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イチモク・クラウド,MACD,ストカスティックベースのマルチタイムフレームトレンド追跡戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024-02-05 10:30:45
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概要

この戦略は,複数のタイムフレームのトレンドを特定し追跡するために,イチモククラウド,移動平均,MACD,ストカスティックおよびATR指標を統合しています.高確率トレンド信号を取得した後,ATRベースのストップ損失と利益方法を使用してリスクを制御します.

戦略の論理

イチモク・クラウドは,中期および長期的トレンド方向を判断します. イチモクのターニングラインとベースラインの上をクロスする CLOSE価格は上昇信号であり,下をクロスすることは下落信号です.
MACDは短期的な傾向や過買い/過売状況を判断する.MACD信号線の上を横切るMACDヒストグラムは上昇信号であり,下を横切るMACDヒストグラムは下落信号である.
ストキャスティックKDは過買い/過売ゾーンを判断します.K線が20を超えると上昇信号で,80を下回ると下落信号です.
移動平均は中期トレンドを判断します.MAを超える価格の接近は上昇信号であり,下を横切るのは下落信号です.
上記の指標からの信号を統合して,いくつかの誤った信号をフィルタリングし,高い確率の持続的なトレンド信号を形成します.
ストップ・ロスを計算し,利益を取るためにATRを使用します.リスクを制御するために,ストップ・ロスを計算し,利益を取るためにATRの一定倍数を使用します.

利点

信号の正確性を向上させるため,複数のタイムフレームのトレンドを特定します.
誤った信号を効果的にフィルタリングするために,インジケーターコンボを広く使用します.
ATRベースのストップ・ロスト&テイク・プロフィット取引損失に対する重要な制限
入国条件の厳格さは異なるリスク欲求に対応します

リスク

自然に続く傾向はブラック・スワン事件による逆転を検出できていません
理想的なATRストップロスはライブ取引で完全に複製するのは難しい
パラメータの設定が正しくない場合,過剰取引または信号の正確性が不十分になる可能性があります.
パラメータの調整は異なる製品や市場環境に合わせて必要になります

強化分野

傾向の逆転点を判断するのに役立つ機械学習を導入します
異なる製品に対してATR倍数パラメータ値を最適化する.
突破信号の精度を向上させるため音量変化などの他の要因を組み込む
バックテスト結果に基づいてパラメータを最適化して最高のパラメータの組み合わせを見つけます

概要

この戦略は,マルチタイムフレームのトレンド識別のためにIchimoku Cloud,MACD,ストカスティックなどを利用し,ブラック・スワンイベントに囚われないようにしながらトレンドを把握する.ATRベースのストップ・ロスト&テイク・プロフィートは,取引損失を効果的に制限する.より多くの補助判断と機械学習方法が導入され,この戦略はさらなる最適化可能性を秘めている.

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © FXFUNDINGMATE

//@version=4
strategy(title="FXFUNDINGMATE TREND INDICATOR", overlay=true)

//Ichimoku Cloud
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Length")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)[displacement - 1]
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)[displacement - 1]


//macd
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA (Oscillator)", type=input.bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA (Signal Line)", type=input.bool, defval=false)

fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal


//kd
periodK = input(5, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input(3, title="%K Smoothing", minval=1)
periodD = input(3, title="%D Smoothing", minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)


//atr
atrlength = input(title="Atr Length", defval=8, minval=1)
SMulti = input(title="Stop loss multi Atr", defval=1.0)
TMulti = input(title="Take profit multi Atr", defval=1.0)
smoothing = input(title="Smoothing", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
ma_function(source, length) =>
	if smoothing == "RMA"
		rma(source, length)
	else
		if smoothing == "SMA"
			sma(source, length)
		else
			if smoothing == "EMA"
				ema(source, length)
			else
				wma(source, length)
atr = ma_function(tr(true), atrlength)


operation_type = input(defval = "Both", title = "Position side", options = ["Long", "Short", "Both"])
operation = operation_type == "Long" ? 1 : operation_type == "Short" ? 2 : 3
showlines = input(true,  title="Show sl&tp lines")

// MA
sma_len = input(100, title="MA Length", type=input.integer)
sma = sma(close, sma_len)

longCond = crossover(k, 20) and macd > 0 and close > sma and close > leadLine1 and close > leadLine2
shortCond = crossunder(k, 80)  and macd < 0 and close < sma and close < leadLine1 and close < leadLine2

entry_price  = float(0.0) //set float
entry_price := strategy.position_size != 0 or longCond or shortCond ? strategy.position_avg_price : entry_price[1]
entry_atr = valuewhen(longCond or shortCond, atr,0)
short_stop_level     = float(0.0)   //set float
short_profit_level   = float(0.0)   //set float
long_stop_level      = float(0.0)   //set float
long_profit_level    = float(0.0)   //set float
short_stop_level    := entry_price + SMulti * entry_atr
short_profit_level  := entry_price - TMulti * entry_atr
long_stop_level     := entry_price - SMulti * entry_atr
long_profit_level   := entry_price + TMulti * entry_atr


//  Strategy Backtest Limiting Algorithm
i_startTime = input(defval = timestamp("1 Jan 2020 00:00 +0000"), title = "Backtesting Start Time", type = input.time)
i_endTime = input(defval = timestamp("31 Dec 2025 23:59 +0000"), title = "Backtesting End Time", type = input.time)
timeCond = true

if (operation == 1 or operation == 3)
    strategy.entry("long" , strategy.long , when=longCond and timeCond, alert_message = "Long")
    strategy.exit("SL/TP", from_entry = "long" , limit = long_profit_level , stop = long_stop_level , alert_message = "Long exit")

if (operation == 2 or operation == 3)
    strategy.entry("short", strategy.short, when=shortCond and timeCond, alert_message="Short")
    strategy.exit("SL/TP", from_entry = "short", limit = short_profit_level , stop = short_stop_level , alert_message = "Short exit")
    
if time > i_endTime  
    strategy.close_all(comment = "close all", alert_message = "close all")
    
plot(showlines and strategy.position_size <= 0 ? na : long_stop_level,    color=color.red,  style=plot.style_linebr, linewidth = 2)
plot(showlines and strategy.position_size <= 0 ? na : long_profit_level,  color=color.lime, style=plot.style_linebr, linewidth = 2)
plot(showlines and strategy.position_size >= 0 ? na : short_stop_level,   color=color.red,  style=plot.style_linebr, linewidth = 2)
plot(showlines and strategy.position_size >= 0 ? na : short_profit_level, color=color.lime, style=plot.style_linebr, linewidth = 2)

//}

もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.

イチモク・クラウド,MACD,ストカスティックベースのマルチタイムフレームトレンド追跡戦略

概要

戦略の論理

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リスク

強化 分野

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強化分野