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短期間の取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-29 16時31分04秒
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概要

ピーナッツ123 逆転とブレイアウト範囲短期取引戦略は,より強力な取引信号を生成するために逆転戦略とブレイアウト戦略のサブ戦略からの信号を組み込む組み合わせ戦略です.

戦略の論理

この戦略は2つのサブ戦略で構成されています.

ピーナッツ123 逆転戦略

Ulf Jensenの本P183で導入されたシステムに基づいた調整された逆転戦略である. 閉じる価格が2日連続で上昇し,9日間のストーカスティック・スローラインが50を下回るときはロング; 閉じる価格が2日連続で低下し,9日間のストーカスティック・ファストラインが50を超えるとショート.
短距離戦略

これは,特定のlook_bak期間の最低価格のブレイクをシグナルとして使用する短期戦略です.Look_bak期間の最低値を下回ると価格が短くなります.

組み合わせ戦略は,両方のサブ戦略からの信号を考慮する. 2つのサブ戦略が同じ方向に信号を与える場合にのみ実際の取引信号を生成する. 2つのサブ戦略が反対の信号を与える場合,取引信号は生成されない.

利点分析

この戦略は,逆転とブレイクアウトの両方のサブ戦略の利点を組み合わせ,より多くの要因を考慮します.それはいくつかのノイズ取引をフィルタリングし,勝利率を改善することができます.

逆転戦略は短期的な逆転機会を把握し,変動時に利益を上げます.
突破戦略は突破後の短期トレンドを捉える.
2つのサブ戦略のシグナルを組み合わせることで,より効果的な取引シグナルを生成し,ノイズをフィルタリングすることができます.

リスク分析

この戦略には次のリスクもあります

逆転は起きないかもしれません逆転が失敗するリスクもあります
リスクは高低を追いかけるものですリスクは高低を追いかけるものです
単独で用いると副戦略のいずれも効果を保証できないので組み合わせても失敗する可能性があります

これらのリスクに対処するために,パラメータの最適化,サブ戦略の重量調整,アービタージのための異なる製品の選択などの方法がリスクを減らすために使用できます.

オプティマイゼーションの方向性

戦略をさらに最適化できる余地があります.

2つのサブ戦略のパラメータを最適化し,異なるサイクルと異なる製品により良く適応する.
機械学習予測戦略などの他のサブ戦略を増やし,より多くの要因を組み込む.
2つのサブ戦略の重みを動的に調整して,異なる市場環境でより良いパフォーマンスを示す戦略により重みを与えます.
組み合わせの仲裁を行う関連性が少ないが共通点のある製品を選択する

概要

ピーナッツ123逆転とブレイクアウト範囲短期取引戦略は,戦略レベルでの逆転とブレイクアウトサブ戦略を統合している.ある程度,さらに最適化するための余地がある間に,二つのサブ戦略の利点を組み合わせている.より効果的な取引機会を発見するために,サブ戦略の独立性を保ちながら戦略レベルでの統合と組み合わせを行う戦略設計のための新しいアイデアを提供します.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    Breakout Range Short Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BreakoutRangeShort(look_bak) =>
    pos = 0
    xLowest = lowest(low, look_bak)
    pos :=	iff(low < xLowest[1], -1, 0) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Breakout Range Short", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBreakoutRangeShort = BreakoutRangeShort(look_bak)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBreakoutRangeShort == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBreakoutRangeShort == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? color.red: possig == 1 ? color.green : color.blue )

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