多期MACDトレンド フォローする戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-23 12:08:40タグ:
概要
戦略名
多期MACDトレンド フォローする戦略
戦略の論理
戦略は5つの取引条件を設定しています
- シンプルな黄金十字と死十字の信号
- 誤った信号をフィルタリングするためにMACDの過剰購入/過剰販売領域を組み合わせる
- 入場時にゴールデンクロスで移動平均値以上の閉じる価格を要求する.
- 移動平均ゾーンの上での閉じる価格を入力する黄金十字で要求する
- 入力時に特定のレベル以上のRSIインジケーターを必要とします.
同時に,この戦略は,5種類の移動平均値 (EMA,SMA,VWMA,RMA,WMA) とカスタマイズ可能なパラメータ設定も提供しています.
利点
- MACD のトレンド決定能力を活用し,複数の取引条件で偽信号をフィルタリングし,利益の確率を向上させる
- 柔軟に異なる製品に適応することができます
- 設定可能なパラメータ,高度な適応性
- 複数のエントリー条件,単一の指標に頼るリスク回避
- 中長期運用に適した強力な傾向追跡能力
リスク
- MACD自体も 範囲限定市場での損失のリスクがあります
- 突発的な出来事を重大なネガティブなニュースとして考えない
- 不適切なパラメータ設定は,戦略の不良なパフォーマンスにつながる可能性があります.
- ストップ損失機能がない場合,より大きな損失につながる可能性があります.
適切なパラメータの調整やストップ・ロスの設定などの方法や 他の指標の組み合わせは リスクを減らすのに役立ちます
オプティマイゼーションの方向性
戦略は以下の側面で最適化できます.
- 異なる取引製品の適応のために移動平均パラメータを最適化する
- より正確な取引シグナルを得るためにMACDパラメータを最適化
- 市場での突然の出来事による影響を避けるためにストップ・ロスのメカニズムを追加する
- パラメータ設定を自動最適化するために機械学習アルゴリズムを追加する
- バックテストを長期間にわたって行う
結論
一般的に,これは戦略をフォローする非常に実践的な傾向である.MACDの利点を活用し,間違った信号をフィルタリングするために異なる取引条件を設定することで,高い確率の取引機会を捕捉する.また,カスタマイズ可能なパラメータとインジケーターにより高度に適応できる.特に,どの戦略も完全に市場を予測することはできません.長期的に安定した過剰収益を得るために,実用的な状況に基づいて継続的な調整と最適化が必要です.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HamidBox
//@version=4
strategy("MACD [5-in-1]")
matype_zone(src, len, type) =>
type == "EMA" ? ema(src, len) :
type == "SMA" ? sma(src, len) :
type == "RMA" ? rma(src, len) :
type == "WMA" ? wma(src, len) :
type == "VWMA" ? vwma(src, len) :
na
matype_signal(src, len, type) =>
type == "EMA" ? ema(src, len) :
type == "SMA" ? sma(src, len) :
type == "RMA" ? rma(src, len) :
type == "WMA" ? wma(src, len) :
type == "VWMA" ? vwma(src, len) :
na
// MACD INPUTS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
macd_FastLength = input(title="MACD Fast", defval=12, minval=1, type=input.integer, inline="fastslow") ///
macd_SlowLength = input(title="MACD Slow ", defval=26, minval=1, type=input.integer, inline="fastslow") ///
macd_signalLen = input(title="Signal Line", defval=9, minval=1, type=input.integer, inline="signalsrc") ///
macd_Source = input(title="Source ", defval=close, type=input.source, inline="signalsrc") ///
MACD_Line = input(title="Oscilattor ", defval="EMA", type=input.string, options=["EMA" , "SMA"], inline="matype") ///
SignalLine = input(title="Signal ", defval="EMA", type=input.string, options=["EMA" , "SMA"], inline="matype") ///
///
// MACD SETUP /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
macd_Fast = MACD_Line == "SMA" ? sma(macd_Source , macd_FastLength) : ema(macd_Source , macd_FastLength) ///
macd_Slow = MACD_Line == "SMA" ? sma(macd_Source , macd_SlowLength) : ema(macd_Source , macd_SlowLength) ///
MACD = macd_Fast - macd_Slow ///
Signal = SignalLine == "SMA" ? sma(MACD, macd_signalLen) : ema(MACD, macd_signalLen) ///
histogram = MACD - Signal ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MACD CONDITIONS SECTION /////////////////////////////////////////////////////
macd_grtr_signal = MACD > Signal //
macd_less_signal = MACD < Signal //
macd_crsovr_signal = crossover(MACD , Signal) ? MACD : na // FOR MACD CROSS DOT PLOTING //
macd_crsndr_signal = crossunder(MACD , Signal) ? MACD : na // FOR MACD CROSS DOT PLOTING //
macd_crsovr = crossover(MACD , Signal) //
macd_crsndr = crossunder(MACD , Signal) //
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Choose your Desire Signal ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MACD_crs_signal = input(true, "Stgy №1:👉 MACD CrossOver", group="CHOOSE YOUR DESIRE SIGNAL", tooltip="🚦🚦🚦 Condition 🚦🚦🚦\nBUY: MACD CrossOver Signal Line\nSELL: MACD CrossUnder Signal Line\nDefault Signal")
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MACD_OB = input(false, "Stgy №2:👉 MACD + OverBought ", inline="obs", group="CHOOSE YOUR DESIRE SIGNAL", tooltip="MACD also work as OverBought & OverSold system, same like RSI or other indicators who have OB/OS system, so i added OB-Level in MACD,\nso simple rule is: if MACD Lines is Above OB-Level, we will not take any trade, we only follow MACD signals when MACD-Lines will Below OB-Level")
MACD_OB_LVL = input(title="", defval=0.0, type=input.float, inline="obs", group="CHOOSE YOUR DESIRE SIGNAL", tooltip="MACD also work as OverBought & OverSold system, same like RSI or other indicators who have OB/OS system, so i added OB-Level in MACD,\nso simple rule is: if MACD Lines is Above OB-Level, we will not take any trade, we only follow MACD signals when MACD-Lines will Below OB-Level")
hline(MACD_OB_LVL, color=color.red, title="MACD OB", linestyle=hline.style_dashed)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MACD_close = input(false, "Stgy №3:👉 MACD + Close ", inline="MAsignal", group="CHOOSE YOUR DESIRE SIGNAL", tooltip="🚦🚦🚦 Condition 🚦🚦🚦\n\nBUY RULES\n1st: MACD CrossOver Signal Line\n2nd: Close (Greater) Than Moving Average\n\nSELL RULES\n1st: MACD CrossUnder Signal Line\n2nd: Close (Less) Than Moving Average\n\nExplanation: When (MACD Cross Signal Line) and also Market current Candle Close or previous 1st-4th any Candle will have close greater than Moving Average (You Choose: EMA or SMA etc...)\n🚦NOTE: in this Condition only Singal Moving Average work => (Slow MA),")
MA_signal_len = input(title="", defval=21, type=input.integer, inline="MAsignal", group="CHOOSE YOUR DESIRE SIGNAL") // //
MA_signal_type = input(title="", defval="EMA", options=["SMA" , "EMA" , "RMA", "WMA" , "VWMA" , "DEMA", "TEMA"], inline="MAsignal", group="CHOOSE YOUR DESIRE SIGNAL", tooltip="🚦🚦🚦 Condition 🚦🚦🚦\n\nBUY RULES\n1st: MACD CrossOver Signal Line\n2nd: Close (Greater) Than Moving Average\n\nSELL RULES\n1st: MACD CrossUnder Signal Line\n2nd: Close (Less) Than Moving Average\n\nExplanation: When (MACD Cross Signal Line) and also Market current Candle Close will have close greater than Moving Average (You Choose: EMA or SMA etc...)") // //
dema = if MA_signal_type == "DEMA"
ema = ema(close , MA_signal_len)
2 * ema - ema(ema , MA_signal_len)
tema = if MA_signal_type == "TEMA"
ema = ema(close , MA_signal_len)
3 * (ema - ema(ema, MA_signal_len)) + ema(ema(ema, MA_signal_len), MA_signal_len)
MA_signal = matype_zone(close, MA_signal_len, MA_signal_type)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MACD_ZONE = input(false, "Stgy №4:👉 MACD + MA-ZONE ", inline="MAZONE", group="CHOOSE YOUR DESIRE SIGNAL", tooltip="🚦🚦🚦 Condition 🚦🚦🚦\n\nBUY RULES:\n1st: MACD CrossOver Signal Line\n2nd: Close (Greater) than (MA-ZONE)\n\nSELL RULES:\n1st: MACD CrossUnder Signal Line\n2nd: Close (Less) than (MA-ZONE)")
MA_zone_len = input(title="", defval=21, type=input.integer, inline="MAZONE", group="CHOOSE YOUR DESIRE SIGNAL")
MA_zone_type = input(title="", defval="EMA", options=["SMA" , "EMA" , "RMA", "WMA" , "VWMA" , "DEMA", "TEMA"], inline="MAZONE", group="CHOOSE YOUR DESIRE SIGNAL", tooltip="🚦🚦🚦 Condition 🚦🚦🚦\n\nBUY RULES:\n1st: MACD CrossOver Signal Line\n2nd: Close (Greater) than (MA-ZONE)\n\nSELL RULES:\n1st: MACD CrossUnder Signal Line\n2nd: Close (Less) than (MA-ZONE)")
dema2 = if MA_zone_type == "DEMA"
ema = ema(close , MA_zone_len)
2 * ema - ema(ema , MA_zone_len)
tema2 = if MA_zone_type == "TEMA"
ema = ema(close , MA_zone_len)
3 * (ema - ema(ema, MA_zone_len)) + ema(ema(ema, MA_zone_len), MA_zone_len)
MA_zone_srcHi = matype_signal(high, MA_zone_len, MA_zone_type) // //
MA_zone_srcLO = matype_signal(low, MA_zone_len, MA_zone_type)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MACD_wid_rsiOB = input(false, "Stgy №5:👉 MACD + RSI-OB", group="CHOOSE YOUR DESIRE SIGNAL")
rsilen = input(title="Length", defval=14, type=input.integer, inline="rsi", group="CHOOSE YOUR DESIRE SIGNAL")
rsi_ent_value = input(title="Entry", defval=50, type=input.integer, minval=1, inline="rsi", group="CHOOSE YOUR DESIRE SIGNAL", tooltip="🚦🚦🚦 Condition 🚦🚦🚦\n\nBUY Rule\nMACD Crossover Signal\nRSI Greater then Entry Level (You Choose)\n\n🚦🚦🚦 Explanation 🚦🚦🚦\nWe have RSI with 2 Levels,\n1st: Entry Level\n2nd: No-Entry Level\n\nEntry level:\nfor never want to BUY trade when RSI is Below our specific Level, like you want open Trade when RSI above 50 level or 30 level etc... \n\nNo-Entry Level:\nthis is same as (Entry Level) Condition, as we know RSI-70 level use for OverBought, and its mean market will go down after RSI-OB level, and thats why we can set overbought level for NO-ENTRY when Market is on OverBought area.")
rsi_ob_value = input(title="No-Entry", defval=70, minval=1, type=input.integer, inline="rsi", group="CHOOSE YOUR DESIRE SIGNAL")
RSI = rsi(close , rsilen)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
startTime = input(title="Start Time ", type = input.time, defval = timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0000"), inline="Backtesting Time Period")
endTime = input(title="End Time ", type = input.time, defval = timestamp("01 Jan 2022 00:00 +0000"))
inDateRange = true
// Stgy №1:👉 MACD Cross Signal CONDITION //////////////////////////////////////
// ENTRY EXIT SECTION //////////////////////////////////////////////////////////
// (( MACD + CLOSE )) ////
if macd_crsovr and MACD_crs_signal and inDateRange ////
strategy.entry("BUY", strategy.long, comment="S#1") ////
if macd_crsndr and MACD_crs_signal and inDateRange ////
strategy.close("BUY", comment="x") ////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// // Stgy №1 Ploting
// plotshape(MACD_crs_signal ? macd_crsovr : na, title="Stgy Sign", color=color.blue, style=shape.labelup, text="MACD", textcolor=color.white, location=location.bottom)
// plotshape(MACD_crs_signal ? macd_crsndr : na, title="Stgy Sign", color=color.maroon, style=shape.labeldown, text="MACD-x", textcolor=color.white, location=location.top)
// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Stgy №2:👉 MACD + OverBought CONDITION //////////////////////////////////////
only_Trade_when = MACD < MACD_OB_LVL and Signal < MACD_OB_LVL ////
macd_ob_buy = macd_crsovr and only_Trade_when ////
macd_ob_sell = macd_crsndr ////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ENTRY EXIT SECTION //////////////////////////////////////////////////////////
// (( MACD + ZONE )) ////
if macd_ob_buy and MACD_OB and inDateRange ////
strategy.entry("BUY", strategy.long, comment="S#2") ////
if macd_ob_sell and MACD_OB and inDateRange ////
strategy.close("BUY", comment="x") ////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// plotshape(MACD_OB ? macd_ob_buy : na, title="Stgy Sign", color=color.blue, style=shape.labelup, text="M+OB", textcolor=color.white, location=location.bottom)
// plotshape(MACD_OB ? macd_ob_sell : na, title="Stgy Sign", color=color.maroon, style=shape.labeldown, text="M+OB-x", textcolor=color.white, location=location.top)
// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Stgy №3:👉 MACD + CLOSE CONDITION ///////////////////////////////////////////
macd_close_buy = macd_crsovr and ( ( close > MA_signal or (close[1] > MA_signal[1]) or (close[2] > MA_signal[2]) or (close[3] > MA_signal[3]) ) or ( close > dema or (close[1] > dema[1]) or (close[2] > dema[2]) or (close[3] > dema[3]) ) or ( close > tema or (close[1] > tema[1]) or (close[2] > tema[2]) or (close[3] > tema[3]) ) )
macd_close_sell = macd_crsndr and ( ( close > MA_signal or (close[1] < MA_signal[1]) or (close[2] < MA_signal[2]) or (close[3] < MA_signal[3]) ) or ( close < dema or (close[1] < dema[1]) or (close[2] < dema[2]) or (close[3] < dema[3]) ) or ( close < tema or (close[1] < tema[1]) or (close[2] < tema[2]) or (close[3] < tema[3]) ) ) ////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ENTRY EXIT SECTION //////////////////////////////////////////////////////////
// (( MACD + CLOSE )) ////
if macd_close_buy and MACD_close and inDateRange ////
strategy.entry("BUY", strategy.long, comment="S#3") ////
if macd_close_sell and MACD_close and inDateRange ////
strategy.close("BUY", comment="x") ////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// // Stgy №3 Ploting
// plotshape(MACD_close ? macd_close_buy : na, title="Stgy Sign", color=color.blue, style=shape.labelup, text="MACD", textcolor=color.white, location=location.bottom)
// plotshape(MACD_close ? macd_close_sell : na, title="Stgy Sign", color=color.maroon, style=shape.labeldown, text="MACD-x", textcolor=color.white, location=location.top)
// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Stgy №3:👉 MACD + MA-ZONE MACD + ZONE CONDITION /////////////////////////////
macd_zone_buy = macd_crsovr and ( ( close > MA_zone_srcHi or (close[1] > MA_zone_srcHi[1]) or (close[2] > MA_zone_srcHi[2]) or (close[3] > MA_zone_srcHi[3]) ) or ( close > dema2 or (close[1] > dema2[1]) or (close[2] > dema2[2]) or (close[3] > dema2[3]) ) or ( close > tema2 or (close[1] > tema2[1]) or (close[2] > tema2[2]) or (close[3] > tema2[3]) ) ) ////
macd_zone_sell = macd_crsndr and ( ( close < MA_zone_srcHi or (close[1] < MA_zone_srcHi[1]) or (close[2] < MA_zone_srcHi[2]) or (close[3] < MA_zone_srcHi[3]) ) or ( close < dema2 or (close[1] < dema2[1]) or (close[2] < dema2[2]) or (close[3] < dema2[3]) ) or ( close < tema2 or (close[1] < tema2[1]) or (close[2] < tema2[2]) or (close[3] < tema2[3]) ) ) ////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ENTRY EXIT SECTION //////////////////////////////////////////////////////////
// (( MACD + ZONE )) ////
if macd_zone_buy and MACD_ZONE and inDateRange ////
strategy.entry("BUY", strategy.long, comment="S#4") ////
if macd_zone_sell and MACD_ZONE and inDateRange ////
strategy.close_all() ////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Stgy №5:👉 MACD + RSI-OB CONDITION //////////////////////////////////////////
MACD_rsi_EnBuy = RSI > rsi_ent_value and RSI < rsi_ob_value ////
MACD_rsi_EnSell = RSI < rsi_ent_value ////
MACD_rsi_Ex = crossunder(RSI , rsi_ob_value) or crossunder(RSI[1] , rsi_ob_value[1]) or crossunder(RSI[2] , rsi_ob_value[2]) or crossunder(RSI[3] , rsi_ob_value[3]) or crossunder(RSI[4] , rsi_ob_value[4]) or crossunder(RSI[5] , rsi_ob_value[5]) or crossunder(RSI[6] , rsi_ob_value[6]) ////
////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ENTRY EXIT SECTION //////////////////////////////////////////////////////////
// ((MACD + RSI-OB )) ////
if macd_crsovr and MACD_rsi_EnBuy and MACD_wid_rsiOB and inDateRange ////
strategy.entry("BUY", strategy.long, comment="S#5") ////
if macd_crsndr and MACD_wid_rsiOB and inDateRange ////
strategy.close("BUY", comment="x") ////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if (not inDateRange) ///
strategy.close_all() ///
//////////////////////////////////
// MACD COLORS SECTION /////////////////////////////////////////////////////////
// ( Colors of [MACD and Signal-Line] )
MACD_width = input(title="MACD Line ", defval=2, minval=1, type=input.integer, group="🚦🚦macd Width & Colors setting🚦🚦", inline="macdColor")
MACD_color_High = input(#11ff00, title="", type=input.color, group="🚦🚦macd Width & Colors setting🚦🚦", inline="macdColor")
MACD_color_Low = input(#e91e63, title="", type=input.color, group="🚦🚦macd Width & Colors setting🚦🚦", inline="macdColor")
signal_width = input(title="Signal Line ", defval=2, minval=1, type=input.integer, group="🚦🚦macd Width & Colors setting🚦🚦", inline="signal")
signalLine_col_hi = input(#ffeb3b, title="", type=input.color, inline="signal", group="🚦🚦macd Width & Colors setting🚦🚦")
signalLine_col_lo = input(#ffeb3b, title="", type=input.color, inline="signal", group="🚦🚦macd Width & Colors setting🚦🚦")
// ((Histogram Color)) /////////////////////////////////////////////////////////
macd_hist_on = input(true, "Histogram ", inline="hist", group="🚦🚦macd Width & Colors setting🚦🚦")
BuyStrongHist = input(#26A69A, title="", type=input.color, inline="hist", group="🚦🚦macd Width & Colors setting🚦🚦")
BuyWeakHist = input(#B2DFDB, title="", type=input.color, inline="hist", group="🚦🚦macd Width & Colors setting🚦🚦")
SellWeakHist = input(#FFCDD2, title="✨", type=input.color, inline="hist", group="🚦🚦macd Width & Colors setting🚦🚦")
SellStrongHist = input(#FF5252, title="", type=input.color, inline="hist", group="🚦🚦macd Width & Colors setting🚦🚦")
// ((FOR HISTOGRAM COLOR CONDITION))
hist_col = (histogram >= 0 ? (histogram[1] < histogram ? BuyStrongHist : BuyWeakHist) : histogram[1] < histogram ? SellWeakHist : SellStrongHist)
// (( CROSSOVER DOT) ///////////////////////////////////////////////////////////
macd_crsovr_dot_on = input(true, "Cross ", inline="dot", group="🚦🚦macd Width & Colors setting🚦🚦")
macd_cross_width = input(defval=5, title="", inline="dot", group="🚦🚦macd Width & Colors setting🚦🚦")
dot_crsovr_col = input(#ffffff, title="", type=input.color, inline="dot", group="🚦🚦macd Width & Colors setting🚦🚦")
dot_crsndr_col = input(color.new(#e91e63, 0), title="", type=input.color, inline="dot", group="🚦🚦macd Width & Colors setting🚦🚦")
// (( MACD ZONE COLOR ))
zone_on = input(true, "Zone Color ", inline="zone", group="🚦🚦macd Width & Colors setting🚦🚦")
zone_crsovr_col = input(color.new(color.lime, 70), title="", type=input.color, inline="zone", group="🚦🚦macd Width & Colors setting🚦🚦")
zone_crsndr_col = input(color.new(#e91e63, 70), title="", type=input.color, inline="zone", group="🚦🚦macd Width & Colors setting🚦🚦")
///////////////////////////////////////// ((FOR MACD LINE COLOR CONDITION))
MACD_line_col = if macd_grtr_signal //
MACD_color_High //
else //
if macd_less_signal //
MACD_color_Low //
///////////////////////////////////////// ((FOR SIGNAL LINE COLOR CONDITION))
signal_line_col = if macd_grtr_signal //
signalLine_col_hi //
else //
if macd_less_signal //
signalLine_col_lo //
///////////////////////////////////////// ((FOR MACD CROSS DOTs COLOR CONDITION))
MACD_Dot_col = if macd_crsovr_signal //
dot_crsovr_col //
else //
if macd_crsndr_signal //
dot_crsndr_col //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
zone_crsovr_plot = if macd_grtr_signal and zone_on // ((For Zone Color Comdition + On/Off)) ///
zone_crsovr_col ///////////////////////////////////////////
else //
if macd_less_signal and zone_on //
zone_crsndr_col //
//////////////////////////////////////////////////////
// MACD PLOTING //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
histplot = plot(macd_hist_on ? histogram : na, title="Histogram", color=hist_col, style=plot.style_columns)
macdplot = plot(MACD, title="MACD", color=MACD_line_col, linewidth=MACD_width)
signalplot = plot(Signal, title="Signal", color=signal_line_col, linewidth=signal_width)
fill(macdplot , signalplot, color=zone_crsovr_plot)
plot(macd_crsovr_dot_on ? macd_crsovr_signal : na, title="c-over", style=plot.style_circles, color=MACD_Dot_col, linewidth=macd_cross_width)
plot(macd_crsovr_dot_on ? macd_crsndr_signal : na, title="c-under", style=plot.style_circles, color=MACD_Dot_col, linewidth=macd_cross_width)
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