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ストップ・ロストとテイク・プロフィートの改善されたRSIブレークアウト戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年2月4日15時27分50秒
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概要

改善されたRSIブレイクアウト戦略は,エントリー・アウトプットポイントを決定するために相対強度指数 (RSI) 指標を使用するトレンドフォロー戦略である.リスクを管理するためにストップ・ロストと収益オーダーを追加することによって基本的なRSI戦略をベースにしている.

RSIが70を超えると,戦略は長引く.RSIが30を超えると,戦略は短引く.これは強烈な上下トレンドに乗ることを可能にする.ストップ・ロストとテイク・プロフィートオーダーは,利益をロックし,既存のポジションの損失を制限するために使用される.

働き方

基本メカニズムは,RSIインジケーターが過剰購入レベル (デフォルト70) または過剰販売レベル (デフォルト30) を突破してエントリを誘発することを頼る.

RSIが70を超えると資産が過剰に買い上げられ逆転する可能性があることを示し戦略はロングポジションを開きます
RSIが30を下回ると資産が過剰に売れていることを示し跳ね上がる可能性があるので戦略はショートポジションを開きます

これは,戦略が極端なRSIレベルから来る平均逆転傾向を活用することを可能にします.

ストップ・ロスト・アンド・テイク・プロフィート・オーダーによるリスク管理です

ポジションに入ると,ストップ・ロストとテイク・プロフィート・オーダーはエントリー価格から固定した割合で (デフォルトの2%ストップ・ロスト,10%テイク・プロフィート) 配置されます.これは,すべての取引で固定された報酬対リスク比をロックします.

ポジションが好意的に動いている場合,取利益制限オーダーは利益を得るためにそれを閉じる.不利に動いている場合,ストップ・ロスは小さな損失のためにそれを閉じる.これは,勝利する取引での利益を最大化し,損失する取引からの損失を最小限に抑える.

利点

強いトレンドを走らせて買い下げをしたり売り上げをしたり
ストップ・ロスの目標よりも大きな利益目標は,不対称なリスク・リターンを可能にする.
失敗を止める間違った方向に進む取引の損失を最小限に抑える
シンプルなコンセプト分かりやすく実行できます
リスク管理がRSIの基本戦略よりも優れている

リスク

RSIがレベルを複数回横断した場合にウィップソーが可能です.
ストップ・ロスの配置を最適化できます.
利潤のレベルを調整してより良いパフォーマンスを得ます
トレンド市場ではうまく機能し,範囲内でのパフォーマンスは弱くなる

改良

戦略をさらに改善するいくつかの方法:

価格ブレイクなどのエントリートリガー前に追加のフィルターを追加します
トレールストップ・ロストレベルにより多くの利益を勝ち取ることができる
より大きな報酬の可能性のために利益の目標を拡大します
RSIレベルを最適化し,ストップ損失%,各市場での利益%を取ります
ストップ・ロスの大きさに ATR を使って変動条件に適応する.

結論

改善されたRSIブレイクアウト戦略は,いくつかのポジティブな要素を統合しています.潜在的なターニングポイントを特定するためにRSIを使用し,勢力の方向へのエントリーをフォローする傾向,利益を取ること>ストップロスのリスク報酬の不対称性,退出オーダーのリスク緩和.

これらの側面を組み合わせることで,各取引のリスクを最小限に抑えながら報酬を最大化することを目指している.適切な最適化と堅牢なポジションサイジングは,これをさまざまな市場環境で安定したシステムに変えることができる.内蔵されたリスク制御は,基本的なRSI戦略に優位性を与える.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=4
// Improved RSI Simple Strategy
// Added Risk Management System: SL & TP
// © Bitduke
// All scripts: https://www.tradingview.com/u/Bitduke/#published-scripts

strategy("Simple RSI Buy/Sell at a level", shorttitle="Simple RSI Strategy (SL/TP)", overlay=false )
overbought = input(70, title="overbought value")
oversold = input(30, title="oversold value")

lenght = 14
rsi = rsi(close, lenght)
myrsi = rsi > overbought
myrsi2 = rsi < oversold

barcolor(myrsi ? color.black : na)
barcolor(myrsi2 ? color.blue : na)

// Risk Management Sysyem
convert_percent_to_points(percent) =>
    strategy.position_size != 0 ? round(percent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
    
setup_percent(percent) =>
    convert_percent_to_points(percent)

STOP_LOSS = 2
TAKE_PROFIT = 10

plot(rsi)
plot(overbought, color = color.red)
plot(oversold, color = color.green)

//STRATEGY
if (myrsi)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if (myrsi2)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, profit = setup_percent(STOP_LOSS), loss = setup_percent(TAKE_PROFIT))

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