FMZ Quant & OKX: 일반인들이 양적 거래에 어떻게 능숙합니까? 모든 답은 여기에 있습니다!

암호화폐 시장에서 데이터는 항상 거래 결정의 중요한 기초입니다. 복잡한 데이터를 통해 보고 가치있는 정보를 발견하여 거래 전략을 최적화하는 방법은 항상 시장에서 뜨거운 주제였습니다. 이를 위해 OKX는 특히 인사이트 데이터 열을 계획했으며 AICoin 및 Coinglass과 같은 주류 데이터 플랫폼과 관련 기관과 협력하여 일반적인 사용자 요구에서 시작하여 시장 참조 및 학습을 위해 보다 체계적인 데이터 방법론을 발굴하기를 희망합니다.

인사이트 데이터의 이 발행부에서, OKX 전략 팀과 FMZ는 양적 거래의 개념을 논의하고 일반 사람들이 양적 거래에 어떻게 시작할 수 있는지 자세히 논의했습니다. 그것은 당신에게 도움이 될 것으로 기대합니다.

OKX 전략팀: OKX 전략팀은 글로벌 디지털 자산 전략 분야에서 혁신을 촉진하기 위해 헌신하는 경험이 많은 전문가들로 구성되어 있습니다. 이 팀은 시장 분석, 위험 관리, 금융 엔지니어링 및 기타 분야의 전문가들을 모아 심오한 전문 지식과 풍부한 비즈니스 경험을 통해 OKX의 전략적 발전에 탄탄한 지원을 제공합니다.

FMZ 퀀트 팀: FMZ 퀀트는 암호화폐 양적 거래 사용자에게 전문적인 솔루션을 제공하는 데 중점을 둔 회사입니다. FMZ 퀀트는 사용자에게 전략 작성 및 백테스팅, 양적 거래 엔진, 알고리즘 거래 서비스 및 데이터 분석 도구와 같은 전체 양적 거래 기능을 제공 할뿐만 아니라 사용자가 의사 소통하고 경험을 공유 할 수있는 활성 개발자 커뮤니티를 보유하고 있습니다.

1. 양적 거래 는 무엇 입니까?

OKX 전략팀: 양적 거래는 기본적으로 수학적 모델과 통계적 방법을 사용하는 프로그램을 통해 자동으로 거래 전략을 실행하는 방법입니다. 개인 결정에 의존하는 수동 거래와 달리 양적 거래는 시장을 분석하고 거래 기회를 찾고 자동으로 거래하기 위해 역사적 데이터, 알고리즘 및 기술적 지표에 의존합니다. OKX의 전략 로봇은 강력하고 유연한 자동 거래 도구를 제공하며 여러 전략을 지원하며 (그리드, 마틴게일 전략 등) 다양한 시장 환경에서 가장 적합한 거래 도구를 찾는 데 도움이되는 전략 백테스팅과 시뮬레이션을 수행 할 수 있습니다.

FMZ 퀀트 팀: 양적 거래는 프로그래밍 거래라고도 하며, 본질적으로 신비롭지 않습니다. 사용자가 거래소 웹 사이트 또는 소프트웨어에서 시장 정보, 체크 계정, 주문 등을 얻기 위해 작동 할 때 해당 API를 통해 거래소 서버에 연결되어 서버가 사용자가 필요로하는 데이터를 반환 할 수 있습니다. API는 반환 정보를 얻기 위해 특정 네트워크 링크에 액세스하는 것으로 느슨하게 이해할 수 있습니다. 예를 들어, 오픈https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP브라우저에서:

코드: 0, 데이터: 금융율: 0.0001510608984383, 금융시간: 1717401600000, 인스턴트 아이디: BTC-USDT-SWAP, 인스턴트 타입: SWAP, "maxFun"

그 중 fundingRate:0.0001510608984383은 BTC-USDT 영구계약의 현재 펀딩율이다. 해당 펀딩율 정보를 얻기 위해 다른 통화와의 링크에서 instId=BTC-USDT-SWAP을 수정하십시오. 마찬가지로, 해당 API 링크에 액세스하고 적절한 매개 변수를 채우면 웹 사이트 또는 APP에서 완료하는 작업을 기본적으로 완료 할 수 있습니다. 이러한 모든 프로세스가 미리 설정된 목적 (거래 또는 기타) 을 달성하기 위해 프로그램에서 제어되는 경우, 이것은 또한 양적 거래입니다.

간단히 말해서, 모든 정보 수집과 거래 결정은 원래 우리의 뇌에 의해 완료되었습니다. 이제 이 과정의 전부 또는 일부는 실행하도록 프로그램에 넘겨질 수 있습니다.

2. 어떤 사용자 들 에게 적합 합니까?

OKX 전략팀: OKX를 예로 들자면, 우리의 양적 거래 도구는 다양한 배경 / 선호도를 가진 사용자에게 적합합니다. 초보자 및 고급 사용자 모두 전략을 빠르게 시작할 수 있습니다. • 초보자 (량적 거래 경험이 거의 없거나 전혀 없는 거래자) 를 위해 우리는 현재 다음과 같은 서비스를 제공합니다.

1. 사용하기 쉬운 인터페이스와 미리 설정된 전략. 당신은 그리드 전략, 고정 투자 전략 등과 같은 플랫폼의 미리 설정된 전략을 선택할 수 있습니다. 이러한 전략은 일반적으로 복잡한 설정과 깊은 시장 지식을 필요로하지 않습니다. 사용자는 단지 선택하고 구성해야 합니다 작은 수의 매개 변수를 사용하기 시작하기 위해. 프로그래밍 또는 심층 기술 지식이 필요하지 않습니다.
2. 다른 매개 변수 설정 하에서 전략의 잠재적인 성능을 이해 하 고 실제 거래에서 위험을 줄이기 위해 거래를 시뮬레이션 하 고 백테스팅. 이러한 기능은 사용자가 실제로 자금을 투자하기 전에 경험을 축적 하는 데 도움이됩니다.
3. 고급 사용자 (특정 양적 거래 경험이나 기술 능력을 가진 트레이더) 를 위해 OKX의 전략 로봇은 또한 고도로 사용자 정의 된 전략을 가지고 있습니다. 예를 들어, 그리드 및 마틴게일 전략은 풍부한 고급 매개 변수 또는 프로그래밍 및 데이터 분석 기능을 가진 사용자에게 적합한 트레이딩 뷰 파인 스크립트 실행 능력과 같은 신호 전략을 제공합니다.

FMZ 퀀트 팀: 우리는 다음과 같은 네 가지 유형의 사용자와 자주 접촉합니다.

• 프로 트레이더. 프로 트레이더로서, 트레이딩은 삶의 기초이며, 그들은 자신을 돕기 위해 모든 고급 도구를 숙지해야합니다. 따라서 양적 거래는 그들에게 거의 필수적입니다. 프로 트레이더는 종종 성숙하고 수익성있는 전략을 가지고 있습니다. 프로그래밍 전략을 통해 더 많은 거래소 및 거래 제품에 적용하여 거래 효율성을 증대시킬 수 있습니다.
• 프로그래밍 애호가. 프로그래밍 배경을 가진 개인 트레이더에게는 양적 거래 도구가 디지털 통화 시장과 프로그래밍 기술을 결합 할 수있는 훌륭한 기회를 제공합니다. 그들은 자신의 필요에 따라 거래 전략을 사용자 정의하고 거래 도구를 개발하고 백테스팅을 통해 전략 효과를 최적화하여 초기 단계에서 많은 학습 시간을 절약 할 수 있습니다.
• 효과적인 전략이 필요한 거래자. 일부 거래자는 아직 안정적인 거래 전략을 가지고 있지 않을 수 있으며 양적 거래 도구도 도움이 될 수 있습니다. 이러한 도구에는 일반적으로 전략 라이브러리 및 전략 시장이 포함되며, 거래자는 다른 오픈 소스 전략을 테스트하고 데이터 분석 및 백테스팅 최적화 방법을 통해 자신에게 적합한 전략을 찾을 수 있습니다.
• 학습 능력을 가진 일반 거래자. 프로그래밍 배경이없는 일반 거래자조차도 양적 거래 도구가 제공하는 자동화 기능에서 혜택을 얻을 수 있습니다. FMZ Quant과 같은 준비된 양적 거래 플랫폼을 사용하여 거래 전략을 쉽게 설정하고 전략의 효과를 평가하기 위해 백테스팅 기능을 사용하여 거래 효율성을 향상시키고 실제 운영에서 인적 오류를 줄일 수 있습니다.

3. 수동 거래 와 비교 할 때 장점 과 단점 은 무엇 입니까?

OKX 전략팀: 양적 거래의 장점은 더 체계적이고 객관적이라는 것입니다. 사전 설정 된 알고리즘과 규칙을 통해 거래를 실행하여 의사 결정에 감정의 간섭을 피하며 높은 거래 효율성을 갖습니다. 많은 양의 데이터를 처리하고 고주파 트렌드를 수행하여 24h/7d에서 시장 기회를 포착 할 수 있습니다. 사용자는 또한 전략의 신뢰성과 테스트성을 향상시키기 위해 역사적 데이터로 전략을 테스트하고 최적화 할 수 있습니다.

그러나 양적 거래는 완벽하지 않습니다. 첫째, 그것은 어느 정도의 복잡성을 가지고 있습니다. 일부 고급 전략에는 전문적인 통계 및 금융 지식이 필요하며 문턱이 높습니다. 둘째, 양적 거래는 전략 매개 변수를 최적화하기 위해 역사적 데이터에 너무 많이 의존 할 수 있으며 실제 시장 성능은 예상대로 될 수 없습니다. 시장 가격이 무작위 가설에 따라 변화하기 때문에 과거의 성능은 반드시 미래 수익 잠재력을 나타내지 않을 수 있습니다. 이는 전략 오버피팅이라고합니다. 마지막으로 양적 거래 전략의 성능은 다른 시장 조건 하에서 변동 할 수 있으며 시장 변화에 적응하기 위해 지속적인 조정 및 최적화가 필요합니다.

FMZ 퀀트 팀: 사실 수동 거래와 정량 거래는 대립하지 않습니다. 우수한 정량 거래자는 종종 자격을 갖춘 수동 거래자이기도 합니다. 이 두 가지 거래 방법은 서로를 보완하고 더 큰 이점을 달성하기 위해 조합으로 사용할 수 있습니다. 우수한 정량 거래자는 시장에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 시장은 복잡하고 변화적입니다. 양적 거래는 데이터와 알고리즘에 의존하지만 이러한 데이터와 알고리즘의 기초는 여전히 시장에 대한 깊은 이해입니다. 시장의 운영 메커니즘, 영향을 미치는 요소 및 다양한 자산 사이의 관계를 이해하는 것만으로 양적 거래자가 효과적인 거래 전략을 설계 할 수 있습니다. 따라서 정량 거래자는 일반적으로 수동 거래로 축적되는 탄탄한 시장 지식을 가져야합니다.

우리의 경험에 따르면, 세 가지 장점이 있습니다:

1. 자동으로 전략을 실행하고 수동 개입을 피하십시오. 때로는 전략 자체는 수익성이 있지만 지속적인 인간의 개입은 손실로 이어진다. 프로그램 거래는 수동 개입없이 미리 설정된 거래 전략을 자동으로 실행할 수 있다. 이것은 거래자가 구매 및 판매 조건을 설정할 수 있고, 조건이 충족되면 프로그램이 자동으로 거래하여 정서적 변동과 인간 오류를 피할 수 있음을 의미합니다. 프로그램은 하루 24 시간 실행되며, 오랫동안 시장을 관찰할 필요가 없습니다.
2. 낮은 지연시간, 높은 주파수 및 복잡한 계산에 의존하는 트랜잭션의 요구를 충족시킬 수 있습니다. 수동 거래는 인간 반응과 계산 속도에 의해 제한됩니다. 프로그램 실행과 비교 할 수는 없습니다. 이 요구 사항은 양적 거래에서만 충족 될 수 있습니다.
3. 양적 거래는 역사적 데이터를 사용하여 거래 전략을 역 테스트하고 최적화 할 수 있습니다. 과거 시장에서 전략의 성능을 시뮬레이션함으로써 전략의 효과를 평가할 수 있다. 이 방법은 트레이더들이 라이브 트레이딩 전에 전략을 최적화하고 수익 가능성을 높이는 데 도움이 될 수 있다. 그러나 많은 수동 트레이더들은 자신의 감정에 따라 거래를 하며 라이브 트레이딩의 높은 시간과 비용으로 시행착오를 이용한다. 사실 대부분의 양적 전략은 데이터 분석에서 도출된다.

물론 양적 거래는 완벽하지 않으며 몇 가지 단점이 있습니다.

1. 높은 기술 요구 사항: 수동 거래에 비해 양적 거래는 추가 프로그래밍 및 데이터 분석 기술을 요구하며, 문턱은 상대적으로 높습니다. 양적 초보자들도 배울 시간이 오래 걸릴 것이고 투자 수익은 보장되지 않습니다.
2. 높은 비용: 양적 거래 시스템의 구축 및 유지보수 비용은 높으며, 특히 많은 하드웨어와 데이터 자원을 필요로하는 고주파 거래에서 이러한 고정 비용은 전략이 수익성 또는 손실이 있는지 여부에 관계없이 어려운 비용이 될 것입니다.
3. 시장 위험: 양적 거래는 인간의 오류를 줄일 수 있지만 시장 위험은 여전히 존재하며 전략 실패는 심각한 손실로 이어질 수 있습니다. 양적 전략은 사전에 작성되고 역사적 데이터에 기반하여 백테스트됩니다. 이는 특정 한계를 가지고 있으며 시장 외부의 변화에 따라가지 못합니다. 수동 거래자는 시장의 다양한 정보에 대한 포괄적인 판단을 신속하게 할 수 있으며 시장의 변화에 더 민감합니다.

4. 초보자 들 은 어떻게 시작 합니까?

OKX 전략팀: 일반적으로 양적 거래 는 초보자 들 에게는 도전 이지만 시작 하는 것 은 불가능 하지 않습니다. 초보자 들 이 양적 거래 를 더 잘 할 수 있도록 도와 줄 몇 가지 제안 은 다음 과 같습니다.

1. 기본을 배우세요: 첫째, 전략의 기본 원칙과 전략 성과에 대한 다른 매개 변수 설정의 영향을 이해하는 것이 성공의 첫 번째 단계입니다.
2. 올바른 전략 로봇을 선택: 시장 상황에 대한 판단에 따라 올바른 전략 로봇을 선택하십시오. 예를 들어 변동적인 시장에서 그리드 전략은 좋은 선택 일 수 있습니다.
3. 단순 한 전략 으로 시작 하십시오. 가장 기본 한 거래 전략 으로 시작 하여 단계적 으로 배우고 실행 하여 더 복잡한 전략 을 점차 도입 하십시오.
4. 리스크 관리에 집중: 효과적인 리스크 관리 및 스톱 로스 전략을 수립하고 구현하는 법을 배우십시오.

FMZ 퀀트 팀: 프로그램 트레이딩이 언급될 때까지 많은 사람들이 문턱이 높고 기술이 복잡하다고 생각합니다. 사실, 프로그램 트레이딩을 배우는 것은 이제 매우 간단해졌습니다. 거래소는 일반적인 전략을 통합하고 FMZ Quant과 같은 양적 팀은 원스톱 서비스를 제공할 것입니다. 프로그래밍을 돕기 위해 ChatGPT와 같은 큰 언어 모델과 결합하여 초보자 사용자는 시작하거나 마스터 프로그램 트레이딩을 시작하는 매우 현실적이고 실현 가능한 경로를 가지고 있습니다. 유일한 장애물은 행동 능력입니다. 당신이 거래에 처음 접하고 많은 거래 아이디어를 가지고있는 사용자라면, 프로그램 트레이딩을 배우는 것이 당신에게 더 많은 힘을 줄 것입니다. 다음은 프로그래밍 기초가없는 디지털 통화 트레이더에 적합하다고 생각하는 단계입니다.

1. 기본 수치 전략에 익숙한 사람: OKX 거래소의 전략 거래 모듈을 이해하면 전략 거래에 대한 사전 이해가 될 수 있습니다. 대부분의 거래자에게는 이러한 기능이 충분합니다. 구현해야 할 더 많은 아이디어가 있으면 깊이있게 계속 배울 수 있습니다.
2. 프로그래밍 언어를 배우기 자바스크립트 (JS) 와 파이썬을 배우는 것이 좋습니다. 기본적인 사용법을 익히면 됩니다. 전략을 작성할 때 학습과 연습을 통해 빠르게 향상시킬 수 있습니다. JS 프로그래밍 언어는 비교적 간단합니다. FMZ 플랫폼에서 참조하기 위해 단순에서 복잡까지 많은 오픈 소스 전략이 있습니다. 파이썬은 데이터 처리에 가장 일반적으로 사용되는 언어입니다. 통계 분석을 위해 주피터 노트북을 결합하는 것이 매우 편리합니다. 이 기간 동안 데이터 분석을 배울 수도 있습니다. 많은 관련 책과 튜토리얼이 있습니다.
3. 기본 양적 거래 책 읽으세요: 이와 관련된 책들이 많이 있는데, 직접 검색할 수 있다. 전략의 종류, 위험 통제, 전략 평가 등을 이해하기 위해 빠르게 읽을 수 있다. 양적 거래는 금융, 수학, 프로그래밍을 포함하고 있으며, 내용은 매우 풍부하다. 시장에 실제로 적용할 수 있는 전략은 책에서 직접 찾을 수 없다. 관련 책, 연구 보고서 및 논문을 읽는 것은 긴 과정이다.
4. 교환 API 문서와 관련 사례를 연구하고 몇 가지 라이브 거래 배포 전략을 수행: FMZ 퀀트 트레이딩 플랫폼을 통해 시작하는 것이 좋습니다. 풍부한 문서와 예제는 라이브 트레이딩의 문턱을 크게 감소시킵니다. 이 단계는 기본 전략 구조를 마스터하고 오류 처리, 액세스 주파수 제어, 전략 오류 관용, 위험 제어 등과 같은 일반적인 문제를 해결해야합니다. 라이브 트레이딩 전략을 작성하는 능력을 연습하기 위해 가격 푸시, 빙산 수수료 등 간단한 모듈을 작성하십시오. 그리드, 균형 전략 등과 같은 몇 가지 기본 전략을 백테스트하십시오. 관련 그룹에 가입하여 질문을 올바르게하고 관련 게시물을 검색하는 법을 배우십시오.
5. 백테스팅과 시뮬레이션 거래를 통해 전략을 검증하고 지속적으로 개선하고 마침내 실제 거래를 시작합니다. 숙련된 트레이더는 이미 자신의 전략 아이디어를 가지고 있으며, 백테스팅과 시뮬레이션 거래를 통해 전략을 확인하고 개선하고 마침내 실제 거래를 시작할 수 있습니다. 완전한 전략을 완료하고 자동으로 배치되는 주문을 보는 즐거움은 설명할 수 없습니다. 아직 자신의 전략이 없다면, 먼저 오픈 소스 전략의 백테스팅 중재, 여러 거래 쌍의 그리드 전략 등을 완료하여 라이브 거래 프로그래밍 능력을 연습 할 수 있습니다.
6. 계속 읽고, 생각하고, 소통하고, 분석하고, 역검토하고, 반복적으로 연습하세요. 어려움이 점차 증가하고 학습이 더 깊어질수록, 당신의 능력은 계속 향상될 것입니다.

5. 양적 거래 를 할 때 무엇 에 주의 를 기울여야 합니까?

OKX 전략팀: 사실 우리는 사용자가 양적 거래를 할 때 다음 세 가지 점에 주의를 기울여야한다고 믿습니다.

1. 양적 거래는 수익성이 높습니다. 많은 사람들이 양적 거래는 복잡한 알고리즘과 데이터 분석에 의존하고 있기 때문에 안정적인 이익을 얻을 수 있다고 믿습니다. 그러나 양적 거래는 특정 이익을 보장 할 수 없습니다. 양적 전략은 데이터와 알고리즘을 통해 거래 결정을 최적화하지만 시장 불확실성, 모델 가정의 오류 및 전략의 과잉 적합성 등의 요인은 손실로 이어질 수 있습니다. 양적 거래는 여전히 시장 위험과 전략 실패의 위험에 직면합니다. 핵심은 다른 시장 조건에서 적절한 거래 전략을 선택하고 적절한 전략의 매개 변수를 합리적으로 설정하는 것입니다.
2. 양적 거래는 큰 기관과 높은 순자 재산 사용자에게만 적합합니다. 개인 투자자는 또한 시장에서 양적 거래에 참여하기 위해 양적 거래 플랫폼과 오픈 소스 도구를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, OKX에서 제공하는 그리드 전략, 마틴게일 전략 및 신호 전략 도구는 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 고주파 거래는 높은 자본과 기술적 임계값을 필요로하지만, 상기 유형의 전략은 반드시 엄청난 자본을 필요로하지 않습니다.
3. 백테스팅 결과는 미래의 성과를 나타냅니다. 백테스팅은 전략을 평가하는 수단이지만 미래의 성과를 보장하지는 않습니다. 시장 환경의 변화, 모델 가정에서 벗어나는 것, 전략의 과잉 적합성 (역사적 데이터에 기반한 과잉 최적화) 모두 실제 거래 결과가 예상보다 낮을 수 있습니다. 백테스팅 결과는 실제 시장 조건과 강력한 리스크 관리와 결합하여 신뢰성을 평가해야합니다.

FMZ 퀀트 팀: 사실, 대부분의 사람들은 양적 거래에 대해 깊이 있는 이해가 없으며, 이것은 쉽게 오해의 소지가 될 수 있습니다. 우리는 이러한 일반적인 오해들을 요약하고 독자들과 공유했습니다:

1. 양적 거래는 확실히 돈을 벌 수 있을까요? 많은 트레이더들은 수동 거래에서 돈을 잃은 후 양적 거래로 돌리며, 빠른 수익을 기대하고 그것을 생명선으로 본다. 그러나 수익이 발생하는지 여부는 도구 자체보다 거래 전략의 논리에 더 달려 있습니다. 이상적인 자동 거래 전략이 개발되더라도 실제 거래에서 다양한 예기치 않은 문제가 발생할 수 있으며, 결과적으로 만족스럽지 않은 전략 결과가 발생할 수 있습니다. 따라서 프로그램 트레이딩은 이익의 보장이 아니라 지속적인 최적화와 전략 조정이 필요합니다.
2. 양적 거래는 실수를 하지 않을까요? 양적 거래는 인간의 오류를 줄이기는 하지만, 다른 오류도 도입할 수 있다. 예를 들어, API 키의 유출은 계정 자금에 대한 악성 작전을 초래할 수 있다. 또한, 전략의 버그 또는 처리되지 않은 예외는 잘못된 거래 또는 심지어 재앙적인 결과를 초래할 수 있다. 이러한 문제를 피하기 위해, 거래자는 엄격한 보안 조치를 취하고, 프로그램의 안정성과 신뢰성을 보장하기 위해 거래 프로그램을 배포하기 전에 충분한 테스트와 검증을 수행해야 한다.