回帰係数を計算する:
各K線に対して線形回帰値y
新しいK線が到着するにつれて,上記の計算は上,中,下の適応チャネルを形成するためにローリングで更新されます.チャネルレールを横断した長と短をベースに,中間線近くのストップ損失.
より科学的で合理的な回帰分析モデルは,移動平均値よりも高い統計的重要性を持っています
より適応性と柔軟性により,チャネル範囲は価格変化に自動的に調整されます
この戦略の主なリスクは,
この戦略は,次の側面においてさらに最適化することができる.
ポジションサイズを市場状況に基づいて調整するポジションサイズモジュールを追加する
/*backtest start: 2023-12-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 strategy("Stealthy 7 Linear Regression Channel Strategy", overlay=true) source = open length = input(100, minval=1) mult1 = input(1, minval=0.001, maxval=50) mult2 = input(1, minval=0.001, maxval=50) DayTrader = input(title="Range Mode", type=bool, defval=false) //Making the first least squares line sum_x = length * (length + 1) / 2 sum_y = 0 sum_xy = 0 xyproductsum = 0 sum_xx = 0 for i = 1 to length sum_y := sum_y + close[i] sum_xy := i * close[i] + sum_xy sum_xx := i * i + sum_xx m = (length*sum_xy - (sum_x * sum_y)) / (length * sum_xx - (sum_x * sum_x)) b = sum_y / length - (m * sum_x / length) //Finding the first standard deviation from the line difference = 0 for i = 1 to length y = i * m + b difference := pow(abs(close[i] - y),2) + difference STDDEV = sqrt(difference / length) //Creating trading zones dev = mult1 * STDDEV dev2 = mult2 * STDDEV upper = b + dev lower = b - dev2 middle = b if DayTrader == false if crossover(source, upper) strategy.entry("RGLONG", strategy.long, oca_name="RegChannel", comment="RegLong") else strategy.cancel(id="RGLONG") if crossunder(source, lower) strategy.entry("RGSHORT", strategy.short, oca_name="RegChannel", comment="RegShort") else strategy.cancel(id="RGSHORT") if crossover(source, middle) and strategy.position_size < 0 strategy.close_all() if crossunder(source,middle) and strategy.position_size > 0 strategy.close_all() if DayTrader == true if crossover(source, lower) strategy.entry("RGLONG", strategy.long, oca_name="RegChannel", comment="RegLong") else strategy.cancel(id="RGLONG") if crossunder(source, upper) strategy.entry("RGSHORT", strategy.short, oca_name="RegChannel", comment="RegShort") else strategy.cancel(id="RGSHORT") plot(upper, title="UpperBand", color=purple, linewidth=1, style=line) plot(lower, title="LowerBand", color=purple, linewidth=1, style=line) plot(middle, title="MiddleBand", color=black, linewidth=1, style=line)