategy.position_avg_price - SL
var tstop = float(na)
if strategy.position_size > 0
tstop := high- trailOffset - dif
if tstop<tstop[1]
tstop:=tstop[1]
else
tstop := na
StrailOffset = SSL - strategy.position_avg_price
var Ststop = float(na)
Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0
and strategy.position_size[1]>=0, low,0))
if strategy.position_size < 0
Ststop := low+ StrailOffset + Sdif
if Ststop>Ststop[1]
Ststop:=Ststop[1]
else
Ststop := na
strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=TS? tstop : SL, when=i_SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=TS? Ststop : SSL, when=i_SL)
/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 and not TS ? SL : i_SL and strategy.position_size > 0 and TS ? tstop : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 and not TS ? SSL : i_SL and strategy.position_size < 0 and TS ? Ststop : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar,
color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)
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