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二重逆転戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-26 12:07:32
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概要

ダブルリバース戦略は,信号品質を改善しリスクを軽減するために123リバースと3バーリバースパターンを組み合わせた定量戦略である.価格差指数とキャンドルスタイルの指標の組み合わせを使用して取引アプローチを採用し,両方が信号を示す場合にのみポジションを開く. これにより信号の正確性が向上する.

戦略原則

二重逆転戦略は,2種類の異なる取引戦略を組み合わせている.第一は123逆転戦略で,価格は2日連続で価格差指数を使用し,ストキャスト指標が値を超えると引き金となる.第二は3バー逆転パターン戦略で,三日間のキャンドルスタイクチャートを見て,真ん中の日が最低値を記録し,最後の日が前日の高値を超えると引き金となる.この戦略は,両方の戦略が同時に同じ方向にシグナルを発行したとき,ロングまたはショートポジションに入ります.

具体的には123逆転戦略は,9日間のストーカスティックオシレーターを使用して,過剰購入および過剰販売状態を特定する.価格が2日連続で下がり,ストーカスティック値が50を下回ると購入信号,価格が2日連続で上昇し,ストーカスティック値が50を超えると販売信号を生成する. 3バーの逆転パターン戦略は,価格が3日間にわたって高低高のパターンを形成したかどうかを検出し,インパクトによって逆転した短期的な過剰販売を示します.

双反転戦略は,ポジションを取る前に両方の戦略から一致する信号を必要とします.これは誤った信号を大幅に削減し,システムが高い確率の機会でのみ取引することを保証します.

利点分析

単一戦略システムと比較して,二重逆転戦略には以下の利点があります.

  1. 信号質が向上し 偽信号が少なくなります
  2. 2つの指標の確認,利用リスクが低い
  3. 短期的・中期的逆転の機会を把握する
  4. 分かりやすく実行できます

リスク と 解決策

ダブルリバーサル戦略の主なリスクは,いくつかの収益性の高い機会を逃すことである. 厳格なシグナル要件により,個々の指標によって識別されたいくつかの取引機会がスキップされる. これは,ある指標の条件を緩和し,取引頻度を増加させるパラメータを調整することによって軽減することができる.

また,極端な市場状況で両方の指標が同時に失敗し,誤ったシグナルが増加するリスクもあります.そのような場合,ストップ・ロスのメカニズムは,ポジションを迅速に解除し,損失を制限するために追加することができます.また,ポジションを取らないために,歴史的に実証された不利な極端な市場状況下で取引シグナルを無効にすることができます.

最適化 の 提案

二重逆転戦略のさらなる最適化には,以下が含まれます.

  1. 過剰購入/過剰売却の評価の正確性を向上させるため,ストカスティック指標のパラメータを調整する
  2. 最適な資産を見つけるために,異なる取引手段の有効性をテストする
  3. 信号の検証や精度を向上させるための機械学習モデルを組み込む
  4. 市場統計を組み合わせます 市場の変動や 日中の変動を組み合わせて 最適なエントリータイミングを決めます

結論

双逆転戦略は,平均逆転原理とキャンドルスティックパターン分析をうまく組み合わせ,価格の周期性を完全に把握する.単純なトレンドフォロー方法と比較して,リスクと報酬のバランスをとります.継続的な改善により,戦略の価値は時間とともに検証されます.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar 
// Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in 
// January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
// That pattern conforms to the following rules:
// - It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
// - The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
// - The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
// - Each day must have a nonzero trading range. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BarReversalPattern() =>
    pos = 0.0
    pos := iff(open[2] > close[2] and high[1] < high[2] and low[1] < low[2] and low[0] > low[1] and high[0] > high[1], 1,
	         iff(open[2] < close[2] and high[1] > high[2] and low[1] > low[2] and high[0] < high[1] and low[0] < low[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Strategies 123 Reversal and 3-Bar-Reversal-Pattern", shorttitle="Combo Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
pos3BarReversalPattern = BarReversalPattern()
pos = iff(posReversal123 == 1 and pos3BarReversalPattern == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and pos3BarReversalPattern == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
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