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クロスタイムフレームモメント追跡戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-01 10:21:09
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概要

この戦略は,クロスタイムフレームのモメントトラッキングを達成するために123逆転とMACD指標を組み合わせます.123逆転は短期トレンド逆転点を決定し,MACDは中期および長期トレンドを決定します.組み合わせは,短期逆転を捕捉しながら中期および長期トレンドをロックする長/短信号を生成します.

戦略の論理

戦略は2つの部分からなる.

123 逆転部分:最後の2つのキャンドルスタイクがピーク/デフを形成し,ストキャスティックスオシレーターが50以下/上にあるときに購入/売却信号を生成します.
MACD部分:MACD線が信号線の上を横切ると購入信号を生成し,下を横切ると販売信号を生成する.

取引の方向性について両者が合意したときに最終信号が発信されます

利点分析

この戦略は,短期的な逆転と中長期的トレンドを組み合わせ,トレンド動向をロックすることができます.これは,特に123逆転がノイズをフィルタリングするのに役立つ範囲の市場で,勝利率を改善します.

また,パラメータは,異なる市場条件に逆転とトレンド信号をバランスするために調整することができます.

リスク分析

この戦略は,特に長いMACD期間の場合,いくつかの時間遅れがあり,短期的な動きが欠落する可能性があります.逆転も一定のランダム性があり,ウィップソーにつながります.

MACD 期間を短縮したりストップを追加したりすることでリスクを制御するのに役立ちます

オプティマイゼーションの方向性

戦略を最適化する方法:

123の逆転パラメータを調整して逆転を改善します
トレンドの識別を改善するために MACD パラメータを調整します.
性能を向上させるため,他のインジケーターのフィルターを追加します.
ストップ・ロスをリスク制御に追加します

結論

この戦略は,クロスタイムフレームのモメントトラッキングのための複数の技術指標とともに,各時間枠のパラメータを組み合わせ,逆転とトレンドフォロー戦略の利点をバランスする.パラメータチューニングとより多くの指標またはストップによりさらに最適化することができます.このコンセプトには大きな可能性があります.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/01/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// MACD – Moving Average Convergence Divergence. The MACD is calculated 
// by subtracting a 26-day moving average of a security's price from a 
// 12-day moving average of its price. The result is an indicator that 
// oscillates above and below zero. When the MACD is above zero, it means 
// the 12-day moving average is higher than the 26-day moving average. 
// This is bullish as it shows that current expectations (i.e., the 12-day 
// moving average) are more bullish than previous expectations (i.e., the 
// 26-day average). This implies a bullish, or upward, shift in the supply/demand 
// lines. When the MACD falls below zero, it means that the 12-day moving average 
// is less than the 26-day moving average, implying a bearish shift in the 
// supply/demand lines.
// A 9-day moving average of the MACD (not of the security's price) is usually 
// plotted on top of the MACD indicator. This line is referred to as the "signal" 
// line. The signal line anticipates the convergence of the two moving averages 
// (i.e., the movement of the MACD toward the zero line).
// Let's consider the rational behind this technique. The MACD is the difference 
// between two moving averages of price. When the shorter-term moving average rises 
// above the longer-term moving average (i.e., the MACD rises above zero), it means 
// that investor expectations are becoming more bullish (i.e., there has been an 
// upward shift in the supply/demand lines). By plotting a 9-day moving average of 
// the MACD, we can see the changing of expectations (i.e., the shifting of the 
// supply/demand lines) as they occur.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

MACD(fastLength,slowLength,signalLength) =>
    pos = 0.0
    fastMA = ema(close, fastLength)
    slowMA = ema(close, slowLength)
    macd = fastMA - slowMA
    signal = sma(macd, signalLength)
    pos:= iff(signal < macd , 1,
	       iff(signal > macd, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MACD Crossover", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
fastLength = input(8, minval=1)
slowLength = input(16,minval=1)
signalLength=input(11,minval=1)
xSeria = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMACD = MACD(fastLength,slowLength, signalLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMACD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMACD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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