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RSI+ボリンジャー・バンドスブレイクストラテジーローワーエリア

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-18 11:43:03
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1.概要

これは,RSIインジケーターとボリンジャーバンドを組み合わせたブレイクアウト戦略です.主なアイデアは,RSIが10未満で購入し,RSIが90を超えると販売することです.

2. 原則

RSIが10を下回ると,過剰販売信号とみなされ,株式の過大評価の可能性は小さいので,購入する良い時期です.RSIが90を超えると,過剰購入信号と売却信号とみなされます.ストップ・ロスは,短期的に市場の通常の変動によるストップ・ロスを防ぐために5期間のシンプル移動平均線に設定されています.

3. 利点

これは,指標信号を使用して低値で購入し高値で販売する統計的仲介戦略である.その最大の利点は,RSI指標を通じて購入・販売ポイントを判断することで,過剰な収益を達成するために株式過評価・過評価のタイミングを効果的に把握することができる.同時に,ボリンジャーバンドのブレイクアウト判断と組み合わせて,落ちるナイフを捕まえ,上下を追いかけるリスクを回避する.

4. 危険と解決策

この戦略の最大のリスクは,短期間の市場における通常の変動がストップ損失線を超えて,不要なストップ損失を引き起こす可能性があることです.また,時間内に利益を取ることができない場合も利益を失う可能性があります.解決策は,通常の変動が停止するのを防ぐためにストップ損失ラインのサイクルパラメータを適切に調整することです.同時に,ターゲットのリターンに達した後も積極的に利益を取るために,利益を取れるラインを設定することもできます.

5. 最適化の方向性

この戦略は,次の側面で最適化できます.

(1) RSI インディケーターの15 と 85 のような過剰購入と過剰販売の限界値を調整し,より多くの取引機会を得ます.

(2) ストップ損失ラインのサイクルパラメータを最適化し,市場の短期変動に対応する.

(3) 自動利益取得とリスク管理のための取利益ラインの設定を追加する.

(4) ATR指標を追加するなど,パラメータを最適化するために波動性指標を組み合わせる.

6. 概要

RSI+ボリンジャーバンドスブレイクストラテジーは,RSIを入力と出口ポイント,ボリンジャーバンドをレンジ,SMAをストップ損失ラインとして使用し,トレンドを効果的に把握し,リスクを制御し,安定した利益を得ることができます.この戦略の最適化にはまだ多くの余地があり,さらなる調査に値します.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by ChrisMoody
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close, 

//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)                
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma1 = sma(close,1)
ma2 = sma(close,2)
ma3 = sma(close,3)
ma4 = sma(close,4)
ma5 = sma(close,5)
ma6 = sma(close,6)
ma7 = sma(close,7)
ma8 = sma(close,8)
ma9 = sma(close,9)
ma200= sma(close, 200)

//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver

plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=4,color=col)
plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

band1 = plot(90, title="Upper Line 90",style=line, linewidth=3, color=aqua)
band0 = plot(10, title="Lower Line 10",style=line, linewidth=3, color=aqua)
fill(band1, band0, color=silver, transp=90)

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy


if (close > ma200 and rsi < 10)
    strategy.entry("RSI_2_L", strategy.long, comment="Bullish")
if (close < ma200 and rsi > 90)
    strategy.entry("RSI_2_S", strategy.short, comment="Bearish")


strategy.close("RSI_2_L", when = close > ma5)
strategy.close("RSI_2_S", when = close < ma5)

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