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量とVWAPの確認によるスカルピング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年1月29日11時35分45秒
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概要

これは,ボリュームとボリューム重量平均価格 (VWAP) を確認するために利用するスカルピング戦略です.トレンドを特定し,より高い確率のエントリーポイントを特定するために,これらの2つの重要な技術指標を組み合わせます.

戦略の論理

戦略は主に2つの決定指標 - 量とVWAP - に基づいています.

まず,20期間のVWAPを計算する.VWAPは1日の平均価格を表し,価格の合理性を評価するための重要な基準である.価格がVWAPよりも高くなった場合,強烈な上昇力,そして逆転力を示す.

第二に,戦略は各キャンドルスティックバーのボリュームが 100 の事前設定の値を超えているかどうかを確認する.取引ボリュームが十分に活発であるときのみ,明確な傾向が存在すると考えられる.これは市場が鈍くて不活性であるときに不正な取引を避ける.

この2つの基準に基づいて入国・退出規則が形成される.

入国条件

長さ: 閉じる > VWAP 量 > 100
短い: 閉じる < VWAP と量 > 100

出口条件

長さ: 閉じる < VWAP
ショート: 閉じる > VWAP

この戦略は,価格指標VWAPとボリュームの両方を組み合わせ,安定性を高めるため二重確認を使用しています.

利点

この戦略の主な利点は以下の通りである.

盲目の傾向を避けるため,価格の合理性を評価するためにVWAPを使用する
信号を音量で確認し,より信頼性を高める
高い操作頻度で,スカルピングに適しており,より高い利益を得ることができます.
シンプルで明快な論理,理解し実行しやすい
双重確認とより高い勝利率のために VWAPとボリュームの両方を考慮します

リスク

また,注意すべきリスクもあります.

スカルピング戦略として,高い取引頻度は,取引コストの上昇とスライド率につながります.
市場動向が不明である場合,VWAP信号が誤っている可能性があります.
低流動性のあるストックに適用される小規模指標
ボリュームスロージックなどのパラメータを普遍的に最適化することは困難です
スカルピングは市場を注意深く監視する必要があります

リスクを軽減するために,狭い価格範囲と変動性を持つ高流動性株が推奨される.異なる株のための細かな調整パラメータ.また,損失を制限するためにポジションサイズを制御する.

最適化

戦略をさらに最適化する方法:

個々のストックに対してVWAPパラメータを最適化
平均日用量に基づいて設定される量値
偽信号を避けるために位置がないときに他のフィルターを追加します.
最大損失制御のためにストップ損失を組み込む
より高い利益率のためにポジションサイズ化規則を調整する

パラメータ調整やフィルター追加ストップ損失などにより安定性と収益性をさらに向上させることができます

結論

この戦略は,価格合理性と高容量の確認を備えた株式を選択するために,VWAPとボリュームという2つの主要指標を統合している.高運用頻度と強いトレンドキャプチャ能力を有する.同時に,取引コストとストップ損失を管理する必要があります.さらなる最適化はさらに優れた戦略パフォーマンスにつながります.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © netyogindia

//@version=5
strategy("Scalping Strategy with Volume and VWAP Confirmation", overlay=true)

// Input parameters
length = input(14, title="MACD Length")
volume_threshold = input(100, title="Volume Threshold")
vwap_length = input(20, title="VWAP Length")

// Calculate VWAP
vwapValue = ta.vwap(close, vwap_length)

// Calculate volume
barVolume = volume

// Define entry conditions
longCondition = close > vwapValue and barVolume > volume_threshold
shortCondition = close < vwapValue and barVolume > volume_threshold

// Define exit conditions
exitLongCondition = close < vwapValue
exitShortCondition = close > vwapValue

// Plot VWAP
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

// Plot Volume bars
barcolor(barVolume >= volume_threshold ? color.green : na)

// Execute strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=exitLongCondition)
strategy.close("Short", when=exitShortCondition)

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