ストップ・ロスの移動平均取引戦略を追跡する
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-01 10:59:06タグ:
概要
ストップ・ロスは,移動平均をベースにしたトレーリング・ストップ・ロスト・トレード・戦略である. ストップ・ロスは,長期・短期間のトレードでゴールデン・クロスとデッド・クロス・シグナルを生成するために,異なる期間の2つのEMAラインを使用する. 一方,ストップ・ロスを追跡し,利益レベルを取るためにパーセントまたは固定ポイント方法を活用する. これにより,戦略はリスクを効果的に制御しながら利益をロックすることができます.
戦略の論理
この戦略は,速いEMAと遅いEMAを採用している.速いEMAは敏感に反応し,遅いEMAはより安定的に動いている.二つのラインが交差点に移動して買い信号を生成するときにゴールデンクロスは形成される.デッドクロスは,下向きに交差して売り信号を誘発するときに発生する.これは移動平均戦略の根本的な理屈である.
ストップ損失と利益の目標は,取引が開始されると,ストップ損失と利益の目標が設定されます.特に,ストップ損失と利益の目標レベルは,価格変動に伴い有利な方向に調整されます. これにより,リスクが制限されている間,利益がロックされます.トラッキングペースは,パーセントまたは固定ポイントを使用して設定できます. これにより,ストップ損失と利益メカニズムはより柔軟でスマートになります.
利点
- 質のシグナルと安定したリターンを生成するために 双 EMA クロスオーバーを使用します
- ストップ・ロストと 利益の引き継ぎは 利益に鍵をかけて リスクを効果的に制御します
- 柔軟なトラッキングのためのパーセントと固定ポイントの両方をサポートします.
- トレーリング・メカニズムで長期的にうまく機能します
リスクと最適化
- ストップ・ロスのトリガーが頻繁すぎると,トレリング市場の収益性に影響を及ぼす可能性があります.ストップ・ロスのゾーンを広げたり,トレリングのアクティベーションレベルを増加させたりします.
- EMAクロスオーバー信号は遅延効果があり,いくつかの機会を逃す可能性があります.感度を向上させるためにモメントを追加することを検討してください.
- バックテストのデータが十分でない場合,オーバーフィッティングが発生する可能性があります.より長い時間枠とより多くの製品で徹底的に検証します.
結論
この戦略は,移動平均シグナルとトレンドトラッキング技術の強みを統合している.長期的に安定したパフォーマンスを示し,ライブ取引の実用的な価値を有している.パラメータチューニングと組み合わせ最適化によってさらなる改善を達成することができる.この戦略は現実世界の検証に値する.
/*backtest
start: 2023-01-31 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Sharad_Gaikwad
//@version=5
strategy("Traling.SL.Target", overlay=true, process_orders_on_close = true, max_labels_count = 500)
// << Parameters section {
_1 = input.bool(title = "━━━━━━━ ↓ Pivot parameters for trade ↓ ━━━━━━━", defval = false)
fast_len = input.int(title = 'Fast len', defval = 20)
slow_len = input.int(title = 'Slow len', defval = 50)
label_bg_color = input.color(title = 'BG color for ongoing trade SL/Target label', defval=color.white)
sl_target_method = input.string(title = 'Method to be used for SL/Target trailing', defval='% Based Target and SL', options = ['% Based Target and SL','Fix point Based Target and SL'])
_2 = input.bool(title = "━━━━━━━ ↓ % Based Target and SL ↓ ━━━━━━━", defval = true)
initial_profit_percent = input.float(title = 'Inital profit %', defval = 1) / 100
initial_sl_percent = input.float(title = 'Inital SL %', defval = 1) / 100
initiate_trailing_percent = input.float(title = 'Initiate trailing %', defval = 0.5, tooltip = 'Initiate trailing of target and SL after change in price in % after taking trade') / 100
trail_profit_percent = input.float(title = 'Trail profit by %', defval = 0.3) / 100
trail_sl_percent = input.float(title = 'Trail SL by %', defval = 0.3) / 100
_3 = input.bool(title = "━━━━━━━ ↓ Fix point Based Target and SL ↓ ━━━━━━━", defval = false)
initial_profit_points = input.float(title = 'Inital profit target points', defval = 100)
initial_sl_points = input.float(title = 'Inital SL points', defval = 50)
initiate_trailing_points = input.float(title = 'Initiate trailing points', defval = 60, tooltip = 'Initiate trailing of target and SL after change in price in points after taking trade')
trail_profit_points = input.float(title = 'Trail profit by points', defval = 25)
trail_sl_points = input.float(title = 'Trail SL by %', defval = 30)
// } Parameters section >>
// } << Common function {
tab = table.new(position=position.bottom_right, columns=7, rows=200,frame_color = color.yellow, frame_width = 1)
msg(int row, int col, string msg_str, clr=color.blue) =>
table.cell(table_id=tab, column=col, row=row, text=msg_str, text_color=clr)
getVal(val) =>
ret_val = na(val) ? 0 : val
t(val) => str.tostring(val, "0.00")
timeToString(int _t) =>
str.tostring(dayofmonth(_t), '00') + '/' +
str.tostring(month(_t), '00') + '/' +
str.tostring(year(_t), '0000') + ' ' +
str.tostring(hour(_t), '00') + ':' +
str.tostring(minute(_t), '00') + ':' +
str.tostring(second(_t), '00')
// } Common functions>>
// Variable declarations {
percent_based = sl_target_method == '% Based Target and SL' ? true : false
var initial_long_entry_price = float(na)
var initial_short_entry_price = float(na)
var long_target = float(na)
var long_sl = float(na)
var short_target = float(na)
var short_sl = float(na)
var long_entry_price = float(na)
var short_entry_price = float(na)
var initial_long_percent_target = float(na)
var initial_long_percent_sl = float(na)
var initial_long_point_target = float(na)
var initial_long_point_sl = float(na)
var initial_short_percent_target = float(na)
var initial_short_percent_sl = float(na)
var initial_short_point_target = float(na)
var initial_short_point_sl = float(na)
var is_long = bool(na)
var is_short = bool(na)
var trail_long_iteration = int(na)
var trail_short_iteration = int(na)
// }
// derive important variable values
// Strategy logic
fast_ema = ta.ema(close, fast_len)
slow_ema = ta.ema(close, slow_len)
plot(fast_ema, color = color.red)
plot(slow_ema, color = color.green)
go_long = ta.crossover(fast_ema, slow_ema) and strategy.position_size == 0
go_short = ta.crossunder(fast_ema, slow_ema) and strategy.position_size == 0
// barcolor(ph ? color.purple : na, offset = -lb)
// barcolor(pl ? color.yellow : na, offset = -lb)
// barcolor(ph ? color.white : na)
// barcolor(pl ? color.blue : na)
// //trailing logic for long
long_trailing_point = percent_based ? (close >= long_entry_price + (long_entry_price * initiate_trailing_percent)) :
(close >= long_entry_price + initiate_trailing_points)
short_trailing_point = percent_based ? (close <= short_entry_price - (short_entry_price * initiate_trailing_percent)) :
(close >= short_entry_price - initiate_trailing_points)
if(is_long and long_trailing_point)
// initial_long_percent_target = initial_long_percent_target + (initial_long_percent_target * trail_profit_percent)
// initial_long_percent_sl = initial_long_percent_sl - (initial_long_percent_sl * trail_sl_percent)
// initial_long_point_target = initial_long_point_target + trail_profit_points
// initial_long_point_sl = initial_long_point_sl - trail_sl_points
trail_long_iteration := trail_long_iteration + 1
long_target := percent_based ? (long_target + (long_target * trail_profit_percent)) :
(long_target + trail_profit_points)
long_sl := percent_based ? (long_sl + (long_sl * trail_sl_percent)) :
(long_sl + trail_sl_points)
long_entry_price := percent_based ? (long_entry_price + (long_entry_price * initiate_trailing_percent)) :
(long_entry_price + initiate_trailing_points)
if(is_short and short_trailing_point)
// initial_short_percent_target = initial_short_percent_target - (initial_short_percent_target * trail_profit_percent)
// initial_short_percent_sl = initial_short_percent_sl + (initial_short_percent_sl * trail_sl_percent)
// initial_short_point_target = initial_short_point_target - trail_profit_points
// initial_short_point_sl = initial_short_point_sl + trail_sl_points
trail_short_iteration := trail_short_iteration + 1
short_target := percent_based ? (short_target - (short_target * trail_profit_percent)) :
(short_target - trail_profit_points)
short_sl := percent_based ? (short_sl - (short_sl * trail_sl_percent)) :
(short_sl - trail_sl_points)
short_entry_price := percent_based ? (short_entry_price - (short_entry_price * initiate_trailing_percent)) :
(short_entry_price - initiate_trailing_points)
if(go_long)
is_long := true
is_short := false
trail_long_iteration := 0
trail_short_iteration := 0
initial_long_entry_price := close
long_entry_price := close
initial_long_percent_target := close + (close * initial_profit_percent)
initial_long_percent_sl := close - (close * initial_sl_percent)
initial_long_point_target := close + initial_profit_points
initial_long_point_sl := close - initial_sl_points
long_target := percent_based ? initial_long_percent_target : initial_long_point_target
long_sl := percent_based ? initial_long_percent_sl : initial_long_point_sl
strategy.entry(id = 'Long', direction = strategy.long)
if(go_short)
is_long := false
is_short := true
trail_long_iteration := 0
trail_short_iteration := 0
initial_short_entry_price := close
short_entry_price := close
initial_short_percent_target := close - (close * initial_profit_percent)
initial_short_percent_sl := close + (close * initial_sl_percent)
initial_short_point_target := close - initial_profit_points
initial_short_point_sl := close + initial_sl_points
short_target := percent_based ? initial_short_percent_target : initial_short_point_target
short_sl := percent_based ? initial_short_percent_sl : initial_short_point_sl
strategy.entry(id = 'Short', direction = strategy.short)
method = percent_based ? '% Based' : 'Fixed Points'
long_tooltip = 'Long @ ' + timeToString(time) + '\n' +
'Method : ' + method + '\n' +
'Initial Trade Price: ' + t(initial_long_entry_price) + '\n' +
'Inital Target : ' + t(long_target) + '\n' +
'Inital SL : ' + t(long_sl)
short_tooltip = 'Short @ ' + timeToString(time) + '\n' +
'Method : ' + method + '\n' +
'Initial Trade Price: ' + t(initial_short_entry_price) + '\n' +
'Inital Target : ' + t(short_target) + '\n' +
'Inital SL : ' + t(short_sl)
label.new(go_long ? bar_index : na, go_long ? bar_index : na,
style = label.style_diamond, yloc = yloc.belowbar, color = color.green, size=size.tiny, tooltip = long_tooltip)
label.new(go_short ? bar_index : na, go_short ? bar_index : na,
style = label.style_diamond, yloc = yloc.abovebar, color = color.red, size=size.tiny, tooltip = short_tooltip)
trail_long_tooltip = 'Trail @ ' + timeToString(time) + '\n' +
'Iteration no : ' + t(trail_long_iteration) + '\n' +
'New Target : ' + t(long_target) + '\n' +
'New SL : ' + t(long_sl)
trail_short_tooltip = 'Trail @ ' + timeToString(time) + '\n' +
'Iteration no : ' + t(trail_short_iteration) + '\n' +
'New Target : ' + t(short_target) + '\n' +
'New SL : ' + t(short_sl)
label.new(is_long and long_trailing_point and strategy.position_size > 0 ? bar_index : na, is_long and long_trailing_point and strategy.position_size > 0 ? bar_index : na,
text = str.tostring(trail_long_iteration), style = label.style_circle, textcolor = color.white, yloc = yloc.belowbar, color = color.green, size=size.tiny, tooltip = trail_long_tooltip)
label.new(is_short and short_trailing_point and strategy.position_size < 0 ? bar_index : na, is_short and short_trailing_point and strategy.position_size < 0 ? bar_index : na,
text = str.tostring(trail_short_iteration), style = label.style_circle, textcolor = color.white, yloc = yloc.abovebar, color = color.red, size=size.tiny, tooltip = trail_short_tooltip)
strategy.close(id = 'Long', when = close <= long_sl, comment = 'SL')
strategy.close(id = 'Short', when = close >= short_sl, comment = 'SL')
strategy.close(id = 'Long', when = close >= long_target, comment = 'Target')
strategy.close(id = 'Short', when = close <= short_target, comment = 'Target')
// no_of_labels = 1
// label_q(_array, _val) =>
// array.push(_array, _val)
// _return = array.shift(_array)
// var target_label = float(na)
// var sl_label = float(na)
// if(strategy.position_size > 0)
// target_label := long_target
// sl_label := long_sl
// else if(strategy.position_size < 0)
// target_label := short_target
// sl_label := short_sl
// else
// target_label := float(na)
// sl_label := float(na)
// var label[] target_array = array.new_label(no_of_labels)
// label.delete(label_q(target_array, label.new(bar_index, target_label, "Target:"+t(target_label), style = label.style_label_down, color = label_bg_color, size=size.small, textcolor = color.green)))
// var label[] sl_array = array.new_label(no_of_labels)
// label.delete(label_q(sl_array, label.new(bar_index, sl_label, "SL:"+t(sl_label), style = label.style_label_up, color = label_bg_color, size=size.small, textcolor = color.red)))
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