デミゴッドキャンドルスタイク MACD ダイバージェンス トレンド 戦略をフォローする
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024-02-04 15:06:58タグ:
概要
この戦略は,MACDヒストグラムとMACDヒストグラムの間の差異信号を検出するためにMACDインジケーターとそのMACDヒストグラムを計算し,それによって取引信号を生成する.価格の新高値が検出されてもMACDヒストグラムの新高値が検出されない場合,下落差異信号が生成される.価格の新低値が検出されてもMACDヒストグラムの新低値が検出されない場合,上昇差異信号が生成される.ストップ・ロストとテイク・プロフィートのATRインジケーターと組み合わせると,トレンドをフォローする取引を実行する.
戦略の論理
この戦略の基本原理は,MACD指標とそのMACDヒストグラムを使用して価格動向の変化を反映し,MACDヒストグラムと価格の間の差異信号を取引信号のトリガー条件として検出することです.
具体的には,この戦略はまずMACD線,シグナル線,MACDヒストグラムを計算する.その後,MACDヒストグラムのピークと谷を検出するフラクタル関数を定義して,地元の最大値と最小値を抽出する.最高値と最低値と組み合わせて,MACDヒストグラムと価格の間に差があるかどうかを決定する.
価格が新たな低値に達するがMACDヒストグラムが新たな高値に達しない場合,regular_bearish_div (レギュラー_ベアッシュ_ディブ) のベアッシュディバージェンス信号が生成される.価格が新たな低値に低下するがMACDヒストグラムが新たな低値に低下しない場合,regular_bullish_div (レギュラー_ブルッシュ_ディブ) のベアッシュディバージェンス信号が生成される.
最後に,下落シグナルと上昇シグナルが生成されると,戦略はそれぞれショート・ロング・オーダーを発行し,ATRストップ・ロストとテイク・プロフィートでポジションを終了します.
利点分析
この戦略には以下の利点があります.
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MACDヒストグラムと価格の間の差の特徴を利用することで,価格動向の転換を早期に把握できます.
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ATRのストップ・ロースと得益設定は,取引毎の最大損失を効果的に制御するために合理的です.
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トレンドフォロー方法を使うと 利益は最大化できます
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合理的なパラメータ設定は 騒々しい取引信号を フィルタリングします
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戦略の論理は 明確で分かりやすく リアルタイム取引でも簡単に検証できます
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクもあります:
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MACDの差異は必ずしも価格の逆転につながらないが,いくつかの誤った信号リスクがある.
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不合理なストップ・ロースと取利益設定は,過度の損失または不十分な利益につながる可能性があります.
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短周期の差異信号は騒音によって引き起こされ,適切にフィルタリングされるべきである.
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互換性のない取引製品やパラメータ設定も 戦略のパフォーマンスに影響します
対応する解法:
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誤った信号をフィルタリングするために 距離と大きさの要求を増やす.
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ATRをストップ・ロスト・ベンチマークとして使用し,ATR倍数を調整して,取引ごとにリスクを制御する.
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異なる取引製品に対して異なるパラメータを選択します.最適なパラメータ組み合わせを見つけるためにパラメータ最適化を実行します.
オプティマイゼーションの方向性
この戦略は,次の方向でも最適化できます.
-
容量差の確認など,より複雑な差の確認
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MACD パラメータを最適化して 最適なパラメータの組み合わせを見つけます
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ATRのストップ・ロスの倍数を最適化して 利益を取ります
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マシン学習アルゴリズムを追加して ダイバージェンス信号の信頼性を判断します
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価格逆転の確率を決定するためにモデル予測を追加します.
-
市場状況の変化に応じて戦略パラメータを動的に調整する.
概要
概要すると,このデミゴッドキャンドルストックMACDダイバージェンストレンドフォロー戦略は,トレンドを把握するためにMACDヒストグラムと価格の間のダイバージェンスを利用する.合理的なATRストップ損失と利益の設定は,取引ごとにリスクを制御することができます.戦略の論理は明確で理解しやすいので,ライブ取引で検証する価値があります.より良い結果を得るために,多くの側面でフォローアップ最適化を行うことができます.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © bigwin_sun
// copyright： Tradingvue Limited
//@version = 5
strategy(title = "Demigod : CDMA histogram Divergence strategy", shorttitle = "Demigod strategy", overlay = false, pyramiding = 100)
//macd input
fastMA = input.int(13, title = "fast Length", minval = 1, group = "CDMA")
slowMA = input.int(34, title = "slow Length", minval = 1, group = "CDMA")
src = input.source(title = "source", defval = close, group = "CDMA")
signalSmooth = input.int(9, title="ma Length", minval = 1, group = "CDMA")
//Divergenc
divLength = input.int(title = "Divergenc Length", defval = 5, minval = 1, maxval = 50, inline = "ATRLength", group = "Divergence")
divStren = input.float(title="Divergenc Strength", defval = 2, minval = 1.0, maxval = 5.0, inline = "ATRLength", group = "Divergence")
//atr input
atrLength = input.int(13, title = "ATR Length", minval = 1, inline = "ATRLength", group = "ATR")
m = input.float(1.0, "ATR multyple", minval = 0.5, inline = "ATRLength", group = "ATR", step = 0.5)
collong = input.color(color.teal, title = "upper color", inline = "ATR显示", group = "ATR")
colshort = input.color(color.red, title = "under color", inline = "ATR显示", group = "ATR")
// MACD---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DivOffset = -2
macdLine = ta.ema(src, fastMA) - ta.ema(src, slowMA)
signalLine = ta.ema(macdLine, signalSmooth)
histogram = macdLine - signalLine
histogramColor = if histogram > 0
histogram > histogram[1] ? color.lime : color.green
else
histogram < histogram[1] ? color.maroon : color.red
// cdma histogram
plot(histogram, title = "MACD histogram", linewidth = 2, style = plot.style_histogram, color = histogramColor)
plot(0, title = "zero line", linewidth = 1, color = color.gray)
// Divergenc calculation-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//peak / valley fundation
f_top_fractal(_src)=>_src[4] < _src[2] and _src[3] < _src[2] and _src[2] > _src[1] and _src[2] > _src[0] and _src > 0
f_bot_fractal(_src)=>_src[4] > _src[2] and _src[3] > _src[2] and _src[2] < _src[1] and _src[2] < _src[0] and _src < 0
f_fractalize(_src)=>f_top_fractal(_src) ? 1 : f_bot_fractal(_src) ? -1 : 0
//peak / valley value
fractal_top1 = f_fractalize(histogram) > 0 ? true : false //histogram[2] : na
fractal_bot1 = f_fractalize(histogram) < 0 ? true : false //histogram[2] : na
//previouse peak or valley
high_prev1 = ta.valuewhen(fractal_top1, histogram[2], 0)[2]
high_price1 = ta.valuewhen(fractal_top1, high[2], 0)[2]
low_prev1 = ta.valuewhen(fractal_bot1, histogram[2], 0)[2]
low_price1 = ta.valuewhen(fractal_bot1, low[2], 0)[2]
//Divergenc : cdma histogram against candle value
regular_bearish_div1 = high[2] > high_price1 + divStren and histogram[2] < high_prev1 / divStren and ta.barssince(fractal_top1[1]) > divLength
regular_bullish_div1 = low[2] < low_price1 - divStren and histogram[2] > low_prev1 / divStren and ta.barssince(fractal_bot1[1]) > divLength
//-------------------------cdma Divergenc range------------------------------------------------
//histogramColor
col1 = regular_bearish_div1 ? color.red : na
col2 = regular_bullish_div1 ? #00FF00EB : na
//plot
plot(title='看跌背离', series= fractal_top1 ? histogram[2] : na, color=col1, linewidth=3, offset=DivOffset)
plot(title='看涨背离', series= fractal_bot1 ? histogram[2] : na, color=col2, linewidth=3, offset=DivOffset)
// calculate ATR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
atr = ta.ema(ta.tr(true), atrLength) * m
up = atr + high
dw = low - atr
//stratety : enrty and exit---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
if regular_bearish_div1 and fractal_top1
//if regular_bullish_div1 and fractal_bot1
//label.new(bar_index, histogram[2], text = "Short", textcolor = color.white, color = color.gray, style = label.style_label_lower_left)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = 1)
strategy.exit("exitShort", "Short", stop = up, limit = dw - atr)
if regular_bullish_div1 and fractal_bot1
//if regular_bearish_div1 and fractal_top1
//label.new(bar_index, histogram[2], text = "Long", textcolor = color.white, color = color.fuchsia, style = label.style_label_upper_left)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = 1)
strategy.exit("exitLong", "Long", stop = dw, limit = up + atr)
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