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二重移動平均を追求する戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-20 14:11:31
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概要

これは移動平均値に基づいた追いかける戦略である.移動平均値とキャンドルシャドウの方向性を利用して,入口と出口の価格動向と勢いを決定する.コア論理は,第2移動平均値の色が変化すると,長/短に移動し,第3移動平均値からの強い信号を使用して,最大5つの追加でポジションを追加することです.

戦略原則

この戦略は,トレンドを決定するためにハイキン・アシの移動平均を使用しています.特に,この戦略は3つの移動平均を定義しています.

  1. 2番目の移動平均値は,トレンドの逆転を決定するために使用されます.その色が変わると取引を入力します.
  2. 第3の移動平均値は,ポジションを追加するための強いブレイクアウト信号を特定するために使用されます.

エントリー論理:

  1. 赤から緑に色が変わると,ロングになります.
  2. 3番目の移動平均値が強烈な上昇傾向の信号を示している場合 (下層影のない緑色のキャンドル),ポジションを追加します.
  3. 5つ足すことができます.

出口論理:

  1. 移動平均値の色が変わると すべてのポジションを閉じます

利点分析

この戦略の利点は

  1. ハイキン・アシは,よりよい信号のためにノイズを減らす.
  2. 二重移動平均のコンボは 入力タイミングの精度を向上させる
  3. トレンドを追いかけるポジションを追加することで より大きな利益が得られます

リスク分析

リスクもあります:

  1. 二重移動平均のクロスオーバーは 鞭策を引き起こす可能性があります
  2. 余計に追加すると損失が増える可能性があります
  3. パラメータは異なる製品と時間枠に合わせて調整する必要があります

ストップ・ロスト,追加減額,パラメータ最適化によってリスクは管理できます

オプティマイゼーションの方向性

戦略は以下の点で改善できる:

  1. 移動平均値の異なるパラメータセットをテストします
  2. ストップ・ロスの方法を最適化します
  3. 試験パラメータは,異なる製品に対して別々に測定する.
  4. フィルターを追加して 早く加えないようにします
  5. 入国時の他の指標を組み込む.

概要

概要すると,これは二重移動平均の方向性に基づくトレンド追いかける戦略である.ポジションを追加することで利益を増やすためにトレンドとモメンタム分析の利点を組み合わせている.しかし,ストップ損失とパラメータチューニングを通じてリスクを管理する必要がある.ストップ,チューニングパラメータを最適化することでさらなる改善が可能である.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("平均K腳本交易策略", overlay=true)

// 定義 Heikin Ashi 指標
ha_open = security(heikinashi(syminfo.tickerid), "60", open)
ha_high = security(heikinashi(syminfo.tickerid), "60", high)
ha_low = security(heikinashi(syminfo.tickerid), "60", low)
ha_close = security(heikinashi(syminfo.tickerid), "60", close)

// 確定 Heikin Ashi 指標的顏色
isGreen = ha_open < ha_close

// 定義加碼次數
var int add_on_buy = 10
var int add_on_sell = 10

// 定義進場和出場條件
long_condition = crossover(ha_close, ha_open) and isGreen and ha_low == ha_open
short_condition = crossunder(ha_close, ha_open) and not isGreen and ha_high == ha_open
exit_condition = crossover(ha_open, ha_close) or crossunder(ha_open, ha_close)

// 如果條件符合，進行進場和出場操作
if (long_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exit_condition)
    strategy.close("Buy")
    strategy.close("Sell")

// 繪製 Heikin Ashi 蠟燭圖
plotcandle(iff(ha_open < ha_close, ha_open, na), ha_high, ha_low, ha_close, title='Green Candles', color=#53b987, wickcolor=#53b987, bordercolor=#53b987)
plotcandle(iff(ha_open >= ha_close, ha_open, na), ha_high, ha_low, ha_close, title='Red Candles', color=#eb4d5c, wickcolor=#eb4d5c, bordercolor=#eb4d5c)
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